Сравнение DRIIX с PADLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional 2045 Target Date Retirement Income Fund (DRIIX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX).
DRIIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г.. PADLX управляется Putnam. Фонд был запущен 30 дек. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности DRIIX и PADLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DRIIX и PADLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIIX Dimensional 2045 Target Date Retirement Income Fund | -0.96% | 17.17% | 15.44% | 19.21% | -14.15% | 20.45% | 12.53% |
PADLX Putnam Retirement Advantage Maturity Fund | -0.28% | 10.83% | 8.34% | 11.01% | -12.54% | 2.93% | 7.84% |
Доходность по периодам
С начала года, DRIIX показывает доходность -0.96%, что значительно ниже, чем у PADLX с доходностью -0.28%.
DRIIX
- 1 день
- 2.12%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- -0.96%
- 6 месяцев
- 1.35%
- 1 год
- 16.89%
- 3 года*
- 14.68%
- 5 лет*
- 9.02%
- 10 лет*
- 10.86%
PADLX
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -2.39%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- 9.84%
- 3 года*
- 8.76%
- 5 лет*
- 3.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DRIIX и PADLX
И DRIIX, и PADLX имеют комиссию равную 0.22%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DRIIX vs. PADLX — Ранг доходности на риск
DRIIX
PADLX
Сравнение DRIIX c PADLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional 2045 Target Date Retirement Income Fund (DRIIX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRIIX | PADLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | 1.75 | -0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.00 | 2.46 | -0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.37 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 2.23 | -0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.86 | 9.78 | -1.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRIIX | PADLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 1.75 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.52 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.55 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между DRIIX и PADLX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRIIX и PADLX
Дивидендная доходность DRIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что меньше доходности PADLX в 4.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIIX Dimensional 2045 Target Date Retirement Income Fund | 2.97% | 2.89% | 3.25% | 3.43% | 3.90% | 3.23% | 2.92% | 2.19% | 2.29% | 1.23% | 1.39% |
PADLX Putnam Retirement Advantage Maturity Fund | 4.74% | 5.03% | 3.71% | 2.91% | 1.01% | 1.45% | 1.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DRIIX и PADLX
Максимальная просадка DRIIX за все время составила -32.56%, что больше максимальной просадки PADLX в -18.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIIX и PADLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DRIIX | PADLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.56% | -18.87% | -13.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.30% | -4.65% | -4.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.77% | -18.87% | -2.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.16% | -2.93% | -2.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.04% | -4.95% | +0.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | 1.06% | +0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRIIX и PADLX
Dimensional 2045 Target Date Retirement Income Fund (DRIIX) имеет более высокую волатильность в 4.40% по сравнению с Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX) с волатильностью 2.05%. Это указывает на то, что DRIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PADLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DRIIX | PADLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.40% | 2.05% | +2.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.89% | 3.27% | +3.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.75% | 5.82% | +6.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.87% | 6.63% | +6.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.62% | 7.56% | +7.06% |