PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRILX с DFUSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DRILX с DFUSX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

DRILX (Dimensional 2060 Target Date Retirement Income Fund) and DFUSX (DFA U.S. Large Company Portfolio) are both mutual funds - DRILX is a Target Retirement Date fund managed by Dimensional, while DFUSX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, DRILX returned 13.01%/yr vs 15.66%/yr for DFUSX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. DRILX charges 0.22%/yr vs 0.08%/yr for DFUSX.

Доходность

Сравнение доходности DRILX и DFUSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional 2060 Target Date Retirement Income Fund (DRILX) и DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DRILX показывает доходность 11.48%, что значительно выше, чем у DFUSX с доходностью 9.80%. За последние 10 лет акции DRILX уступали акциям DFUSX по среднегодовой доходности: 13.01% против 15.66% соответственно.

DRILX

1 день
-0.16%
1 месяц
1.10%
С начала года
11.48%
6 месяцев
10.71%
1 год
26.12%
3 года*
19.74%
5 лет*
11.56%
10 лет*
13.01%

DFUSX

1 день
-0.36%
1 месяц
0.12%
С начала года
9.80%
6 месяцев
8.80%
1 год
25.48%
3 года*
21.34%
5 лет*
13.54%
10 лет*
15.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRILX и DFUSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DRILX
Dimensional 2060 Target Date Retirement Income Fund		11.48%19.66%17.10%21.37%-15.28%21.08%14.10%25.61%-9.07%21.51%
DFUSX
DFA U.S. Large Company Portfolio		9.80%17.76%24.91%26.28%-18.14%28.53%18.41%32.08%-4.45%21.04%

Correlation

The correlation between DRILX and DFUSX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г.

0.95

The correlation between DRILX and DFUSX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional 2060 Target Date Retirement Income Fund

DFA U.S. Large Company Portfolio

Часто сравнивают с DRILX:
DRILX с SWPRXDRILX с SWTSXDRILX с SSFNXDRILX с FRIMXDRILX с FRHMXDRILX с FFGZXDRILX с DFSTX
Часто сравнивают с DFUSX:
DFUSX с VOODFUSX с SPYDFUSX с FXAIXDFUSX с VFIAXDFUSX с DFEOXDFUSX с FSKAXDFUSX с DURPX

Доходность на риск

DRILX vs. DFUSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRILX
Ранг доходности на риск DRILX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRILX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRILX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRILX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRILX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRILX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
DFUSX
Ранг доходности на риск DFUSX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFUSX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFUSX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFUSX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFUSX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFUSX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRILX c DFUSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional 2060 Target Date Retirement Income Fund (DRILX) и DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DRILXDFUSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.48
2.22

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.42
3.04

+0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.40

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.40

3.05

+0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.59

13.76

+0.83

DRILX vs. DFUSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRILX на текущий момент составляет 2.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFUSX равному 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRILX и DFUSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DRILX и DFUSX

Максимальная просадка DRILX за все время составила -33.48%, что меньше максимальной просадки DFUSX в -54.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRILX и DFUSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRILXDFUSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.48%

-54.96%

+21.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.58%

-8.88%

+0.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.76%

-18.76%

+3.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.50%

-24.58%

+1.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.48%

-33.79%

+0.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.81%

-1.70%

+0.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.22%

-10.58%

+6.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

1.95%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности DRILX и DFUSX

Текущая волатильность для Dimensional 2060 Target Date Retirement Income Fund (DRILX) составляет 4.48%, в то время как у DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX) волатильность равна 4.72%. Это указывает на то, что DRILX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRILXDFUSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.48%

4.72%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.58%

9.87%

-0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.77%

12.23%

-0.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.93%

16.96%

-2.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.78%

18.12%

-2.34%

Сравнение комиссий DRILX и DFUSX

DRILX берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии DFUSX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRILX и DFUSX

Дивидендная доходность DRILX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что больше доходности DFUSX в 0.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFUSX
DFA U.S. Large Company Portfolio		0.97%1.04%1.24%4.17%6.24%6.57%3.82%2.74%2.64%1.56%1.95%2.87%
DRILX
Dimensional 2060 Target Date Retirement Income Fund		1.35%1.47%2.40%3.26%3.97%2.25%2.11%2.12%2.25%0.91%1.96%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, DRILX and DFUSX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DFUSX has higher volatility (4.72%) compared to DRILX (4.48%). In terms of maximum drawdown, DRILX dropped -33.48% vs DFUSX's -54.96%.

DRILX currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 2.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRILX и DFUSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор