PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRIIX с FCQTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DRIIX с FCQTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional 2045 Target Date Retirement Income Fund (DRIIX) и American Funds 2065 Target Date Retirement Fund (FCQTX).

DRIIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г.. FCQTX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 мар. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности DRIIX и FCQTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional 2045 Target Date Retirement Income Fund (DRIIX) и American Funds 2065 Target Date Retirement Fund (FCQTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DRIIX и FCQTX

2026 (YTD)202520242023202220212020
DRIIX
Dimensional 2045 Target Date Retirement Income Fund		-0.96%17.17%15.44%19.21%-14.15%20.45%46.61%
FCQTX
American Funds 2065 Target Date Retirement Fund		-3.37%20.74%15.64%21.56%-19.63%17.34%47.06%

Доходность по периодам

С начала года, DRIIX показывает доходность -0.96%, что значительно выше, чем у FCQTX с доходностью -3.37%.

DRIIX

1 день
2.12%
1 месяц
-4.46%
С начала года
-0.96%
6 месяцев
1.35%
1 год
16.89%
3 года*
14.68%
5 лет*
9.02%
10 лет*
10.86%

FCQTX

1 день
2.74%
1 месяц
-6.47%
С начала года
-3.37%
6 месяцев
-0.75%
1 год
18.43%
3 года*
15.53%
5 лет*
7.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional 2045 Target Date Retirement Income Fund

American Funds 2065 Target Date Retirement Fund

Часто сравнивают с DRIIX:
DRIIX с DUSLXDRIIX с VTIVXDRIIX с DFUSXDRIIX с DFEOXDRIIX с DFIEXDRIIX с DFIVXDRIIX с DFQTX
Часто сравнивают с FCQTX:
FCQTX с GDEFCQTX с VFIAXFCQTX с SWPPXFCQTX с VTTSXFCQTX с FRHMXFCQTX с FRKMXFCQTX с AMCPX

Сравнение комиссий DRIIX и FCQTX

DRIIX берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии FCQTX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DRIIX
Dimensional 2045 Target Date Retirement Income Fund
FCQTX
American Funds 2065 Target Date Retirement Fund

Доходность на риск

DRIIX vs. FCQTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRIIX
Ранг доходности на риск DRIIX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRIIX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRIIX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRIIX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRIIX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRIIX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
FCQTX
Ранг доходности на риск FCQTX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCQTX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCQTX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCQTX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCQTX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCQTX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRIIX c FCQTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional 2045 Target Date Retirement Income Fund (DRIIX) и American Funds 2065 Target Date Retirement Fund (FCQTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRIIXFCQTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

1.24

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.00

1.85

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.26

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

1.85

-0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.86

7.89

-0.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRIIX vs. FCQTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRIIX на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCQTX равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRIIX и FCQTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRIIXFCQTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

1.24

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.55

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.98

-0.23

Корреляция

Корреляция между DRIIX и FCQTX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRIIX и FCQTX

Дивидендная доходность DRIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что меньше доходности FCQTX в 4.83%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
DRIIX
Dimensional 2045 Target Date Retirement Income Fund		2.97%2.89%3.25%3.43%3.90%3.23%2.92%2.19%2.29%1.23%1.39%
FCQTX
American Funds 2065 Target Date Retirement Fund		4.83%4.67%2.80%1.99%3.96%1.54%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DRIIX и FCQTX

Максимальная просадка DRIIX за все время составила -32.56%, что больше максимальной просадки FCQTX в -27.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIIX и FCQTX.

Загрузка...

Показатели просадок

DRIIXFCQTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.56%

-27.34%

-5.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.30%

-10.21%

+0.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.77%

-27.34%

+5.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.16%

-7.36%

+2.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.04%

-6.02%

+1.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

2.39%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности DRIIX и FCQTX

Текущая волатильность для Dimensional 2045 Target Date Retirement Income Fund (DRIIX) составляет 4.40%, в то время как у American Funds 2065 Target Date Retirement Fund (FCQTX) волатильность равна 5.61%. Это указывает на то, что DRIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCQTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DRIIXFCQTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.40%

5.61%

-1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.89%

9.44%

-2.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.75%

15.36%

-2.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.87%

14.63%

-1.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.62%

15.09%

-0.47%