Сравнение DRIIX с LTIUX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional 2045 Target Date Retirement Income Fund (DRIIX) и Principal LifeTime 2035 Fund (LTIUX).
DRIIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г.. LTIUX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности DRIIX и LTIUX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DRIIX и LTIUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIIX Dimensional 2045 Target Date Retirement Income Fund | -0.96% | 17.17% | 15.44% | 19.21% | -14.15% | 20.45% | 13.36% | 25.42% | -9.17% | 21.64% |
LTIUX Principal LifeTime 2035 Fund | -1.66% | 14.26% | 14.13% | 16.51% | -17.48% | 14.07% | 15.70% | 23.48% | -7.37% | 19.69% |
Доходность по периодам
С начала года, DRIIX показывает доходность -0.96%, что значительно выше, чем у LTIUX с доходностью -1.66%. За последние 10 лет акции DRIIX превзошли акции LTIUX по среднегодовой доходности: 10.86% против 8.91% соответственно.
DRIIX
- 1 день
- 2.12%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- -0.96%
- 6 месяцев
- 1.35%
- 1 год
- 16.89%
- 3 года*
- 14.68%
- 5 лет*
- 9.02%
- 10 лет*
- 10.86%
LTIUX
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -3.97%
- С начала года
- -1.66%
- 6 месяцев
- -0.15%
- 1 год
- 11.84%
- 3 года*
- 12.40%
- 5 лет*
- 6.02%
- 10 лет*
- 8.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DRIIX и LTIUX
DRIIX берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии LTIUX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DRIIX vs. LTIUX — Ранг доходности на риск
DRIIX
LTIUX
Сравнение DRIIX c LTIUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional 2045 Target Date Retirement Income Fund (DRIIX) и Principal LifeTime 2035 Fund (LTIUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRIIX | LTIUX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | 1.08 | +0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.00 | 1.61 | +0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.23 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 1.46 | +0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.86 | 6.81 | +1.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRIIX | LTIUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 1.08 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.51 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.72 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.45 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между DRIIX и LTIUX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRIIX и LTIUX
Дивидендная доходность DRIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что меньше доходности LTIUX в 9.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIIX Dimensional 2045 Target Date Retirement Income Fund | 2.97% | 2.89% | 3.25% | 3.43% | 3.90% | 3.23% | 2.92% | 2.19% | 2.29% | 1.23% | 1.39% | 0.00% |
LTIUX Principal LifeTime 2035 Fund | 9.18% | 9.03% | 9.46% | 4.17% | 7.50% | 7.06% | 5.35% | 7.28% | 7.75% | 5.46% | 4.28% | 5.59% |
Просадки
Сравнение просадок DRIIX и LTIUX
Максимальная просадка DRIIX за все время составила -32.56%, что меньше максимальной просадки LTIUX в -49.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIIX и LTIUX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DRIIX | LTIUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.56% | -49.65% | +17.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.30% | -8.44% | -0.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.77% | -24.23% | +2.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.56% | -28.12% | -4.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.16% | -4.60% | -0.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.04% | -6.76% | +2.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | 1.80% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRIIX и LTIUX
Dimensional 2045 Target Date Retirement Income Fund (DRIIX) и Principal LifeTime 2035 Fund (LTIUX) имеют волатильность 4.40% и 4.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DRIIX | LTIUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.40% | 4.44% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.89% | 6.70% | +0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.75% | 11.29% | +1.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.87% | 11.83% | +1.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.62% | 12.47% | +2.15% |