Сравнение DRIKX с DFUSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional 2055 Target Date Retirement Income Fund (DRIKX) и DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX).
DRIKX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г.. DFUSX управляется Dimensional. Фонд был запущен 23 сент. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности DRIKX и DFUSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DRIKX и DFUSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIKX Dimensional 2055 Target Date Retirement Income Fund | -3.82% | 19.29% | 17.19% | 21.26% | -15.32% | 21.28% | 14.20% | 25.63% | -9.16% | 21.59% |
DFUSX DFA U.S. Large Company Portfolio | -7.05% | 17.76% | 24.91% | 26.28% | -18.14% | 28.53% | 18.41% | 32.08% | -4.45% | 21.04% |
Доходность по периодам
С начала года, DRIKX показывает доходность -3.82%, что значительно выше, чем у DFUSX с доходностью -7.05%. За последние 10 лет акции DRIKX уступали акциям DFUSX по среднегодовой доходности: 11.10% против 13.60% соответственно.
DRIKX
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -8.02%
- С начала года
- -3.82%
- 6 месяцев
- -0.79%
- 1 год
- 16.84%
- 3 года*
- 15.26%
- 5 лет*
- 9.48%
- 10 лет*
- 11.10%
DFUSX
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -7.66%
- С начала года
- -7.05%
- 6 месяцев
- -4.63%
- 1 год
- 14.38%
- 3 года*
- 17.12%
- 5 лет*
- 11.34%
- 10 лет*
- 13.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DRIKX и DFUSX
DRIKX берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии DFUSX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DRIKX vs. DFUSX — Ранг доходности на риск
DRIKX
DFUSX
Сравнение DRIKX c DFUSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional 2055 Target Date Retirement Income Fund (DRIKX) и DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRIKX | DFUSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 0.85 | +0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 1.32 | +0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.20 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | 0.87 | -0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.99 | 4.25 | -0.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRIKX | DFUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 0.85 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.68 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.76 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.42 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между DRIKX и DFUSX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRIKX и DFUSX
Дивидендная доходность DRIKX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что больше доходности DFUSX в 1.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIKX Dimensional 2055 Target Date Retirement Income Fund | 1.54% | 1.24% | 2.44% | 3.19% | 3.92% | 2.37% | 2.41% | 2.12% | 2.27% | 1.18% | 1.39% | 0.00% |
DFUSX DFA U.S. Large Company Portfolio | 1.14% | 1.04% | 1.24% | 4.17% | 6.24% | 6.57% | 3.82% | 2.74% | 2.64% | 1.56% | 1.95% | 2.87% |
Просадки
Сравнение просадок DRIKX и DFUSX
Максимальная просадка DRIKX за все время составила -33.48%, что меньше максимальной просадки DFUSX в -54.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIKX и DFUSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DRIKX | DFUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.48% | -54.96% | +21.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.28% | -12.10% | +0.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.49% | -24.58% | +1.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.48% | -33.79% | +0.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.59% | -8.88% | +0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.30% | -10.66% | +6.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | 2.62% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRIKX и DFUSX
Dimensional 2055 Target Date Retirement Income Fund (DRIKX) и DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX) имеют волатильность 4.40% и 4.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DRIKX | DFUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.40% | 4.25% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.20% | 8.64% | -0.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.99% | 17.96% | -1.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.76% | 16.83% | -2.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.71% | 18.03% | -2.32% |