Сравнение DRIGX с LTRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional 2035 Target Date Retirement Income Fund (DRIGX) и Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX).
DRIGX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г.. LTRIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности DRIGX и LTRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DRIGX и LTRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIGX Dimensional 2035 Target Date Retirement Income Fund | -1.08% | 11.65% | 7.31% | 12.95% | -20.97% | 15.21% | 16.43% | 21.77% | -7.36% | 17.24% |
LTRIX Principal LifeTime 2045 Fund | -2.17% | 16.69% | 16.90% | 19.40% | -18.51% | 16.55% | 16.33% | 25.81% | -8.34% | 21.38% |
Доходность по периодам
С начала года, DRIGX показывает доходность -1.08%, что значительно выше, чем у LTRIX с доходностью -2.17%. За последние 10 лет акции DRIGX уступали акциям LTRIX по среднегодовой доходности: 7.13% против 10.08% соответственно.
DRIGX
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- -4.42%
- С начала года
- -1.08%
- 6 месяцев
- -0.16%
- 1 год
- 9.23%
- 3 года*
- 8.01%
- 5 лет*
- 3.49%
- 10 лет*
- 7.13%
LTRIX
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- -4.79%
- С начала года
- -2.17%
- 6 месяцев
- -0.41%
- 1 год
- 14.32%
- 3 года*
- 14.59%
- 5 лет*
- 7.34%
- 10 лет*
- 10.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DRIGX и LTRIX
DRIGX берет комиссию в 0.21%, что несколько больше комиссии LTRIX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DRIGX vs. LTRIX — Ранг доходности на риск
DRIGX
LTRIX
Сравнение DRIGX c LTRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional 2035 Target Date Retirement Income Fund (DRIGX) и Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRIGX | LTRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 1.02 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 1.54 | -0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.22 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 1.39 | -0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.64 | 6.65 | -2.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRIGX | LTRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 1.02 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.51 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.68 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.44 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между DRIGX и LTRIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRIGX и LTRIX
Дивидендная доходность DRIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.98%, что меньше доходности LTRIX в 9.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIGX Dimensional 2035 Target Date Retirement Income Fund | 6.98% | 6.76% | 4.33% | 3.96% | 5.94% | 3.45% | 3.32% | 2.31% | 2.46% | 1.23% | 1.38% | 0.00% |
LTRIX Principal LifeTime 2045 Fund | 9.51% | 9.31% | 9.40% | 4.25% | 8.71% | 6.75% | 4.62% | 6.93% | 7.50% | 4.57% | 4.48% | 5.42% |
Просадки
Сравнение просадок DRIGX и LTRIX
Максимальная просадка DRIGX за все время составила -26.73%, что меньше максимальной просадки LTRIX в -51.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIGX и LTRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DRIGX | LTRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.73% | -51.39% | +24.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.95% | -10.65% | +2.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.73% | -26.25% | -0.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.73% | -31.56% | +4.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.95% | -5.57% | +0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.32% | -7.26% | +1.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | 2.23% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRIGX и LTRIX
Текущая волатильность для Dimensional 2035 Target Date Retirement Income Fund (DRIGX) составляет 3.85%, в то время как у Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX) волатильность равна 5.45%. Это указывает на то, что DRIGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LTRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DRIGX | LTRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.85% | 5.45% | -1.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.86% | 8.47% | -2.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.78% | 14.51% | -3.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.28% | 14.57% | -3.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.10% | 14.79% | -3.69% |