Сравнение DRILX с DFUSX
DRILX (Dimensional 2060 Target Date Retirement Income Fund) and DFUSX (DFA U.S. Large Company Portfolio) are both mutual funds - DRILX is a Target Retirement Date fund managed by Dimensional, while DFUSX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Dimensional. Over the past 10 years, DRILX returned 12.69%/yr vs 15.52%/yr for DFUSX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. DRILX charges 0.22%/yr vs 0.08%/yr for DFUSX.
Доходность
Сравнение доходности DRILX и DFUSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRILX показывает доходность 12.39%, что значительно выше, чем у DFUSX с доходностью 11.70%. За последние 10 лет акции DRILX уступали акциям DFUSX по среднегодовой доходности: 12.69% против 15.52% соответственно.
DRILX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 5.03%
- С начала года
- 12.39%
- 6 месяцев
- 13.17%
- 1 год
- 28.14%
- 3 года*
- 20.47%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 12.69%
DFUSX
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 5.79%
- С начала года
- 11.70%
- 6 месяцев
- 11.72%
- 1 год
- 28.90%
- 3 года*
- 22.69%
- 5 лет*
- 14.21%
- 10 лет*
- 15.52%
Сравнение доходности по годам DRILX и DFUSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRILX Dimensional 2060 Target Date Retirement Income Fund | 12.39% | 19.66% | 17.10% | 21.37% | -15.28% | 21.08% | 14.10% | 25.61% | -9.07% | 21.51% |
DFUSX DFA U.S. Large Company Portfolio | 11.70% | 17.76% | 24.91% | 26.28% | -18.14% | 28.53% | 18.41% | 32.08% | -4.45% | 21.04% |
Correlation
The correlation between DRILX and DFUSX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.95 |
The correlation between DRILX and DFUSX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRILX vs. DFUSX — Ранг доходности на риск
DRILX
DFUSX
Сравнение DRILX c DFUSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional 2060 Target Date Retirement Income Fund (DRILX) и DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRILX | DFUSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.47 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.70 | 3.39 | +0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.18 | 15.85 | +0.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRILX | DFUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.87 | 2.60 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.85 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.86 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.46 | +0.36 |
Просадки
Сравнение просадок DRILX и DFUSX
Максимальная просадка DRILX за все время составила -33.48%, что меньше максимальной просадки DFUSX в -54.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRILX и DFUSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRILX | DFUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.48% | -54.96% | +21.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.58% | -8.88% | +0.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.76% | -18.76% | +3.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.50% | -24.58% | +1.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.48% | -33.79% | +0.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.24% | -10.60% | +6.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.88% | 1.88% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRILX и DFUSX
Dimensional 2060 Target Date Retirement Income Fund (DRILX) имеет более высокую волатильность в 3.12% по сравнению с DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что DRILX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRILX | DFUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.12% | 2.81% | +0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.72% | 8.99% | -0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.07% | 11.55% | -0.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.84% | 16.87% | -2.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.75% | 18.07% | -2.32% |
Сравнение комиссий DRILX и DFUSX
DRILX берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии DFUSX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRILX и DFUSX
Дивидендная доходность DRILX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что больше доходности DFUSX в 0.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFUSX DFA U.S. Large Company Portfolio | 0.95% | 1.04% | 1.24% | 4.17% | 6.24% | 6.57% | 3.82% | 2.74% | 2.64% | 1.56% | 1.95% | 2.87% |
DRILX Dimensional 2060 Target Date Retirement Income Fund | 1.34% | 1.47% | 2.40% | 3.26% | 3.97% | 2.25% | 2.11% | 2.12% | 2.25% | 0.91% | 1.96% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DRILX and DFUSX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DRILX has higher volatility (3.12%) compared to DFUSX (2.81%). In terms of maximum drawdown, DRILX dropped -33.48% vs DFUSX's -54.96%.
DRILX currently has the higher Sharpe Ratio (2.87 vs 2.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DRILX и DFUSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор