Сравнение DRIHX с DFUSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional 2040 Target Date Retirement Income Fund (DRIHX) и DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX).
DRIHX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г.. DFUSX управляется Dimensional. Фонд был запущен 23 сент. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности DRIHX и DFUSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DRIHX и DFUSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIHX Dimensional 2040 Target Date Retirement Income Fund | -1.15% | 14.48% | 11.11% | 16.06% | -16.20% | 16.54% | 12.73% | 22.12% | -7.66% | 19.53% |
DFUSX DFA U.S. Large Company Portfolio | -4.33% | 17.76% | 24.91% | 26.28% | -18.14% | 28.53% | 18.41% | 32.08% | -4.45% | 21.04% |
Доходность по периодам
С начала года, DRIHX показывает доходность -1.15%, что значительно выше, чем у DFUSX с доходностью -4.33%. За последние 10 лет акции DRIHX уступали акциям DFUSX по среднегодовой доходности: 8.81% против 13.93% соответственно.
DRIHX
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- -4.61%
- С начала года
- -1.15%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- 12.70%
- 3 года*
- 11.26%
- 5 лет*
- 6.17%
- 10 лет*
- 8.81%
DFUSX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.33%
- 6 месяцев
- -2.17%
- 1 год
- 17.29%
- 3 года*
- 18.25%
- 5 лет*
- 11.72%
- 10 лет*
- 13.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DRIHX и DFUSX
DRIHX берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии DFUSX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DRIHX vs. DFUSX — Ранг доходности на риск
DRIHX
DFUSX
Сравнение DRIHX c DFUSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional 2040 Target Date Retirement Income Fund (DRIHX) и DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRIHX | DFUSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 0.99 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 1.52 | +0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.23 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 1.26 | +0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.31 | 6.06 | +0.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRIHX | DFUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 0.99 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.70 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.77 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.43 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между DRIHX и DFUSX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRIHX и DFUSX
Дивидендная доходность DRIHX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, что больше доходности DFUSX в 1.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIHX Dimensional 2040 Target Date Retirement Income Fund | 5.09% | 5.15% | 3.42% | 3.71% | 4.43% | 2.58% | 3.05% | 2.24% | 2.34% | 1.22% | 1.40% | 0.00% |
DFUSX DFA U.S. Large Company Portfolio | 1.11% | 1.04% | 1.24% | 4.17% | 6.24% | 6.57% | 3.82% | 2.74% | 2.64% | 1.56% | 1.95% | 2.87% |
Просадки
Сравнение просадок DRIHX и DFUSX
Максимальная просадка DRIHX за все время составила -27.96%, что меньше максимальной просадки DFUSX в -54.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIHX и DFUSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DRIHX | DFUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.96% | -54.96% | +27.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.81% | -12.10% | +3.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.51% | -24.58% | +2.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.96% | -33.79% | +5.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.20% | -6.21% | +1.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.13% | -10.66% | +6.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | 2.58% | -0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRIHX и DFUSX
Текущая волатильность для Dimensional 2040 Target Date Retirement Income Fund (DRIHX) составляет 4.19%, в то время как у DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что DRIHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DRIHX | DFUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.19% | 5.35% | -1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.50% | 9.09% | -2.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.81% | 18.15% | -6.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.60% | 16.88% | -5.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.79% | 18.05% | -5.26% |