PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRIP с NVIR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DRIP с NVIR

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

DRIP (Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares) and NVIR (Horizon Kinetics Energy Remediation ETF) are both exchange-traded funds - DRIP is a Leveraged Equities fund tracking the S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (-300%), while NVIR is a Energy Equities fund actively managed by Horizon. DRIP is passively managed, while NVIR is actively managed. Over the past 3 years, DRIP returned -27.26%/yr vs 18.04%/yr for NVIR. At a correlation of -0.86, they often move in opposite directions. DRIP charges 1.07%/yr vs 0.85%/yr for NVIR.

Доходность

Сравнение доходности DRIP и NVIR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) и Horizon Kinetics Energy Remediation ETF (NVIR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DRIP показывает доходность -41.20%, что значительно ниже, чем у NVIR с доходностью 15.99%.

DRIP

1 день
-0.94%
1 месяц
18.92%
С начала года
-41.20%
6 месяцев
-40.68%
1 год
-42.23%
3 года*
-27.26%
5 лет*
-38.71%
10 лет*
-42.06%

NVIR

1 день
-0.24%
1 месяц
-6.60%
С начала года
15.99%
6 месяцев
15.77%
1 год
26.56%
3 года*
18.04%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRIP и NVIR

2026 (YTD)202520242023
DRIP
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares		-41.20%-14.81%1.27%-23.13%
NVIR
Horizon Kinetics Energy Remediation ETF		15.99%9.84%17.53%5.23%

Correlation

The correlation between DRIP and NVIR is -0.77, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2023 г.

-0.86

The correlation between DRIP and NVIR has been stable across timeframes, ranging from -0.86 to -0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares

Horizon Kinetics Energy Remediation ETF

Часто сравнивают с DRIP:
DRIP с GUSHDRIP с SCODRIP с XOPDRIP с KOLDDRIP с DUGDRIP с ERYDRIP с GLL
Часто сравнивают с NVIR:
NVIR с IXCNVIR с BCDFNVIR с SPAQNVIR с ZSP.TONVIR с MGNRNVIR с XOPNVIR с VOO

Доходность на риск

DRIP vs. NVIR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRIP
Ранг доходности на риск DRIP: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRIP: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRIP: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRIP: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRIP: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRIP: 33
Ранг коэф-та Мартина
NVIR
Ранг доходности на риск NVIR: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVIR: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVIR: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVIR: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVIR: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVIR: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRIP c NVIR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) и Horizon Kinetics Energy Remediation ETF (NVIR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DRIPNVIRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.75
1.61

-2.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.01
2.16

-3.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.28

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.68

2.93

-3.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.25

9.32

-10.57

DRIP vs. NVIR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRIP на текущий момент составляет -0.75, что ниже коэффициента Шарпа NVIR равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRIP и NVIR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DRIP и NVIR

Максимальная просадка DRIP за все время составила -99.95%, что больше максимальной просадки NVIR в -22.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIP и NVIR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRIPNVIRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.95%

-22.47%

-77.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-62.18%

-9.09%

-53.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-76.02%

-22.47%

-53.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.24%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.93%

-7.99%

-91.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-90.46%

-4.61%

-85.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.75%

2.86%

+30.89%

Волатильность

Сравнение волатильности DRIP и NVIR

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) имеет более высокую волатильность в 18.04% по сравнению с Horizon Kinetics Energy Remediation ETF (NVIR) с волатильностью 6.20%. Это указывает на то, что DRIP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVIR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRIPNVIRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.04%

6.20%

+11.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.68%

12.76%

+30.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.75%

16.63%

+40.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

68.37%

19.32%

+49.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

96.33%

19.32%

+77.01%

Сравнение комиссий DRIP и NVIR

DRIP берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии NVIR в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRIP и NVIR

Дивидендная доходность DRIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что больше доходности NVIR в 0.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DRIP
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares		3.36%2.86%4.38%5.09%0.00%0.00%0.01%0.96%0.58%
NVIR
Horizon Kinetics Energy Remediation ETF		0.79%0.92%1.50%1.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DRIP and NVIR have a correlation of -0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DRIP has higher volatility (18.04%) compared to NVIR (6.20%). In terms of maximum drawdown, DRIP dropped -99.95% vs NVIR's -22.47%.

On 3-year performance, NVIR leads with 18.04% vs -27.26% for DRIP. On fees, NVIR is cheaper at 0.85% per year. On volatility, NVIR has been the lower-risk option at 6.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, NVIR has performed better with a 18.04% return vs -27.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NVIR is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.07% for DRIP.

DRIP has the higher dividend yield at 3.36%, compared with 0.79% for NVIR.

DRIP is categorized as Leveraged Equities, while NVIR is Energy Equities. They also come from different issuers: Direxion and Horizon. Their fees differ too: 1.07% for DRIP and 0.85% for NVIR.

NVIR currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRIP и NVIR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор