Сравнение DRIHX с PPLIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional 2040 Target Date Retirement Income Fund (DRIHX) и Principal LifeTime 2050 Fund (PPLIX).
DRIHX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г.. PPLIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности DRIHX и PPLIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DRIHX и PPLIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIHX Dimensional 2040 Target Date Retirement Income Fund | -2.79% | 14.48% | 11.11% | 16.06% | -16.20% | 16.54% | 12.73% | 22.12% | -7.66% | 19.53% |
PPLIX Principal LifeTime 2050 Fund | -5.09% | 17.55% | 19.12% | 20.36% | -18.78% | 17.04% | 16.56% | 26.67% | -8.74% | 22.12% |
Доходность по периодам
С начала года, DRIHX показывает доходность -2.79%, что значительно выше, чем у PPLIX с доходностью -5.09%. За последние 10 лет акции DRIHX уступали акциям PPLIX по среднегодовой доходности: 8.63% против 10.25% соответственно.
DRIHX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -6.57%
- С начала года
- -2.79%
- 6 месяцев
- -0.99%
- 1 год
- 11.18%
- 3 года*
- 10.64%
- 5 лет*
- 6.02%
- 10 лет*
- 8.63%
PPLIX
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -8.13%
- С начала года
- -5.09%
- 6 месяцев
- -2.87%
- 1 год
- 12.44%
- 3 года*
- 14.70%
- 5 лет*
- 7.68%
- 10 лет*
- 10.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DRIHX и PPLIX
DRIHX берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии PPLIX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DRIHX vs. PPLIX — Ранг доходности на риск
DRIHX
PPLIX
Сравнение DRIHX c PPLIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional 2040 Target Date Retirement Income Fund (DRIHX) и Principal LifeTime 2050 Fund (PPLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRIHX | PPLIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 0.81 | +0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | 1.25 | +0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.18 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 0.94 | +0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.33 | 4.59 | +0.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRIHX | PPLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 0.81 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.50 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.66 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.42 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между DRIHX и PPLIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRIHX и PPLIX
Дивидендная доходность DRIHX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что меньше доходности PPLIX в 10.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIHX Dimensional 2040 Target Date Retirement Income Fund | 5.18% | 5.15% | 3.42% | 3.71% | 4.43% | 2.58% | 3.05% | 2.24% | 2.34% | 1.22% | 1.40% | 0.00% |
PPLIX Principal LifeTime 2050 Fund | 10.48% | 9.95% | 11.56% | 4.41% | 9.40% | 8.04% | 5.23% | 7.16% | 8.64% | 5.12% | 4.82% | 6.07% |
Просадки
Сравнение просадок DRIHX и PPLIX
Максимальная просадка DRIHX за все время составила -27.96%, что меньше максимальной просадки PPLIX в -55.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIHX и PPLIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DRIHX | PPLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.96% | -55.61% | +27.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.81% | -11.42% | +2.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.51% | -26.85% | +4.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.96% | -32.67% | +4.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.78% | -8.57% | +1.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.13% | -8.35% | +4.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.97% | 2.34% | -0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRIHX и PPLIX
Текущая волатильность для Dimensional 2040 Target Date Retirement Income Fund (DRIHX) составляет 3.69%, в то время как у Principal LifeTime 2050 Fund (PPLIX) волатильность равна 4.83%. Это указывает на то, что DRIHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PPLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DRIHX | PPLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.69% | 4.83% | -1.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.29% | 8.67% | -2.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.72% | 15.54% | -3.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.57% | 15.38% | -3.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.78% | 15.53% | -2.75% |