PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DRIPX с VTWAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DRIPX с VTWAX

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The MP 63 Fund (DRIPX) и Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX).

DRIPX управляется MP 63. Фонд был запущен 1 мар. 1999 г.. VTWAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DRIPX или VTWAX.

Корреляция

Корреляция между DRIPX и VTWAX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности DRIPX и VTWAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The MP 63 Fund (DRIPX) и Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
42.87%
86.30%
DRIPX
VTWAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DRIPX:

-0.09

VTWAX:

0.58

Коэф-т Сортино

DRIPX:

-0.01

VTWAX:

0.93

Коэф-т Омега

DRIPX:

1.00

VTWAX:

1.13

Коэф-т Кальмара

DRIPX:

-0.07

VTWAX:

0.61

Коэф-т Мартина

DRIPX:

-0.24

VTWAX:

2.76

Индекс Язвы

DRIPX:

5.43%

VTWAX:

3.65%

Дневная вол-ть

DRIPX:

15.38%

VTWAX:

17.32%

Макс. просадка

DRIPX:

-55.99%

VTWAX:

-34.20%

Текущая просадка

DRIPX:

-11.96%

VTWAX:

-6.35%

Доходность по периодам

С начала года, DRIPX показывает доходность -2.56%, что значительно ниже, чем у VTWAX с доходностью -1.15%.

DRIPX

С начала года

-2.56%

1 месяц

-3.23%

6 месяцев

-8.55%

1 год

-1.22%

5 лет

7.00%

10 лет

5.67%

VTWAX

С начала года

-1.15%

1 месяц

-0.12%

6 месяцев

-1.46%

1 год

9.57%

5 лет

13.33%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DRIPX и VTWAX

DRIPX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии VTWAX в 0.10%.

DRIPX
The MP 63 Fund
График комиссии DRIPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DRIPX: 0.63%
VTWAX
Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares
График комиссии VTWAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTWAX: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DRIPX и VTWAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DRIPX
Ранг риск-скорректированной доходности DRIPX, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DRIPX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRIPX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRIPX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRIPX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRIPX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
VTWAX
Ранг риск-скорректированной доходности VTWAX, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTWAX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWAX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWAX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWAX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWAX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DRIPX c VTWAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The MP 63 Fund (DRIPX) и Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа DRIPX, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
DRIPX: -0.09
VTWAX: 0.58
Коэффициент Сортино DRIPX, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DRIPX: -0.01
VTWAX: 0.93
Коэффициент Омега DRIPX, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
DRIPX: 1.00
VTWAX: 1.13
Коэффициент Кальмара DRIPX, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
DRIPX: -0.07
VTWAX: 0.61
Коэффициент Мартина DRIPX, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
DRIPX: -0.24
VTWAX: 2.76

Показатель коэффициента Шарпа DRIPX на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа VTWAX равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRIPX и VTWAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.09
0.58
DRIPX
VTWAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRIPX и VTWAX

Дивидендная доходность DRIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что больше доходности VTWAX в 1.92%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DRIPX
The MP 63 Fund		1.98%1.92%1.75%1.74%1.42%1.65%1.63%2.12%1.68%2.03%1.99%1.55%
VTWAX
Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares		1.92%1.92%2.06%2.17%1.79%1.64%2.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DRIPX и VTWAX

Максимальная просадка DRIPX за все время составила -55.99%, что больше максимальной просадки VTWAX в -34.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIPX и VTWAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.96%
-6.35%
DRIPX
VTWAX

Волатильность

Сравнение волатильности DRIPX и VTWAX

Текущая волатильность для The MP 63 Fund (DRIPX) составляет 10.66%, в то время как у Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX) волатильность равна 12.34%. Это указывает на то, что DRIPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTWAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.66%
12.34%
DRIPX
VTWAX