PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FCQTX с GDE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FCQTX и GDE составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности FCQTX и GDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds 2065 Target Date Retirement Fund (FCQTX) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
6.23%
21.11%
FCQTX
GDE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FCQTX:

1.42

GDE:

2.55

Коэф-т Сортино

FCQTX:

1.94

GDE:

3.07

Коэф-т Омега

FCQTX:

1.26

GDE:

1.42

Коэф-т Кальмара

FCQTX:

2.23

GDE:

4.93

Коэф-т Мартина

FCQTX:

7.97

GDE:

15.95

Индекс Язвы

FCQTX:

2.07%

GDE:

3.31%

Дневная вол-ть

FCQTX:

11.65%

GDE:

20.82%

Макс. просадка

FCQTX:

-27.91%

GDE:

-32.01%

Текущая просадка

FCQTX:

-2.43%

GDE:

-2.62%

Доходность по периодам

С начала года, FCQTX показывает доходность 2.86%, что значительно ниже, чем у GDE с доходностью 5.35%.


FCQTX

С начала года

2.86%

1 месяц

1.64%

6 месяцев

6.23%

1 год

16.06%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

GDE

С начала года

5.35%

1 месяц

4.52%

6 месяцев

21.11%

1 год

53.21%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FCQTX и GDE

FCQTX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии GDE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund
График комиссии GDE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии FCQTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.01%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FCQTX и GDE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FCQTX
Ранг риск-скорректированной доходности FCQTX, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FCQTX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCQTX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCQTX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCQTX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCQTX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина

GDE
Ранг риск-скорректированной доходности GDE, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GDE, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDE, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDE, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDE, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDE, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FCQTX c GDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2065 Target Date Retirement Fund (FCQTX) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FCQTX, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.422.55
Коэффициент Сортино FCQTX, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.943.07
Коэффициент Омега FCQTX, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.261.42
Коэффициент Кальмара FCQTX, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.334.93
Коэффициент Мартина FCQTX, с текущим значением в 7.97, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.007.9715.95
FCQTX
GDE

Показатель коэффициента Шарпа FCQTX на текущий момент составляет 1.42, что ниже коэффициента Шарпа GDE равного 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCQTX и GDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.504.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
1.42
2.55
FCQTX
GDE

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCQTX и GDE

Дивидендная доходность FCQTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности GDE в 6.77%


TTM20242023202220212020
FCQTX
American Funds 2065 Target Date Retirement Fund
1.10%1.13%1.31%0.80%0.76%0.66%
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund
6.77%7.14%2.22%0.81%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FCQTX и GDE

Максимальная просадка FCQTX за все время составила -27.91%, что меньше максимальной просадки GDE в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCQTX и GDE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-2.43%
-2.62%
FCQTX
GDE

Волатильность

Сравнение волатильности FCQTX и GDE

Текущая волатильность для American Funds 2065 Target Date Retirement Fund (FCQTX) составляет 3.89%, в то время как у WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) волатильность равна 4.80%. Это указывает на то, что FCQTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
3.89%
4.80%
FCQTX
GDE
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab