Сравнение DRIIX с FRAMX
DRIIX (Dimensional 2045 Target Date Retirement Income Fund) and FRAMX (Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A) are both Target Retirement Date funds. Over the past 10 years, DRIIX returned 11.99%/yr vs 173.61%/yr for FRAMX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DRIIX charges 0.22%/yr vs 0.70%/yr for FRAMX.
Доходность
Сравнение доходности DRIIX и FRAMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRIIX показывает доходность 8.06%, что значительно ниже, чем у FRAMX с доходностью 1,644,791.35%. За последние 10 лет акции DRIIX уступали акциям FRAMX по среднегодовой доходности: 11.99% против 173.61% соответственно.
DRIIX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.96%
- С начала года
- 8.06%
- 6 месяцев
- 7.24%
- 1 год
- 19.44%
- 3 года*
- 16.79%
- 5 лет*
- 9.80%
- 10 лет*
- 11.99%
FRAMX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1,591,079.25%
- С начала года
- 1,644,791.35%
- 6 месяцев
- 1,641,761.62%
- 1 год
- 1,721,561.50%
- 3 года*
- 2,590.99%
- 5 лет*
- 609.20%
- 10 лет*
- 173.61%
Сравнение доходности по годам DRIIX и FRAMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIIX Dimensional 2045 Target Date Retirement Income Fund | 8.06% | 17.17% | 15.44% | 19.21% | -14.15% | 20.45% | 13.36% | 25.42% | -9.17% | 21.64% |
FRAMX Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A | 1,644,791.35% | 9.55% | 4.04% | 7.80% | -11.87% | 2.52% | 8.30% | 10.28% | -2.05% | 6.82% |
Correlation
The correlation between DRIIX and FRAMX is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.71 |
The correlation between DRIIX and FRAMX shifts across timeframes, from 0.68 (5 years) to 0.80 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRIIX vs. FRAMX — Ранг доходности на риск
DRIIX
FRAMX
Сравнение DRIIX c FRAMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional 2045 Target Date Retirement Income Fund (DRIIX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DRIIX | FRAMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -548,102.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 76,384.43 | -76,383.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.75 | 519,686.03 | -519,683.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.05 | 2,170,108.28 | -2,170,096.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DRIIX и FRAMX
Максимальная просадка DRIIX за все время составила -32.56%, примерно равная максимальной просадке FRAMX в -33.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIIX и FRAMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRIIX | FRAMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.56% | -33.94% | +1.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.13% | -3.45% | -3.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.04% | -5.02% | -8.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.77% | -16.31% | -5.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.56% | -16.31% | -16.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.82% | 0.00% | -1.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.97% | -3.82% | -0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.61% | 0.82% | +0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRIIX и FRAMX
Текущая волатильность для Dimensional 2045 Target Date Retirement Income Fund (DRIIX) составляет 3.91%, в то время как у Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX) волатильность равна 967.34%. Это указывает на то, что DRIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRIIX | FRAMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.91% | 967.34% | -963.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.93% | 967.35% | -959.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.56% | 1,589,373.65% | -1,589,364.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.93% | 712,487.94% | -712,475.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.56% | 503,403.77% | -503,389.21% |
Сравнение комиссий DRIIX и FRAMX
DRIIX берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии FRAMX в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRIIX и FRAMX
Дивидендная доходность DRIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что меньше доходности FRAMX в 102.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIIX Dimensional 2045 Target Date Retirement Income Fund | 2.72% | 2.89% | 3.25% | 3.43% | 3.90% | 3.23% | 2.92% | 2.19% | 2.29% | 1.23% | 1.39% | 0.00% |
FRAMX Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A | 102.97% | 2.77% | 2.77% | 2.58% | 4.26% | 3.31% | 2.23% | 2.37% | 4.40% | 8.26% | 1.42% | 1.42% |
Часто задаваемые вопросы
DRIIX and FRAMX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FRAMX has higher volatility (967.34%) compared to DRIIX (3.91%). In terms of maximum drawdown, DRIIX dropped -32.56% vs FRAMX's -33.94%.
DRIIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DRIIX и FRAMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор