Сравнение DRILX с FIRMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional 2060 Target Date Retirement Income Fund (DRILX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX).
DRILX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г.. FIRMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности DRILX и FIRMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DRILX и FIRMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRILX Dimensional 2060 Target Date Retirement Income Fund | -1.28% | 19.66% | 17.10% | 21.37% | -15.28% | 21.08% | 14.10% | 25.61% | -9.07% | 21.51% |
FIRMX Fidelity Managed Retirement Income Fund | 0.24% | 9.95% | 4.29% | 8.07% | -11.66% | 2.77% | 8.57% | 10.57% | -1.80% | 7.08% |
Доходность по периодам
С начала года, DRILX показывает доходность -1.28%, что значительно ниже, чем у FIRMX с доходностью 0.24%. За последние 10 лет акции DRILX превзошли акции FIRMX по среднегодовой доходности: 11.48% против 4.00% соответственно.
DRILX
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- -5.29%
- С начала года
- -1.28%
- 6 месяцев
- 1.48%
- 1 год
- 19.55%
- 3 года*
- 16.41%
- 5 лет*
- 9.85%
- 10 лет*
- 11.48%
FIRMX
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -2.07%
- С начала года
- 0.24%
- 6 месяцев
- 1.29%
- 1 год
- 7.55%
- 3 года*
- 6.22%
- 5 лет*
- 2.46%
- 10 лет*
- 4.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DRILX и FIRMX
DRILX берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии FIRMX в 0.45%.
Доходность на риск
DRILX vs. FIRMX — Ранг доходности на риск
DRILX
FIRMX
Сравнение DRILX c FIRMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional 2060 Target Date Retirement Income Fund (DRILX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRILX | FIRMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 1.70 | -0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.01 | 2.38 | -0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.34 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 2.30 | -1.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.15 | 9.15 | -4.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRILX | FIRMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 1.70 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.47 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.90 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.53 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между DRILX и FIRMX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRILX и FIRMX
Дивидендная доходность DRILX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что меньше доходности FIRMX в 3.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRILX Dimensional 2060 Target Date Retirement Income Fund | 1.52% | 1.47% | 2.40% | 3.26% | 3.97% | 2.25% | 2.11% | 2.12% | 2.25% | 0.91% | 1.96% | 0.00% |
FIRMX Fidelity Managed Retirement Income Fund | 3.14% | 3.13% | 3.02% | 2.81% | 4.54% | 3.56% | 2.48% | 2.59% | 4.65% | 8.57% | 1.67% | 1.68% |
Просадки
Сравнение просадок DRILX и FIRMX
Максимальная просадка DRILX за все время составила -33.48%, примерно равная максимальной просадке FIRMX в -33.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRILX и FIRMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DRILX | FIRMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.48% | -33.73% | +0.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.21% | -3.44% | -7.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.50% | -16.11% | -7.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.48% | -16.11% | -17.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.19% | -2.46% | -3.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.29% | -3.73% | -0.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.94% | 0.87% | +2.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRILX и FIRMX
Dimensional 2060 Target Date Retirement Income Fund (DRILX) имеет более высокую волатильность в 5.30% по сравнению с Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX) с волатильностью 2.13%. Это указывает на то, что DRILX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIRMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DRILX | FIRMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.30% | 2.13% | +3.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.58% | 2.94% | +5.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.07% | 4.64% | +11.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.81% | 5.22% | +9.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.73% | 4.48% | +11.25% |