PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DRIPX с VTWAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DRIPX с VTWAX

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The MP 63 Fund (DRIPX) и Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX).

DRIPX управляется MP 63. Фонд был запущен 1 мар. 1999 г.. VTWAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DRIPX или VTWAX.

Корреляция

Корреляция между DRIPX и VTWAX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности DRIPX и VTWAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The MP 63 Fund (DRIPX) и Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DRIPX:

-0.10

VTWAX:

0.57

Коэф-т Сортино

DRIPX:

0.05

VTWAX:

0.94

Коэф-т Омега

DRIPX:

1.01

VTWAX:

1.14

Коэф-т Кальмара

DRIPX:

-0.03

VTWAX:

0.62

Коэф-т Мартина

DRIPX:

-0.10

VTWAX:

2.72

Индекс Язвы

DRIPX:

5.85%

VTWAX:

3.77%

Дневная вол-ть

DRIPX:

15.41%

VTWAX:

17.22%

Макс. просадка

DRIPX:

-55.99%

VTWAX:

-34.20%

Текущая просадка

DRIPX:

-10.28%

VTWAX:

-3.86%

Доходность по периодам

С начала года, DRIPX показывает доходность -0.70%, что значительно ниже, чем у VTWAX с доходностью 1.48%.

DRIPX

С начала года

-0.70%

1 месяц

2.96%

6 месяцев

-8.80%

1 год

-1.59%

5 лет

7.65%

10 лет

5.79%

VTWAX

С начала года

1.48%

1 месяц

6.43%

6 месяцев

-1.10%

1 год

9.75%

5 лет

13.44%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DRIPX и VTWAX

DRIPX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии VTWAX в 0.10%.

DRIPX
The MP 63 Fund
VTWAX
Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DRIPX и VTWAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DRIPX
Ранг риск-скорректированной доходности DRIPX, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DRIPX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRIPX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRIPX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRIPX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRIPX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
VTWAX
Ранг риск-скорректированной доходности VTWAX, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTWAX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWAX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWAX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWAX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWAX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DRIPX c VTWAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The MP 63 Fund (DRIPX) и Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DRIPX на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа VTWAX равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRIPX и VTWAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRIPX и VTWAX

Дивидендная доходность DRIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что больше доходности VTWAX в 1.87%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DRIPX
The MP 63 Fund		1.94%1.92%1.75%1.74%1.42%1.65%1.63%2.12%1.68%2.03%1.99%1.55%
VTWAX
Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares		1.87%1.93%2.06%2.16%1.79%1.64%2.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DRIPX и VTWAX

Максимальная просадка DRIPX за все время составила -55.99%, что больше максимальной просадки VTWAX в -34.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIPX и VTWAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DRIPX и VTWAX

Загрузка...