Сравнение DRILX с DFQTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional 2060 Target Date Retirement Income Fund (DRILX) и DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX).
DRILX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г.. DFQTX управляется Dimensional.
Доходность
Сравнение доходности DRILX и DFQTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DRILX и DFQTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRILX Dimensional 2060 Target Date Retirement Income Fund | -1.28% | 19.66% | 17.10% | 21.37% | -15.28% | 21.08% | 14.10% | 25.61% | -9.07% | 21.51% |
DFQTX DFA US Core Equity 2 Portfolio I | -1.39% | 15.99% | 20.27% | 21.88% | -14.21% | 28.46% | 15.72% | 29.41% | -9.65% | 18.26% |
Доходность по периодам
С начала года, DRILX показывает доходность -1.28%, что значительно выше, чем у DFQTX с доходностью -1.39%. За последние 10 лет акции DRILX уступали акциям DFQTX по среднегодовой доходности: 11.48% против 12.92% соответственно.
DRILX
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- -5.29%
- С начала года
- -1.28%
- 6 месяцев
- 1.48%
- 1 год
- 19.55%
- 3 года*
- 16.41%
- 5 лет*
- 9.85%
- 10 лет*
- 11.48%
DFQTX
- 1 день
- 2.74%
- 1 месяц
- -5.00%
- С начала года
- -1.39%
- 6 месяцев
- 0.96%
- 1 год
- 18.95%
- 3 года*
- 16.80%
- 5 лет*
- 10.55%
- 10 лет*
- 12.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DRILX и DFQTX
DRILX берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии DFQTX в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DRILX vs. DFQTX — Ранг доходности на риск
DRILX
DFQTX
Сравнение DRILX c DFQTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional 2060 Target Date Retirement Income Fund (DRILX) и DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRILX | DFQTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 1.08 | +0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.01 | 1.63 | +0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.25 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 1.35 | -0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.15 | 6.35 | -1.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRILX | DFQTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 1.08 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.62 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.71 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.48 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между DRILX и DFQTX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRILX и DFQTX
Дивидендная доходность DRILX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что больше доходности DFQTX в 1.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRILX Dimensional 2060 Target Date Retirement Income Fund | 1.52% | 1.47% | 2.40% | 3.26% | 3.97% | 2.25% | 2.11% | 2.12% | 2.25% | 0.91% | 1.96% | 0.00% |
DFQTX DFA US Core Equity 2 Portfolio I | 1.09% | 1.06% | 1.15% | 1.74% | 4.43% | 4.74% | 1.29% | 3.50% | 2.84% | 1.97% | 1.80% | 3.78% |
Просадки
Сравнение просадок DRILX и DFQTX
Максимальная просадка DRILX за все время составила -33.48%, что меньше максимальной просадки DFQTX в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRILX и DFQTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DRILX | DFQTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.48% | -59.35% | +25.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.21% | -12.73% | +1.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.50% | -22.64% | -0.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.48% | -37.21% | +3.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.19% | -5.96% | -0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.29% | -7.84% | +3.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.94% | 2.73% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRILX и DFQTX
Dimensional 2060 Target Date Retirement Income Fund (DRILX) и DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX) имеют волатильность 5.30% и 5.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DRILX | DFQTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.30% | 5.24% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.58% | 9.06% | -0.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.07% | 18.23% | -2.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.81% | 17.04% | -2.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.73% | 18.27% | -2.54% |