PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FCQTX с GDE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FCQTXGDE
Дох-ть с нач. г.18.53%49.25%
Дох-ть за 1 год31.57%70.02%
Коэф-т Шарпа2.763.49
Коэф-т Сортино3.784.10
Коэф-т Омега1.511.57
Коэф-т Кальмара2.376.47
Коэф-т Мартина18.3424.05
Индекс Язвы1.68%2.89%
Дневная вол-ть11.15%19.86%
Макс. просадка-27.34%-32.01%
Текущая просадка0.00%-1.41%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между FCQTX и GDE составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FCQTX и GDE

С начала года, FCQTX показывает доходность 18.53%, что значительно ниже, чем у GDE с доходностью 49.25%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
27.93%
62.48%
FCQTX
GDE

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FCQTX и GDE

FCQTX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии GDE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund
График комиссии GDE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии FCQTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.01%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FCQTX c GDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2065 Target Date Retirement Fund (FCQTX) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FCQTX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FCQTX, с текущим значением в 2.76, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.76
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FCQTX, с текущим значением в 3.78, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FCQTX, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.51
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FCQTX, с текущим значением в 4.35, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.004.35
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FCQTX, с текущим значением в 18.34, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.34
GDE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GDE, с текущим значением в 3.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.49
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино GDE, с текущим значением в 4.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.10
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега GDE, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.57
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара GDE, с текущим значением в 6.47, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.006.47
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина GDE, с текущим значением в 24.05, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0024.05

Сравнение коэффициента Шарпа FCQTX и GDE

Показатель коэффициента Шарпа FCQTX на текущий момент составляет 2.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GDE равному 3.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCQTX и GDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.76
3.49
FCQTX
GDE

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCQTX и GDE

Дивидендная доходность FCQTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности GDE в 6.82%


TTM2023202220212020
FCQTX
American Funds 2065 Target Date Retirement Fund
1.11%1.31%0.80%0.76%0.66%
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund
6.82%2.22%0.81%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FCQTX и GDE

Максимальная просадка FCQTX за все время составила -27.34%, что меньше максимальной просадки GDE в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCQTX и GDE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-1.41%
FCQTX
GDE

Волатильность

Сравнение волатильности FCQTX и GDE

Текущая волатильность для American Funds 2065 Target Date Retirement Fund (FCQTX) составляет 3.02%, в то время как у WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) волатильность равна 5.55%. Это указывает на то, что FCQTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.02%
5.55%
FCQTX
GDE