PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FCQTX с GDE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FCQTX и GDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds 2065 Target Date Retirement Fund (FCQTX) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.57%
24.71%
FCQTX
GDE

Доходность по периодам

С начала года, FCQTX показывает доходность 16.99%, что значительно ниже, чем у GDE с доходностью 51.31%.


FCQTX

С начала года

16.99%

1 месяц

1.00%

6 месяцев

7.57%

1 год

24.04%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

GDE

С начала года

51.31%

1 месяц

2.47%

6 месяцев

24.71%

1 год

63.68%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


FCQTXGDE
Коэф-т Шарпа2.183.14
Коэф-т Сортино2.993.75
Коэф-т Омега1.401.50
Коэф-т Кальмара2.685.94
Коэф-т Мартина13.9821.15
Индекс Язвы1.72%3.01%
Дневная вол-ть11.01%20.29%
Макс. просадка-27.34%-32.01%
Текущая просадка-1.41%-0.05%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FCQTX и GDE

FCQTX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии GDE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund
График комиссии GDE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии FCQTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.01%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между FCQTX и GDE составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FCQTX c GDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2065 Target Date Retirement Fund (FCQTX) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FCQTX, с текущим значением в 2.18, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.183.14
Коэффициент Сортино FCQTX, с текущим значением в 2.99, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.993.75
Коэффициент Омега FCQTX, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.401.50
Коэффициент Кальмара FCQTX, с текущим значением в 3.40, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.405.94
Коэффициент Мартина FCQTX, с текущим значением в 13.98, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.9821.15
FCQTX
GDE

Показатель коэффициента Шарпа FCQTX на текущий момент составляет 2.18, что ниже коэффициента Шарпа GDE равного 3.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCQTX и GDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.18
3.14
FCQTX
GDE

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCQTX и GDE

Дивидендная доходность FCQTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности GDE в 6.73%


TTM2023202220212020
FCQTX
American Funds 2065 Target Date Retirement Fund
1.12%1.31%0.80%0.76%0.66%
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund
6.73%2.22%0.81%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FCQTX и GDE

Максимальная просадка FCQTX за все время составила -27.34%, что меньше максимальной просадки GDE в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCQTX и GDE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.41%
-0.05%
FCQTX
GDE

Волатильность

Сравнение волатильности FCQTX и GDE

Текущая волатильность для American Funds 2065 Target Date Retirement Fund (FCQTX) составляет 3.10%, в то время как у WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) волатильность равна 7.06%. Это указывает на то, что FCQTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.10%
7.06%
FCQTX
GDE