Сравнение DRIP с HOOG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) и Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG).
DRIP и HOOG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DRIP - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (-300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. HOOG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 20 мар. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности DRIP и HOOG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DRIP и HOOG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DRIP Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares | -53.90% | -14.50% |
HOOG Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF | -68.49% | 291.44% |
Доходность по периодам
С начала года, DRIP показывает доходность -53.90%, что значительно выше, чем у HOOG с доходностью -68.49%.
DRIP
- 1 день
- 4.02%
- 1 месяц
- -30.07%
- С начала года
- -53.90%
- 6 месяцев
- -51.15%
- 1 год
- -60.00%
- 3 года*
- -31.92%
- 5 лет*
- -46.13%
- 10 лет*
- -47.04%
HOOG
- 1 день
- 12.50%
- 1 месяц
- -20.36%
- С начала года
- -68.49%
- 6 месяцев
- -83.51%
- 1 год
- 42.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DRIP и HOOG
DRIP берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии HOOG в 0.75%.
Доходность на риск
DRIP vs. HOOG — Ранг доходности на риск
DRIP
HOOG
Сравнение DRIP c HOOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) и Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRIP | HOOG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.90 | 0.30 | -1.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.52 | 1.49 | -3.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.18 | -0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 0.47 | -1.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.30 | 1.00 | -2.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRIP | HOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.90 | 0.30 | -1.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.43 | 0.16 | -0.58 |
Корреляция
Корреляция между DRIP и HOOG составляет -0.15. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRIP и HOOG
Дивидендная доходность DRIP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что меньше доходности HOOG в 39.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIP Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares | 4.28% | 2.86% | 4.38% | 5.09% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.96% | 0.58% |
HOOG Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF | 39.05% | 12.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DRIP и HOOG
Максимальная просадка DRIP за все время составила -99.95%, что больше максимальной просадки HOOG в -86.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIP и HOOG.
Загрузка...
Показатели просадок
| DRIP | HOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.95% | -86.94% | -13.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.02% | -86.94% | +10.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.75% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.94% | -85.30% | -14.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.30% | -29.96% | -60.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.55% | 41.02% | +5.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRIP и HOOG
Текущая волатильность для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) составляет 14.57%, в то время как у Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG) волатильность равна 35.72%. Это указывает на то, что DRIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DRIP | HOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.57% | 35.72% | -21.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.68% | 101.26% | -62.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.53% | 143.11% | -76.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.89% | 143.89% | -75.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.12% | 143.89% | -46.77% |