Сравнение DRGN с WISE
DRGN (Themes China Generative Artificial Intelligence ETF) and WISE (Themes Generative Artificial Intelligence ETF) are both exchange-traded funds - DRGN is a China Equities fund tracking the BITA China Generative AI Select Index, while WISE is a Technology Equities fund tracking the Solactive Generative Artificial Intelligence Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, DRGN returned 43.98% vs -4.85% for WISE. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. DRGN charges 0.39%/yr vs 0.35%/yr for WISE.
Доходность
Сравнение доходности DRGN и WISE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRGN показывает доходность 12.82%, что значительно выше, чем у WISE с доходностью -12.03%.
DRGN
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- 1.07%
- 6 месяцев
- -2.54%
- С начала года
- 12.82%
- 1 год
- 43.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WISE
- 1 день
- -3.79%
- 1 месяц
- -14.78%
- 6 месяцев
- -17.01%
- С начала года
- -12.03%
- 1 год
- -4.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DRGN и WISE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DRGN Themes China Generative Artificial Intelligence ETF | 12.82% | 26.96% |
WISE Themes Generative Artificial Intelligence ETF | -12.03% | 10.58% |
Correlation
The correlation between DRGN and WISE is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRGN vs. WISE — Ранг доходности на риск
DRGN
WISE
Сравнение DRGN c WISE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes China Generative Artificial Intelligence ETF (DRGN) и Themes Generative Artificial Intelligence ETF (WISE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DRGN | WISE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.00 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | -0.14 | +2.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.39 | -0.32 | +4.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DRGN и WISE
Максимальная просадка DRGN за все время составила -20.86%, что меньше максимальной просадки WISE в -39.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRGN и WISE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRGN | WISE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.86% | -39.15% | +18.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.86% | -34.08% | +13.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.03% | -25.11% | +15.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.17% | -12.08% | +3.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.04% | 15.26% | -5.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRGN и WISE
Themes China Generative Artificial Intelligence ETF (DRGN) имеет более высокую волатильность в 12.58% по сравнению с Themes Generative Artificial Intelligence ETF (WISE) с волатильностью 9.89%. Это указывает на то, что DRGN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WISE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRGN | WISE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.58% | 9.89% | +2.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.24% | 26.64% | -1.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.77% | 34.18% | +1.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.70% | 33.93% | +1.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.70% | 33.93% | +1.77% |
Сравнение комиссий DRGN и WISE
DRGN берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии WISE в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRGN и WISE
Дивидендная доходность DRGN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности WISE в 4.69%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DRGN Themes China Generative Artificial Intelligence ETF | 1.08% | 1.22% |
WISE Themes Generative Artificial Intelligence ETF | 4.69% | 4.12% |
Часто задаваемые вопросы
DRGN and WISE have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DRGN has higher volatility (12.58%) compared to WISE (9.89%). In terms of maximum drawdown, DRGN dropped -20.86% vs WISE's -39.15%.
On 1-year performance, DRGN leads with 43.98% vs -4.85% for WISE. On fees, WISE is cheaper at 0.35% per year. On volatility, WISE has been the lower-risk option at 9.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DRGN has performed better with a 43.98% return vs -4.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WISE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.39% for DRGN.
WISE has the higher dividend yield at 4.69%, compared with 1.08% for DRGN.
DRGN is categorized as China Equities, while WISE is Technology Equities. DRGN tracks BITA China Generative AI Select Index, while WISE tracks Solactive Generative Artificial Intelligence Index - Benchmark TR Gross. Their fees differ too: 0.39% for DRGN and 0.35% for WISE.
DRGN currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DRGN и WISE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор