Сравнение DRIP с XTJL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL).
DRIP и XTJL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DRIP - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (-300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. XTJL - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 июл. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности DRIP и XTJL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DRIP и XTJL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DRIP Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares | -53.90% | -14.81% | 1.27% | -17.24% | -73.57% | -20.53% |
XTJL Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July | -1.36% | 15.42% | 14.43% | 25.72% | -15.66% | 7.28% |
Доходность по периодам
С начала года, DRIP показывает доходность -53.90%, что значительно ниже, чем у XTJL с доходностью -1.36%.
DRIP
- 1 день
- 4.02%
- 1 месяц
- -30.07%
- С начала года
- -53.90%
- 6 месяцев
- -51.15%
- 1 год
- -60.00%
- 3 года*
- -31.92%
- 5 лет*
- -46.13%
- 10 лет*
- -47.04%
XTJL
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- -2.34%
- С начала года
- -1.36%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 15.57%
- 3 года*
- 14.33%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DRIP и XTJL
DRIP берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии XTJL в 0.79%.
Доходность на риск
DRIP vs. XTJL — Ранг доходности на риск
DRIP
XTJL
Сравнение DRIP c XTJL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRIP | XTJL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.90 | 0.86 | -1.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.52 | 1.38 | -2.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.28 | -0.45 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 1.18 | -1.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.30 | 7.42 | -8.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRIP | XTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.90 | 0.86 | -1.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.43 | 0.56 | -0.99 |
Корреляция
Корреляция между DRIP и XTJL составляет -0.37. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRIP и XTJL
Дивидендная доходность DRIP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, тогда как XTJL не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIP Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares | 4.28% | 2.86% | 4.38% | 5.09% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.96% | 0.58% |
XTJL Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DRIP и XTJL
Максимальная просадка DRIP за все время составила -99.95%, что больше максимальной просадки XTJL в -23.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIP и XTJL.
Загрузка...
Показатели просадок
| DRIP | XTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.95% | -23.24% | -76.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.02% | -13.81% | -62.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.75% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.94% | -2.77% | -97.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.30% | -4.18% | -86.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.55% | 2.19% | +44.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRIP и XTJL
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) имеет более высокую волатильность в 14.57% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что DRIP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DRIP | XTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.57% | 4.44% | +10.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.68% | 6.27% | +32.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.53% | 18.18% | +48.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.89% | 15.46% | +53.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.12% | 15.46% | +81.66% |