- ISIN
- US5534221065
- Эмитент
- MP 63
- Дата выпуска
- 1 мар. 1999 г.
- Категория
- Large Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DRIPX
The MP 63 Fund (DRIPX) прибавил 13.7% с начала года. Текущая цена акции DRIPX — $33. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DRIPX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,417.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
The MP 63 Fund (DRIPX) показал доход в 13.71% с начала года и 22.51% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DRIPX составила 9.64%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
The MP 63 Fund
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 1.10%
- 6 месяцев
- 10.15%
- С начала года
- 13.71%
- 1 год
- 22.51%
- 3 года*
- 11.96%
- 5 лет*
- 7.22%
- 10 лет*
- 9.64%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность DRIPX по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 февр. 1999 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.67%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.7 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +11.6%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -17.9%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении DRIPX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +10.3%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.54% | 4.60% | -5.69% | 6.33% | 0.75% | 3.51% | -0.57% | 13.71% | |||||
| 2025 | 4.17% | 0.74% | -3.17% | -3.28% | 3.98% | 2.54% | 1.57% | 2.78% | 1.71% | 0.39% | 2.00% | -0.05% | 13.89% |
| 2024 | 0.27% | 3.21% | 4.63% | -3.43% | 2.79% | -0.93% | 3.78% | 2.50% | 1.49% | -2.07% | 4.87% | -11.27% | 4.75% |
| 2023 | 2.28% | -3.39% | 0.68% | 1.19% | -5.28% | 6.81% | 3.36% | -3.22% | -4.79% | -2.60% | 6.54% | 5.22% | 5.93% |
| 2022 | -3.04% | -2.03% | 1.86% | -5.86% | 1.25% | -6.41% | 6.09% | -2.72% | -9.24% | 9.71% | 6.67% | -3.14% | -8.37% |
| 2021 | -1.69% | 3.03% | 6.60% | 3.06% | 1.16% | -1.14% | 1.99% | 1.38% | -4.83% | 5.15% | -1.47% | 6.19% | 20.46% |
Метрики бенчмарка
The MP 63 Fund has an annualized alpha of 1.26%, beta of 0.87, and R2 of 0.90 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 26, 1999.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (86.49%) than losses (84.75%) - typical of diversified or defensive assets.
- With beta of 0.87 and R2 of 0.90, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 1.26%
- Бета
- 0.87
- R²
- 0.90
- Участие в росте
- 86.49%
- Участие в снижении
- 84.75%
Комиссия
Комиссия DRIPX составляет 0.63%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DRIPX имеет ранг 80 по соотношению доходности и риска — в топ 80% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для The MP 63 Fund (DRIPX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DRIPX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.29 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.99 | 2.24 | +0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.74 | 9.71 | +2.03 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность The MP 63 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.19%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.05 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.05 | $2.05 | $0.00 | $0.82 | $1.08 | $1.03 | $0.87 | $0.82 | $1.20 | $0.36 | $0.79 | $1.14 |
Дивидендный доход | 6.19% | 7.04% | 0.00% | 3.13% | 4.27% | 3.55% | 3.48% | 3.46% | 6.25% | 1.68% | 4.27% | 6.80% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для The MP 63 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.05 | $2.05 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.82 | $0.82 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.08 | $1.08 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.03 | $1.03 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
The MP 63 Fund показал максимальную просадку в 53.54%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 760 торговых сессий.
Текущая просадка The MP 63 Fund составляет 1.14%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-53.54%март 2009 г. | 1y 4mo | 3y 5d | 4y 4moнояб. 2007 г. - март 2012 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-35.20%март 2020 г. | 1mo 4d | 7mo 21d | 8mo 25dфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-27.78%июль 2002 г. | 4mo 5d | 1y 4mo | 1y 8moмарт 2002 г. - дек. 2003 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-20.32%сент. 2001 г. | 2y 2mo | 5mo 14d | 2y 7moиюль 1999 г. - март 2002 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-19.97%сент. 2022 г. | 8mo 28d | 1y 5mo | 2y 2moянв. 2022 г. - март 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
Показатели просадок
| DRIPX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.54% | -56.78% | +3.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.70% | -9.10% | +1.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.58% | -18.90% | -0.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.97% | -25.43% | +5.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.20% | -33.92% | -1.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.14% | -1.00% | -0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.56% | -10.70% | +4.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.96% | 2.09% | -0.13% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с DRIPX
Добавьте The MP 63 Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DRIPX