PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
The MP 63 Fund (DRIPX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US5534221065

Эмитент

MP 63

Дата выпуска

1 мар. 1999 г.

Категория

Large Cap Value Equities

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия DRIPX составляет 0.63%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии DRIPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DRIPX: 0.63%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
DRIPX с AON DRIPX с VTWAX
Популярные сравнения:
DRIPX с AON DRIPX с VTWAX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в The MP 63 Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


280.00%300.00%320.00%340.00%360.00%380.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
277.34%
302.02%
DRIPX (The MP 63 Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

The MP 63 Fund показал доход в -6.73% с начала года и -6.10% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность The MP 63 Fund составила 5.12%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 9.37%.


DRIPX

С начала года

-6.73%

1 месяц

-9.93%

6 месяцев

-13.17%

1 год

-6.10%

5 лет

9.02%

10 лет

5.12%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-13.73%

1 месяц

-13.15%

6 месяцев

-11.77%

1 год

-1.42%

5 лет

15.35%

10 лет

9.37%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью DRIPX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.17%0.74%-3.17%-8.21%-6.73%
20240.27%3.21%4.63%-3.43%2.79%-0.93%3.78%2.50%1.49%-2.07%4.87%-9.65%6.66%
20232.28%-3.39%0.68%1.19%-5.28%6.81%3.36%-3.22%-4.79%-2.60%6.54%3.80%4.49%
2022-3.04%-2.03%1.86%-5.86%1.25%-6.41%6.09%-2.72%-9.24%9.71%6.67%-5.54%-10.64%
2021-1.69%3.03%6.60%3.06%1.16%-1.14%1.99%1.38%-4.83%5.15%-1.47%3.98%17.95%
2020-0.97%-9.55%-12.72%10.27%4.34%0.56%3.90%5.01%-1.66%-1.39%10.50%0.39%6.17%
20196.64%4.51%1.50%3.56%-6.02%6.74%1.65%-1.18%3.06%0.64%2.35%0.84%26.35%
20183.34%-4.45%-1.22%-1.19%1.49%0.19%5.12%1.44%1.02%-6.34%4.18%-11.98%-9.33%
20171.46%3.30%-0.62%1.04%1.33%0.61%0.70%-0.70%2.47%2.55%4.21%0.59%18.19%
2016-2.86%2.02%6.49%0.28%0.79%3.01%3.14%-0.68%-0.58%-2.55%3.82%-0.72%12.40%
2015-3.70%4.57%-2.29%-0.33%0.88%-2.50%0.95%-5.62%-1.34%7.28%0.77%-6.26%-8.12%
2014-3.16%3.63%2.28%0.91%1.24%1.90%-3.18%4.19%-1.36%3.47%2.66%-1.93%10.77%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг DRIPX составляет 13, что хуже, чем результаты 87% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности DRIPX, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DRIPX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRIPX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRIPX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRIPX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRIPX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для The MP 63 Fund (DRIPX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DRIPX, с текущим значением в -0.52, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
DRIPX: -0.52
^GSPC: -0.17
Коэффициент Сортино DRIPX, с текущим значением в -0.58, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
DRIPX: -0.58
^GSPC: -0.11
Коэффициент Омега DRIPX, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.50
DRIPX: 0.92
^GSPC: 0.98
Коэффициент Кальмара DRIPX, с текущим значением в -0.44, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
DRIPX: -0.44
^GSPC: -0.15
Коэффициент Мартина DRIPX, с текущим значением в -1.59, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
DRIPX: -1.59
^GSPC: -0.79

The MP 63 Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.52. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.52
-0.17
DRIPX (The MP 63 Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность The MP 63 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.06%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.53 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 5 лет подряд.


1.40%1.60%1.80%2.00%2.20%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.53$0.53$0.46$0.44$0.41$0.41$0.39$0.41$0.36$0.38$0.34$0.29

Дивидендный доход

2.06%1.92%1.75%1.74%1.42%1.65%1.63%2.12%1.68%2.03%1.99%1.55%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для The MP 63 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.53$0.53
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.46$0.46
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.44$0.44
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.41$0.41
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.41$0.41
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.39$0.39
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.41$0.41
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.36$0.36
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.38$0.38
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.34$0.34
2014$0.29$0.29

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.73%
-17.42%
DRIPX (The MP 63 Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

The MP 63 Fund показал максимальную просадку в 55.99%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 887 торговых сессий.

Текущая просадка The MP 63 Fund составляет 15.73%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-55.99%1 нояб. 2007 г.3389 мар. 2009 г.88713 сент. 2012 г.1225
-35.2%18 февр. 2020 г.2523 мар. 2020 г.1619 нояб. 2020 г.186
-27.78%20 мар. 2002 г.8623 июл. 2002 г.3421 дек. 2003 г.428
-20.89%30 дек. 2021 г.19030 сент. 2022 г.44816 июл. 2024 г.638
-20.04%23 мая 2001 г.8021 сент. 2001 г.1114 мар. 2002 г.191

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность The MP 63 Fund составляет 7.46%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.46%
9.30%
DRIPX (The MP 63 Fund)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab