Сравнение DRGN с KNCT
DRGN (Themes China Generative Artificial Intelligence ETF) and KNCT (Invesco Next Gen Connectivity ETF) are both exchange-traded funds - DRGN is a China Equities fund tracking the BITA China Generative AI Select Index, while KNCT is a Technology Equities fund tracking the STOXX World AC NexGen Connectivity Index. Both are passively managed. Over the past year, DRGN returned 43.98% vs 63.57% for KNCT. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. DRGN charges 0.39%/yr vs 0.40%/yr for KNCT.
Доходность
Сравнение доходности DRGN и KNCT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRGN показывает доходность 12.82%, что значительно ниже, чем у KNCT с доходностью 41.05%.
DRGN
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- 1.07%
- 6 месяцев
- -2.54%
- С начала года
- 12.82%
- 1 год
- 43.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KNCT
- 1 день
- -3.21%
- 1 месяц
- -8.05%
- 6 месяцев
- 35.91%
- С начала года
- 41.05%
- 1 год
- 63.57%
- 3 года*
- 34.14%
- 5 лет*
- 17.56%
- 10 лет*
- 19.34%
Сравнение доходности по годам DRGN и KNCT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DRGN Themes China Generative Artificial Intelligence ETF | 12.82% | 26.96% |
KNCT Invesco Next Gen Connectivity ETF | 41.05% | 16.24% |
Correlation
The correlation between DRGN and KNCT is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRGN vs. KNCT — Ранг доходности на риск
DRGN
KNCT
Сравнение DRGN c KNCT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes China Generative Artificial Intelligence ETF (DRGN) и Invesco Next Gen Connectivity ETF (KNCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DRGN | KNCT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.40 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 4.49 | -2.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.39 | 17.73 | -13.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DRGN и KNCT
Максимальная просадка DRGN за все время составила -20.86%, что меньше максимальной просадки KNCT в -57.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRGN и KNCT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRGN | KNCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.86% | -57.18% | +36.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.86% | -14.23% | -6.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.40% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.55% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.03% | -14.23% | +4.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.17% | -10.72% | +2.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.04% | 3.60% | +6.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRGN и KNCT
Themes China Generative Artificial Intelligence ETF (DRGN) и Invesco Next Gen Connectivity ETF (KNCT) имеют волатильность 12.58% и 12.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRGN | KNCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.58% | 12.40% | +0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.24% | 23.77% | +1.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.77% | 26.60% | +9.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.70% | 24.31% | +11.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.70% | 23.43% | +12.27% |
Сравнение комиссий DRGN и KNCT
DRGN берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии KNCT в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRGN и KNCT
Дивидендная доходность DRGN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что больше доходности KNCT в 0.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRGN Themes China Generative Artificial Intelligence ETF | 1.08% | 1.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KNCT Invesco Next Gen Connectivity ETF | 0.68% | 0.86% | 1.38% | 0.60% | 2.24% | 0.55% | 0.18% | 0.44% | 1.22% | 0.66% | 0.44% |
Часто задаваемые вопросы
DRGN and KNCT have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DRGN has higher volatility (12.58%) compared to KNCT (12.40%). In terms of maximum drawdown, DRGN dropped -20.86% vs KNCT's -57.18%.
On 1-year performance, KNCT leads with 63.57% vs 43.98% for DRGN. On fees, DRGN is cheaper at 0.39% per year. On volatility, KNCT has been the lower-risk option at 12.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, KNCT has performed better with a 63.57% return vs 43.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DRGN is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.40% for KNCT.
DRGN has the higher dividend yield at 1.08%, compared with 0.68% for KNCT.
DRGN is categorized as China Equities, while KNCT is Technology Equities. DRGN tracks BITA China Generative AI Select Index, while KNCT tracks STOXX World AC NexGen Connectivity Index. They also come from different issuers: Themes and Invesco. Their fees differ too: 0.39% for DRGN and 0.40% for KNCT.
KNCT currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DRGN и KNCT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор