Сравнение DRGN с CHPS
DRGN (Themes China Generative Artificial Intelligence ETF) and CHPS (Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF) are both exchange-traded funds - DRGN is a China Equities fund tracking the BITA China Generative AI Select Index, while CHPS is a Semiconductors fund tracking the Solactive Semiconductor ESG Screened Index. Both are passively managed. Over the past year, DRGN returned 43.98% vs 137.41% for CHPS. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DRGN charges 0.39%/yr vs 0.15%/yr for CHPS.
Доходность
Сравнение доходности DRGN и CHPS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRGN показывает доходность 12.82%, что значительно ниже, чем у CHPS с доходностью 78.69%.
DRGN
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- 1.07%
- 6 месяцев
- -2.54%
- С начала года
- 12.82%
- 1 год
- 43.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CHPS
- 1 день
- -5.25%
- 1 месяц
- -12.71%
- 6 месяцев
- 57.64%
- С начала года
- 78.69%
- 1 год
- 137.41%
- 3 года*
- 49.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DRGN и CHPS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DRGN Themes China Generative Artificial Intelligence ETF | 12.82% | 26.96% |
CHPS Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF | 78.69% | 33.54% |
Correlation
The correlation between DRGN and CHPS is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | 0.51 |
The correlation between DRGN and CHPS has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRGN vs. CHPS — Ранг доходности на риск
DRGN
CHPS
Сравнение DRGN c CHPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes China Generative Artificial Intelligence ETF (DRGN) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DRGN | CHPS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.45 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 6.42 | -4.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.39 | 23.71 | -19.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DRGN и CHPS
Максимальная просадка DRGN за все время составила -20.86%, что меньше максимальной просадки CHPS в -39.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRGN и CHPS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRGN | CHPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.86% | -39.44% | +18.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.86% | -21.52% | +0.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -39.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.03% | -21.52% | +11.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.17% | -9.15% | +0.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.04% | 5.82% | +4.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRGN и CHPS
Текущая волатильность для Themes China Generative Artificial Intelligence ETF (DRGN) составляет 12.58%, в то время как у Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) волатильность равна 21.77%. Это указывает на то, что DRGN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRGN | CHPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.58% | 21.77% | -9.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.24% | 38.10% | -12.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.77% | 43.24% | -7.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.70% | 36.55% | -0.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.70% | 36.55% | -0.85% |
Сравнение комиссий DRGN и CHPS
DRGN берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии CHPS в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRGN и CHPS
Дивидендная доходность DRGN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что больше доходности CHPS в 0.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CHPS Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF | 0.36% | 0.68% | 1.75% | 0.36% |
DRGN Themes China Generative Artificial Intelligence ETF | 1.08% | 1.22% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DRGN and CHPS have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHPS has higher volatility (21.77%) compared to DRGN (12.58%). In terms of maximum drawdown, DRGN dropped -20.86% vs CHPS's -39.44%.
On 1-year performance, CHPS leads with 137.41% vs 43.98% for DRGN. On fees, CHPS is cheaper at 0.15% per year. On volatility, DRGN has been the lower-risk option at 12.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CHPS has performed better with a 137.41% return vs 43.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CHPS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.39% for DRGN.
DRGN has the higher dividend yield at 1.08%, compared with 0.36% for CHPS.
DRGN is categorized as China Equities, while CHPS is Semiconductors. DRGN tracks BITA China Generative AI Select Index, while CHPS tracks Solactive Semiconductor ESG Screened Index. They also come from different issuers: Themes and Xtrackers. Their fees differ too: 0.39% for DRGN and 0.15% for CHPS.
CHPS currently has the higher Sharpe Ratio (3.20 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DRGN и CHPS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор