PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
American Funds 2065 Target Date Retirement Fund (F...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ЭмитентAmerican Funds
Дата выпуска26 мар. 2020 г.
КатегорияTarget Retirement Date
Минимальные инвестиции$1,000,000
Класс активаСмешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия FCQTX составляет 0.01%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии FCQTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.01%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: FCQTX с GDE, FCQTX с SWPPX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в American Funds 2065 Target Date Retirement Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


80.00%90.00%100.00%110.00%120.00%130.00%140.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
99.82%
135.91%
FCQTX (American Funds 2065 Target Date Retirement Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

American Funds 2065 Target Date Retirement Fund показал доход в 18.53% с начала года и 31.57% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года18.53%25.70%
1 месяц1.49%3.51%
6 месяцев10.30%14.80%
1 год31.57%37.91%
5 лет (среднегодовая)N/A14.18%
10 лет (среднегодовая)N/A11.41%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FCQTX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.39%4.42%2.89%-3.64%3.47%2.15%1.58%2.31%2.14%-1.82%18.53%
20236.52%-2.66%2.59%1.30%-0.50%5.15%3.06%-2.18%-4.39%-2.47%8.61%5.60%21.56%
2022-6.52%-2.73%1.24%-8.31%0.49%-7.97%6.53%-3.35%-8.11%5.62%6.99%-3.71%-19.63%
2021-0.41%2.41%2.15%4.14%1.14%1.37%0.74%2.63%-3.69%5.26%-2.64%3.39%17.34%
20201.40%10.55%5.17%2.63%4.55%4.98%-2.41%-2.08%10.80%4.59%47.06%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг FCQTX среди mutual funds на нашем сайте составляет 76, что соответствует топ 24% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности FCQTX, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FCQTX, с текущим значением в 7878Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCQTX, с текущим значением в 7272Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCQTX, с текущим значением в 7171Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCQTX, с текущим значением в 8080Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCQTX, с текущим значением в 8282Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для American Funds 2065 Target Date Retirement Fund (FCQTX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


FCQTX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FCQTX, с текущим значением в 2.76, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.76
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FCQTX, с текущим значением в 3.78, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FCQTX, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.51
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FCQTX, с текущим значением в 2.37, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.002.37
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FCQTX, с текущим значением в 18.34, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.34
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.97, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.97
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.97, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.97
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.003.93
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 19.39, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.39

Коэффициент Шарпа

American Funds 2065 Target Date Retirement Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.76. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.76
2.97
FCQTX (American Funds 2065 Target Date Retirement Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность American Funds 2065 Target Date Retirement Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.11%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.20 на акцию.


0.70%0.80%0.90%1.00%1.10%1.20%1.30%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.202020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2023202220212020
Дивиденд$0.20$0.20$0.10$0.13$0.10

Дивидендный доход

1.11%1.31%0.80%0.76%0.66%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для American Funds 2065 Target Date Retirement Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.20$0.20
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.10$0.10
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.13$0.13
2020$0.10$0.10

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
FCQTX (American Funds 2065 Target Date Retirement Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

American Funds 2065 Target Date Retirement Fund показал максимальную просадку в 27.34%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 335 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-27.34%17 нояб. 2021 г.22914 окт. 2022 г.33515 февр. 2024 г.564
-7.07%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.1423 авг. 2024 г.28
-6.66%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.1312 окт. 2020 г.27
-6.14%13 окт. 2020 г.1430 окт. 2020 г.45 нояб. 2020 г.18
-5.49%9 июн. 2020 г.311 июн. 2020 г.166 июл. 2020 г.19

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность American Funds 2065 Target Date Retirement Fund составляет 3.02%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.02%
3.92%
FCQTX (American Funds 2065 Target Date Retirement Fund)
Benchmark (^GSPC)