PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DRIP с HOOG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DRIP и HOOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) и Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DRIP и HOOG


Доходность по периодам

С начала года, DRIP показывает доходность -53.90%, что значительно выше, чем у HOOG с доходностью -68.49%.


DRIP

1 день
4.02%
1 месяц
-30.07%
С начала года
-53.90%
6 месяцев
-51.15%
1 год
-60.00%
3 года*
-31.92%
5 лет*
-46.13%
10 лет*
-47.04%

HOOG

1 день
12.50%
1 месяц
-20.36%
С начала года
-68.49%
6 месяцев
-83.51%
1 год
42.47%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares

Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF

Сравнение комиссий DRIP и HOOG

DRIP берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии HOOG в 0.75%.


Доходность на риск

DRIP vs. HOOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DRIP
Ранг доходности на риск DRIP: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRIP: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRIP: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRIP: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRIP: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRIP: 22
Ранг коэф-та Мартина

HOOG
Ранг доходности на риск HOOG: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HOOG: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOOG: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOOG: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOOG: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOOG: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRIP c HOOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) и Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DRIPHOOGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.90

0.30

-1.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.52

1.49

-3.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.83

1.18

-0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.80

0.47

-1.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.30

1.00

-2.30

DRIP vs. HOOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRIP на текущий момент составляет -0.90, что ниже коэффициента Шарпа HOOG равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRIP и HOOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DRIPHOOGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.90

0.30

-1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.43

0.16

-0.58

Корреляция

Корреляция между DRIP и HOOG составляет -0.15. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DRIP и HOOG

Дивидендная доходность DRIP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что меньше доходности HOOG в 39.05%


TTM20252024202320222021202020192018
DRIP
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares
4.28%2.86%4.38%5.09%0.00%0.00%0.01%0.96%0.58%
HOOG
Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF
39.05%12.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DRIP и HOOG

Максимальная просадка DRIP за все время составила -99.95%, что больше максимальной просадки HOOG в -86.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIP и HOOG.


Загрузка...

Показатели просадок


DRIPHOOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.95%

-86.94%

-13.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-76.02%

-86.94%

+10.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.94%

-85.30%

-14.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-90.30%

-29.96%

-60.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

46.55%

41.02%

+5.53%

Волатильность

Сравнение волатильности DRIP и HOOG

Текущая волатильность для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) составляет 14.57%, в то время как у Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG) волатильность равна 35.72%. Это указывает на то, что DRIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DRIPHOOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.57%

35.72%

-21.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.68%

101.26%

-62.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

66.53%

143.11%

-76.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

68.89%

143.89%

-75.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

97.12%

143.89%

-46.77%