PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRGTX с ANNPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DRGTX с ANNPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Technology Fund (DRGTX) и Virtus Convertible Fund (ANNPX).

DRGTX управляется Allianz. Фонд был запущен 26 дек. 1995 г.. ANNPX управляется Allianz. Фонд был запущен 18 апр. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности DRGTX и ANNPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Technology Fund (DRGTX) и Virtus Convertible Fund (ANNPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DRGTX и ANNPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DRGTX
Virtus Technology Fund		-10.77%25.10%35.67%65.59%-42.58%12.14%70.02%29.46%5.06%47.17%
ANNPX
Virtus Convertible Fund		2.37%22.50%14.13%8.39%-18.65%4.96%55.99%26.45%2.76%15.22%

Доходность по периодам

С начала года, DRGTX показывает доходность -10.77%, что значительно ниже, чем у ANNPX с доходностью 2.37%. За последние 10 лет акции DRGTX превзошли акции ANNPX по среднегодовой доходности: 19.41% против 12.90% соответственно.

DRGTX

1 день
4.59%
1 месяц
-6.34%
С начала года
-10.77%
6 месяцев
-9.41%
1 год
29.10%
3 года*
26.09%
5 лет*
9.88%
10 лет*
19.41%

ANNPX

1 день
2.57%
1 месяц
-4.28%
С начала года
2.37%
6 месяцев
4.52%
1 год
29.42%
3 года*
14.71%
5 лет*
5.23%
10 лет*
12.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Technology Fund

Virtus Convertible Fund

Часто сравнивают с DRGTX:
DRGTX с RAGHXDRGTX с PRGTXDRGTX с FNILXDRGTX с FITLXDRGTX с VWUAXDRGTX с IGVDRGTX с TDV
Часто сравнивают с ANNPX:
ANNPX с CVMIXANNPX с LCFYXANNPX с BNDANNPX с AVDVANNPX с VWOANNPX с VEAANNPX с SRLN

Сравнение комиссий DRGTX и ANNPX

DRGTX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии ANNPX в 0.71%.

DRGTX
Virtus Technology Fund
ANNPX
Virtus Convertible Fund

Доходность на риск

DRGTX vs. ANNPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRGTX
Ранг доходности на риск DRGTX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRGTX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRGTX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRGTX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRGTX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRGTX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
ANNPX
Ранг доходности на риск ANNPX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANNPX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANNPX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANNPX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANNPX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANNPX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRGTX c ANNPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Technology Fund (DRGTX) и Virtus Convertible Fund (ANNPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRGTXANNPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

2.09

-1.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

2.77

-1.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.38

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

4.11

-2.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.61

16.22

-11.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRGTX vs. ANNPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRGTX на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа ANNPX равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRGTX и ANNPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRGTXANNPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

2.09

-1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.41

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.96

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.52

-0.01

Корреляция

Корреляция между DRGTX и ANNPX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRGTX и ANNPX

Дивидендная доходность DRGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что меньше доходности ANNPX в 11.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DRGTX
Virtus Technology Fund		2.81%2.51%0.00%0.00%18.86%28.27%16.84%17.12%21.77%16.26%5.15%15.96%
ANNPX
Virtus Convertible Fund		11.00%11.32%2.31%2.56%1.55%20.74%6.94%5.12%18.79%23.47%2.88%10.63%

Просадки

Сравнение просадок DRGTX и ANNPX

Максимальная просадка DRGTX за все время составила -83.33%, что больше максимальной просадки ANNPX в -55.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRGTX и ANNPX.

Загрузка...

Показатели просадок

DRGTXANNPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.33%

-55.61%

-27.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.78%

-7.15%

-13.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.05%

-26.85%

-22.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.05%

-27.36%

-21.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.15%

-4.76%

-12.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.10%

-17.54%

-12.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.51%

1.81%

+4.70%

Волатильность

Сравнение волатильности DRGTX и ANNPX

Virtus Technology Fund (DRGTX) имеет более высокую волатильность в 8.86% по сравнению с Virtus Convertible Fund (ANNPX) с волатильностью 6.71%. Это указывает на то, что DRGTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ANNPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DRGTXANNPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.86%

6.71%

+2.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.52%

11.41%

+6.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.29%

14.28%

+15.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.45%

12.81%

+15.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.74%

13.47%

+13.27%