Сравнение DRILX с LTFIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional 2060 Target Date Retirement Income Fund (DRILX) и Principal LifeTime 2055 Fund (LTFIX).
DRILX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г.. LTFIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности DRILX и LTFIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DRILX и LTFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRILX Dimensional 2060 Target Date Retirement Income Fund | -3.79% | 19.66% | 17.10% | 21.37% | -15.28% | 21.08% | 14.10% | 25.61% | -9.07% | 21.51% |
LTFIX Principal LifeTime 2055 Fund | -5.21% | 17.80% | 17.28% | 20.33% | -18.84% | 17.73% | 16.47% | 27.27% | -9.03% | 22.52% |
Доходность по периодам
С начала года, DRILX показывает доходность -3.79%, что значительно выше, чем у LTFIX с доходностью -5.21%. За последние 10 лет акции DRILX превзошли акции LTFIX по среднегодовой доходности: 11.20% против 10.20% соответственно.
DRILX
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -8.01%
- С начала года
- -3.79%
- 6 месяцев
- -0.76%
- 1 год
- 16.93%
- 3 года*
- 15.41%
- 5 лет*
- 9.55%
- 10 лет*
- 11.20%
LTFIX
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -8.30%
- С начала года
- -5.21%
- 6 месяцев
- -2.99%
- 1 год
- 12.51%
- 3 года*
- 14.10%
- 5 лет*
- 7.41%
- 10 лет*
- 10.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DRILX и LTFIX
DRILX берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии LTFIX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DRILX vs. LTFIX — Ранг доходности на риск
DRILX
LTFIX
Сравнение DRILX c LTFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional 2060 Target Date Retirement Income Fund (DRILX) и Principal LifeTime 2055 Fund (LTFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRILX | LTFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 0.80 | +0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.76 | 1.24 | +0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.18 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 0.94 | -0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.07 | 4.55 | -0.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRILX | LTFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 0.80 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.48 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.65 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.42 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между DRILX и LTFIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRILX и LTFIX
Дивидендная доходность DRILX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности LTFIX в 9.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRILX Dimensional 2060 Target Date Retirement Income Fund | 1.56% | 1.47% | 2.40% | 3.26% | 3.97% | 2.25% | 2.11% | 2.12% | 2.25% | 0.91% | 1.96% | 0.00% |
LTFIX Principal LifeTime 2055 Fund | 9.21% | 8.73% | 8.47% | 4.17% | 8.60% | 5.83% | 3.91% | 6.03% | 6.60% | 3.51% | 3.99% | 4.51% |
Просадки
Сравнение просадок DRILX и LTFIX
Максимальная просадка DRILX за все время составила -33.48%, что меньше максимальной просадки LTFIX в -52.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRILX и LTFIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DRILX | LTFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.48% | -52.73% | +19.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.21% | -11.48% | +0.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.50% | -26.80% | +3.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.48% | -33.50% | +0.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.58% | -8.71% | +0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.29% | -7.70% | +3.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.03% | 2.37% | +0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRILX и LTFIX
Текущая волатильность для Dimensional 2060 Target Date Retirement Income Fund (DRILX) составляет 4.39%, в то время как у Principal LifeTime 2055 Fund (LTFIX) волатильность равна 4.93%. Это указывает на то, что DRILX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LTFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DRILX | LTFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.39% | 4.93% | -0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.20% | 8.89% | -0.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.88% | 15.73% | +0.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.77% | 15.37% | -0.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.71% | 15.77% | -0.06% |