Сравнение DRIP с TSMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) и Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX).
DRIP и TSMX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DRIP - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (-300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. TSMX - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 3 окт. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности DRIP и TSMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DRIP и TSMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DRIP Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares | -53.90% | -14.81% | 8.87% |
TSMX Direxion Daily TSM Bull 2X Shares | 16.15% | 81.48% | 14.76% |
Доходность по периодам
С начала года, DRIP показывает доходность -53.90%, что значительно ниже, чем у TSMX с доходностью 16.15%.
DRIP
- 1 день
- 4.02%
- 1 месяц
- -30.07%
- С начала года
- -53.90%
- 6 месяцев
- -51.15%
- 1 год
- -60.00%
- 3 года*
- -31.92%
- 5 лет*
- -46.13%
- 10 лет*
- -47.04%
TSMX
- 1 день
- 13.81%
- 1 месяц
- -20.58%
- С начала года
- 16.15%
- 6 месяцев
- 30.27%
- 1 год
- 227.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DRIP и TSMX
DRIP берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии TSMX в 1.05%.
Доходность на риск
DRIP vs. TSMX — Ранг доходности на риск
DRIP
TSMX
Сравнение DRIP c TSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) и Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRIP | TSMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.90 | 2.95 | -3.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.52 | 3.08 | -4.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.39 | -0.56 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 6.59 | -7.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.30 | 20.50 | -21.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRIP | TSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.90 | 2.95 | -3.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.43 | 1.01 | -1.43 |
Корреляция
Корреляция между DRIP и TSMX составляет -0.15. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRIP и TSMX
Дивидендная доходность DRIP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что меньше доходности TSMX в 7.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIP Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares | 4.28% | 2.86% | 4.38% | 5.09% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.96% | 0.58% |
TSMX Direxion Daily TSM Bull 2X Shares | 7.11% | 8.01% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DRIP и TSMX
Максимальная просадка DRIP за все время составила -99.95%, что больше максимальной просадки TSMX в -63.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIP и TSMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DRIP | TSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.95% | -63.80% | -36.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.02% | -34.93% | -41.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.75% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.94% | -25.94% | -74.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.30% | -16.74% | -73.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.55% | 11.22% | +35.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRIP и TSMX
Текущая волатильность для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) составляет 14.57%, в то время как у Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX) волатильность равна 29.06%. Это указывает на то, что DRIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DRIP | TSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.57% | 29.06% | -14.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.68% | 54.61% | -15.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.53% | 77.49% | -10.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.89% | 81.26% | -12.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.12% | 81.26% | +15.86% |