PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRIIX с FRAMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DRIIX с FRAMX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional 2045 Target Date Retirement Income Fund (DRIIX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX).

DRIIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г.. FRAMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности DRIIX и FRAMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional 2045 Target Date Retirement Income Fund (DRIIX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DRIIX и FRAMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DRIIX
Dimensional 2045 Target Date Retirement Income Fund		-3.01%17.17%15.44%19.21%-14.15%20.45%13.36%25.42%-9.17%21.64%
FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A		-0.57%9.55%4.04%7.80%-11.87%2.52%8.30%10.28%-2.05%6.82%

Доходность по периодам

С начала года, DRIIX показывает доходность -3.01%, что значительно ниже, чем у FRAMX с доходностью -0.57%. За последние 10 лет акции DRIIX превзошли акции FRAMX по среднегодовой доходности: 10.63% против 3.65% соответственно.

DRIIX

1 день
-0.21%
1 месяц
-6.44%
С начала года
-3.01%
6 месяцев
-0.75%
1 год
14.47%
3 года*
13.88%
5 лет*
8.80%
10 лет*
10.63%

FRAMX

1 день
0.26%
1 месяц
-3.20%
С начала года
-0.57%
6 месяцев
0.62%
1 год
6.78%
3 года*
5.66%
5 лет*
2.13%
10 лет*
3.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional 2045 Target Date Retirement Income Fund

Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A

Часто сравнивают с DRIIX:
DRIIX с VTIVXDRIIX с DUSLXDRIIX с DFIEXDRIIX с DFIVXDRIIX с DFSTXDRIIX с DFUSXDRIIX с DGEIX
Часто сравнивают с FRAMX:
FRAMX с TCLTXFRAMX с FSXAXFRAMX с SWYMXFRAMX с SWERXFRAMX с FDKLXFRAMX с AAETXFRAMX с SWIRX

Сравнение комиссий DRIIX и FRAMX

DRIIX берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии FRAMX в 0.70%.

FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A
DRIIX
Dimensional 2045 Target Date Retirement Income Fund

Доходность на риск

DRIIX vs. FRAMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRIIX
Ранг доходности на риск DRIIX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRIIX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRIIX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRIIX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRIIX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRIIX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
FRAMX
Ранг доходности на риск FRAMX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRAMX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRAMX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRAMX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRAMX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRAMX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRIIX c FRAMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional 2045 Target Date Retirement Income Fund (DRIIX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRIIXFRAMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

1.50

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

2.09

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.30

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

2.00

-0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.24

8.06

-1.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRIIX vs. FRAMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRIIX на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRAMX равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRIIX и FRAMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRIIXFRAMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.50

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.41

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.82

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.49

+0.23

Корреляция

Корреляция между DRIIX и FRAMX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRIIX и FRAMX

Дивидендная доходность DRIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, что больше доходности FRAMX в 2.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DRIIX
Dimensional 2045 Target Date Retirement Income Fund		3.03%2.89%3.25%3.43%3.90%3.23%2.92%2.19%2.29%1.23%1.39%0.00%
FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A		2.91%2.77%2.77%2.58%4.26%3.31%2.23%2.37%4.40%8.26%1.42%1.42%

Просадки

Сравнение просадок DRIIX и FRAMX

Максимальная просадка DRIIX за все время составила -32.56%, примерно равная максимальной просадке FRAMX в -33.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIIX и FRAMX.

Загрузка...

Показатели просадок

DRIIXFRAMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.56%

-33.94%

+1.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.30%

-3.45%

-5.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.77%

-16.31%

-5.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.56%

-16.31%

-16.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.13%

-3.20%

-3.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.04%

-3.87%

-0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

0.86%

+1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности DRIIX и FRAMX

Dimensional 2045 Target Date Retirement Income Fund (DRIIX) имеет более высокую волатильность в 3.67% по сравнению с Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX) с волатильностью 1.96%. Это указывает на то, что DRIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DRIIXFRAMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.67%

1.96%

+1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.58%

2.86%

+3.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.61%

4.59%

+8.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.83%

5.21%

+7.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.61%

4.47%

+10.14%