PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRGTX с AAIZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DRGTX с AAIZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Technology Fund (DRGTX) и Alger AI Enablers & Adopters Z (AAIZX).

DRGTX управляется Allianz. Фонд был запущен 26 дек. 1995 г.. AAIZX - это активно управляемый фонд от Alger. Фонд был запущен 4 апр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности DRGTX и AAIZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Technology Fund (DRGTX) и Alger AI Enablers & Adopters Z (AAIZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DRGTX и AAIZX

2026 (YTD)20252024
DRGTX
Virtus Technology Fund		-10.77%25.10%18.54%
AAIZX
Alger AI Enablers & Adopters Z		-7.82%41.00%33.76%

Доходность по периодам

С начала года, DRGTX показывает доходность -10.77%, что значительно ниже, чем у AAIZX с доходностью -7.82%.

DRGTX

1 день
4.59%
1 месяц
-6.34%
С начала года
-10.77%
6 месяцев
-9.41%
1 год
29.10%
3 года*
26.09%
5 лет*
9.88%
10 лет*
19.41%

AAIZX

1 день
4.88%
1 месяц
-2.33%
С начала года
-7.82%
6 месяцев
-10.37%
1 год
46.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Technology Fund

Alger AI Enablers & Adopters Z

Часто сравнивают с DRGTX:
DRGTX с RAGHXDRGTX с PRGTXDRGTX с FNILXDRGTX с FITLXDRGTX с VWUAXDRGTX с IGVDRGTX с TDV
Часто сравнивают с AAIZX:
AAIZX с TRFKAAIZX с RYTIXAAIZX с CCOYXAAIZX с STKAAIZX с FSPTXAAIZX с PRGTXAAIZX с ETIEX

Сравнение комиссий DRGTX и AAIZX

DRGTX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии AAIZX в 0.55%.

DRGTX
Virtus Technology Fund
AAIZX
Alger AI Enablers & Adopters Z

Доходность на риск

DRGTX vs. AAIZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRGTX
Ранг доходности на риск DRGTX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRGTX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRGTX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRGTX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRGTX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRGTX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
AAIZX
Ранг доходности на риск AAIZX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAIZX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAIZX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAIZX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAIZX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAIZX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRGTX c AAIZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Technology Fund (DRGTX) и Alger AI Enablers & Adopters Z (AAIZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRGTXAAIZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

1.68

-0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

2.33

-0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.31

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

2.71

-1.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.61

8.16

-3.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRGTX vs. AAIZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRGTX на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа AAIZX равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRGTX и AAIZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRGTXAAIZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.68

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

1.17

-0.66

Корреляция

Корреляция между DRGTX и AAIZX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRGTX и AAIZX

Дивидендная доходность DRGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что меньше доходности AAIZX в 6.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DRGTX
Virtus Technology Fund		2.81%2.51%0.00%0.00%18.86%28.27%16.84%17.12%21.77%16.26%5.15%15.96%
AAIZX
Alger AI Enablers & Adopters Z		6.85%6.31%4.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DRGTX и AAIZX

Максимальная просадка DRGTX за все время составила -83.33%, что больше максимальной просадки AAIZX в -29.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRGTX и AAIZX.

Загрузка...

Показатели просадок

DRGTXAAIZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.33%

-29.00%

-54.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.78%

-17.47%

-3.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.05%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.05%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.15%

-13.44%

-3.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.10%

-5.25%

-24.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.51%

5.79%

+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности DRGTX и AAIZX

Текущая волатильность для Virtus Technology Fund (DRGTX) составляет 8.86%, в то время как у Alger AI Enablers & Adopters Z (AAIZX) волатильность равна 9.48%. Это указывает на то, что DRGTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAIZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DRGTXAAIZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.86%

9.48%

-0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.52%

17.87%

-0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.29%

28.91%

+0.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.45%

27.99%

+0.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.74%

27.99%

-1.25%