Сравнение DRIPX с SWLVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The MP 63 Fund (DRIPX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX).
DRIPX управляется MP 63. Фонд был запущен 1 мар. 1999 г.. SWLVX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности DRIPX и SWLVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DRIPX и SWLVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIPX The MP 63 Fund | 3.13% | 13.89% | 4.75% | 5.93% | -8.37% | 20.46% | 8.13% | 28.65% | -5.55% | -0.14% |
SWLVX Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund | 2.09% | 15.87% | 14.36% | 11.45% | -7.61% | 25.15% | 2.64% | 26.49% | -8.39% | 0.30% |
Доходность по периодам
С начала года, DRIPX показывает доходность 3.13%, что значительно выше, чем у SWLVX с доходностью 2.09%.
DRIPX
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- -5.84%
- С начала года
- 3.13%
- 6 месяцев
- 5.48%
- 1 год
- 15.50%
- 3 года*
- 9.42%
- 5 лет*
- 5.80%
- 10 лет*
- 9.23%
SWLVX
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- -4.65%
- С начала года
- 2.09%
- 6 месяцев
- 5.83%
- 1 год
- 15.94%
- 3 года*
- 14.29%
- 5 лет*
- 9.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DRIPX и SWLVX
DRIPX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии SWLVX в 0.04%.
Доходность на риск
DRIPX vs. SWLVX — Ранг доходности на риск
DRIPX
SWLVX
Сравнение DRIPX c SWLVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The MP 63 Fund (DRIPX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRIPX | SWLVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 1.01 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 1.47 | +0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.22 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 1.44 | +0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.42 | 6.76 | -0.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRIPX | SWLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 1.01 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | 0.62 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.50 | -0.49 |
Корреляция
Корреляция между DRIPX и SWLVX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRIPX и SWLVX
Дивидендная доходность DRIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.82%, что больше доходности SWLVX в 1.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIPX The MP 63 Fund | 6.82% | 7.04% | 0.00% | 3.13% | 4.27% | 3.55% | 3.48% | 3.46% | 6.25% | 1.68% | 4.27% | 6.80% |
SWLVX Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund | 1.98% | 2.02% | 2.75% | 2.56% | 2.29% | 4.86% | 2.00% | 4.35% | 1.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DRIPX и SWLVX
Максимальная просадка DRIPX за все время составила -96.89%, что больше максимальной просадки SWLVX в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIPX и SWLVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DRIPX | SWLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.89% | -38.34% | -58.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.25% | -11.82% | +0.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.89% | -19.05% | -77.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.97% | -4.82% | -91.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.60% | -4.93% | -5.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 2.51% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRIPX и SWLVX
Текущая волатильность для The MP 63 Fund (DRIPX) составляет 4.07%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX) волатильность равна 4.47%. Это указывает на то, что DRIPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWLVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DRIPX | SWLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.07% | 4.47% | -0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.78% | 8.30% | -0.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.53% | 15.74% | -1.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1,509.64% | 14.85% | +1,494.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1,067.50% | 18.67% | +1,048.83% |