PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCQTX с FEGLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCQTX с FEGLX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FCQTX (American Funds 2065 Target Date Retirement Fund) and FEGLX (Fidelity Advisor Freedom Income Fund Class Z6) are both Target Retirement Date funds. Over the past 5 years, FCQTX returned 9.94%/yr vs 3.17%/yr for FEGLX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FCQTX charges 0.01%/yr vs 0.37%/yr for FEGLX.

Доходность

Сравнение доходности FCQTX и FEGLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds 2065 Target Date Retirement Fund (FCQTX) и Fidelity Advisor Freedom Income Fund Class Z6 (FEGLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCQTX показывает доходность 10.51%, что значительно выше, чем у FEGLX с доходностью 4.53%.

FCQTX

1 день
-0.58%
1 месяц
3.67%
С начала года
10.51%
6 месяцев
11.12%
1 год
25.40%
3 года*
19.59%
5 лет*
9.94%
10 лет*
—

FEGLX

1 день
-0.27%
1 месяц
1.09%
С начала года
4.53%
6 месяцев
4.81%
1 год
10.52%
3 года*
8.02%
5 лет*
3.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCQTX и FEGLX

2026 (YTD)202520242023202220212020
FCQTX
American Funds 2065 Target Date Retirement Fund		10.51%20.74%15.64%21.56%-19.63%17.34%47.06%
FEGLX
Fidelity Advisor Freedom Income Fund Class Z6		4.53%10.34%4.42%8.29%-11.32%3.24%14.42%

Correlation

The correlation between FCQTX and FEGLX is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2020 г.

0.72

The correlation between FCQTX and FEGLX shifts across timeframes, from 0.69 (5 years) to 0.80 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds 2065 Target Date Retirement Fund

Fidelity Advisor Freedom Income Fund Class Z6

Часто сравнивают с FCQTX:
FCQTX с GDEFCQTX с VFIAXFCQTX с FRKMXFCQTX с SWPPXFCQTX с FDKQXFCQTX с FRHMXFCQTX с VTTSX
Часто сравнивают с FEGLX:
FEGLX с ARFVXFEGLX с PLJIXFEGLX с FHBZXFEGLX с FFFAXFEGLX с FRHMXFEGLX с FBGRXFEGLX с FCNTX

Доходность на риск

FCQTX vs. FEGLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCQTX
Ранг доходности на риск FCQTX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCQTX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCQTX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCQTX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCQTX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCQTX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
FEGLX
Ранг доходности на риск FEGLX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEGLX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEGLX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEGLX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEGLX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEGLX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCQTX c FEGLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2065 Target Date Retirement Fund (FCQTX) и Fidelity Advisor Freedom Income Fund Class Z6 (FEGLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCQTXFEGLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
2.44

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.03
3.55

-0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.50

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.64

2.93

-0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.00

12.79

-0.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCQTX vs. FEGLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCQTX на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEGLX равному 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCQTX и FEGLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCQTXFEGLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

2.44

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.60

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

0.89

+0.22

Просадки

Сравнение просадок FCQTX и FEGLX

Максимальная просадка FCQTX за все время составила -27.34%, что больше максимальной просадки FEGLX в -15.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCQTX и FEGLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCQTXFEGLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.34%

-15.79%

-11.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.83%

-3.76%

-6.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.53%

-4.92%

-10.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.34%

-15.79%

-11.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.58%

-0.27%

-0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.88%

-2.90%

-2.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

0.86%

+1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности FCQTX и FEGLX

American Funds 2065 Target Date Retirement Fund (FCQTX) имеет более высокую волатильность в 3.62% по сравнению с Fidelity Advisor Freedom Income Fund Class Z6 (FEGLX) с волатильностью 1.87%. Это указывает на то, что FCQTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEGLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCQTXFEGLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.62%

1.87%

+1.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.64%

3.84%

+5.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.04%

4.52%

+7.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.72%

5.35%

+9.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.05%

4.80%

+10.25%

Сравнение комиссий FCQTX и FEGLX

FCQTX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии FEGLX в 0.37%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCQTX и FEGLX

Дивидендная доходность FCQTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности FEGLX в 3.21%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FCQTX
American Funds 2065 Target Date Retirement Fund		4.22%4.67%2.80%1.99%3.96%1.54%0.72%0.00%0.00%0.00%
FEGLX
Fidelity Advisor Freedom Income Fund Class Z6		3.21%3.37%3.35%3.10%6.08%5.38%3.92%3.86%5.76%2.24%

Часто задаваемые вопросы

FCQTX and FEGLX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FCQTX has higher volatility (3.62%) compared to FEGLX (1.87%). In terms of maximum drawdown, FCQTX dropped -27.34% vs FEGLX's -15.79%.

FEGLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 2.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCQTX и FEGLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор