Сравнение FCQTX с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds 2065 Target Date Retirement Fund (FCQTX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
FCQTX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 мар. 2020 г.. SWPPX управляется Charles Schwab.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FCQTX или SWPPX.
Доходность
Сравнение доходности FCQTX и SWPPX
Доходность по периодам
С начала года, FCQTX показывает доходность 16.99%, что значительно ниже, чем у SWPPX с доходностью 26.66%.
FCQTX
16.99%
0.83%
7.57%
23.79%
N/A
N/A
SWPPX
26.66%
3.08%
13.26%
32.82%
15.76%
13.20%
Основные характеристики
| FCQTX | SWPPX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.18 | 2.67 |
| Коэф-т Сортино | 2.99 | 3.55 |
| Коэф-т Омега | 1.40 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 2.68 | 3.88 |
| Коэф-т Мартина | 13.98 | 17.39 |
| Индекс Язвы | 1.72% | 1.89% |
| Дневная вол-ть | 11.01% | 12.30% |
| Макс. просадка | -27.34% | -55.06% |
| Текущая просадка | -1.41% | -0.46% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCQTX и SWPPX
FCQTX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии SWPPX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между FCQTX и SWPPX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FCQTX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2065 Target Date Retirement Fund (FCQTX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCQTX и SWPPX
Дивидендная доходность FCQTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что сопоставимо с доходностью SWPPX в 1.13%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCQTX American Funds 2065 Target Date Retirement Fund | 1.12% | 1.31% | 0.80% | 0.76% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.13% | 1.43% | 1.67% | 1.17% | 1.81% | 1.77% | 2.20% | 1.75% | 1.99% | 2.15% | 1.80% | 1.67% |
Просадки
Сравнение просадок FCQTX и SWPPX
Максимальная просадка FCQTX за все время составила -27.34%, что меньше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCQTX и SWPPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FCQTX и SWPPX
Текущая волатильность для American Funds 2065 Target Date Retirement Fund (FCQTX) составляет 3.10%, в то время как у Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) волатильность равна 3.96%. Это указывает на то, что FCQTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.