Сравнение DRIGX с FFFCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional 2035 Target Date Retirement Income Fund (DRIGX) и Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX).
DRIGX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г.. FFFCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности DRIGX и FFFCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DRIGX и FFFCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIGX Dimensional 2035 Target Date Retirement Income Fund | -1.08% | 11.65% | 7.31% | 12.95% | -20.97% | 15.21% | 16.43% | 21.77% | -7.36% | 17.24% |
FFFCX Fidelity Freedom 2010 Fund | 0.41% | 11.39% | 5.26% | 9.82% | -13.21% | 5.64% | 11.09% | 14.34% | -3.74% | 12.48% |
Доходность по периодам
С начала года, DRIGX показывает доходность -1.08%, что значительно ниже, чем у FFFCX с доходностью 0.41%. За последние 10 лет акции DRIGX превзошли акции FFFCX по среднегодовой доходности: 7.13% против 5.51% соответственно.
DRIGX
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- -4.42%
- С начала года
- -1.08%
- 6 месяцев
- -0.16%
- 1 год
- 9.23%
- 3 года*
- 8.01%
- 5 лет*
- 3.49%
- 10 лет*
- 7.13%
FFFCX
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 1.73%
- 1 год
- 9.26%
- 3 года*
- 7.44%
- 5 лет*
- 3.17%
- 10 лет*
- 5.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DRIGX и FFFCX
DRIGX берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии FFFCX в 0.49%.
Доходность на риск
DRIGX vs. FFFCX — Ранг доходности на риск
DRIGX
FFFCX
Сравнение DRIGX c FFFCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional 2035 Target Date Retirement Income Fund (DRIGX) и Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRIGX | FFFCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 1.73 | -0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 2.41 | -1.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.36 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 2.39 | -1.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.64 | 9.45 | -4.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRIGX | FFFCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 1.73 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.50 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.88 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.67 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между DRIGX и FFFCX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRIGX и FFFCX
Дивидендная доходность DRIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.98%, что больше доходности FFFCX в 4.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIGX Dimensional 2035 Target Date Retirement Income Fund | 6.98% | 6.76% | 4.33% | 3.96% | 5.94% | 3.45% | 3.32% | 2.31% | 2.46% | 1.23% | 1.38% | 0.00% |
FFFCX Fidelity Freedom 2010 Fund | 4.95% | 4.97% | 2.99% | 2.72% | 7.23% | 9.33% | 6.01% | 5.78% | 6.98% | 4.82% | 3.22% | 3.68% |
Просадки
Сравнение просадок DRIGX и FFFCX
Максимальная просадка DRIGX за все время составила -26.73%, что меньше максимальной просадки FFFCX в -36.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIGX и FFFCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DRIGX | FFFCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.73% | -36.88% | +10.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.95% | -4.00% | -3.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.73% | -18.35% | -8.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.73% | -18.35% | -8.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.95% | -2.82% | -2.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.32% | -4.60% | -0.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | 1.01% | +0.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRIGX и FFFCX
Dimensional 2035 Target Date Retirement Income Fund (DRIGX) имеет более высокую волатильность в 3.85% по сравнению с Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX) с волатильностью 2.59%. Это указывает на то, что DRIGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFFCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DRIGX | FFFCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.85% | 2.59% | +1.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.86% | 3.56% | +2.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.78% | 5.56% | +5.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.28% | 6.33% | +4.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.10% | 6.28% | +4.82% |