PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DREVX с PEOPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DREVX с PEOPX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DREVX (BNY Mellon Large Cap Securities Fund) and PEOPX (BNY Mellon S&P 500 Index Fund) are both mutual funds - DREVX is a Large Cap Growth Equities fund managed by BNY Mellon, while PEOPX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, DREVX returned 15.79%/yr vs 14.90%/yr for PEOPX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. DREVX charges 0.70%/yr vs 0.50%/yr for PEOPX.

Доходность

Сравнение доходности DREVX и PEOPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Large Cap Securities Fund (DREVX) и BNY Mellon S&P 500 Index Fund (PEOPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DREVX показывает доходность 6.74%, что значительно ниже, чем у PEOPX с доходностью 10.67%. За последние 10 лет акции DREVX превзошли акции PEOPX по среднегодовой доходности: 15.79% против 14.90% соответственно.

DREVX

1 день
-0.82%
1 месяц
2.89%
С начала года
6.74%
6 месяцев
7.34%
1 год
22.31%
3 года*
21.80%
5 лет*
14.48%
10 лет*
15.79%

PEOPX

1 день
-0.75%
1 месяц
4.13%
С начала года
10.67%
6 месяцев
10.58%
1 год
27.46%
3 года*
21.95%
5 лет*
13.39%
10 лет*
14.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DREVX и PEOPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DREVX
BNY Mellon Large Cap Securities Fund		6.74%16.70%27.17%31.07%-17.94%27.17%26.52%27.09%-1.29%20.12%
PEOPX
BNY Mellon S&P 500 Index Fund		10.67%17.33%24.50%25.78%-18.67%28.25%17.83%30.96%-6.01%21.26%

Correlation

The correlation between DREVX and PEOPX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1990 г.

0.96

The correlation between DREVX and PEOPX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Large Cap Securities Fund

BNY Mellon S&P 500 Index Fund

Часто сравнивают с DREVX:
DREVX с BIAFXDREVX с TLLIXDREVX с AWYIXDREVX с AWEIXDREVX с AWGIXDREVX с VOODREVX с FXAIX
Часто сравнивают с PEOPX:
PEOPX с PRNHXPEOPX с DSPIXPEOPX с MEIAXPEOPX с SPYPEOPX с VOOPEOPX с GRISXPEOPX с PRDGX

Доходность на риск

DREVX vs. PEOPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DREVX
Ранг доходности на риск DREVX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DREVX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DREVX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DREVX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DREVX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DREVX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
PEOPX
Ранг доходности на риск PEOPX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEOPX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEOPX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEOPX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEOPX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEOPX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DREVX c PEOPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Large Cap Securities Fund (DREVX) и BNY Mellon S&P 500 Index Fund (PEOPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DREVXPEOPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.68
2.32

-0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.34
3.18

-0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.42

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.96

3.07

-1.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.27

14.31

-6.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DREVX vs. PEOPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DREVX на текущий момент составляет 1.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PEOPX равному 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DREVX и PEOPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DREVXPEOPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

2.32

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.80

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.83

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.49

-0.11

Просадки

Сравнение просадок DREVX и PEOPX

Максимальная просадка DREVX за все время составила -54.68%, примерно равная максимальной просадке PEOPX в -57.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DREVX и PEOPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DREVXPEOPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.68%

-57.45%

+2.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.41%

-8.97%

-2.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.52%

-18.80%

-3.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.69%

-24.79%

+0.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.25%

-33.85%

+1.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.82%

-0.75%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.01%

-10.51%

-2.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

1.92%

+0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности DREVX и PEOPX

BNY Mellon Large Cap Securities Fund (DREVX) имеет более высокую волатильность в 3.23% по сравнению с BNY Mellon S&P 500 Index Fund (PEOPX) с волатильностью 2.94%. Это указывает на то, что DREVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEOPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DREVXPEOPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.23%

2.94%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.11%

8.99%

+1.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.36%

11.89%

+1.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.68%

16.92%

+1.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.94%

17.96%

+0.98%

Сравнение комиссий DREVX и PEOPX

DREVX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии PEOPX в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DREVX и PEOPX

Дивидендная доходность DREVX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.91%, что больше доходности PEOPX в 9.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DREVX
BNY Mellon Large Cap Securities Fund		9.91%12.89%8.77%5.12%4.82%11.43%6.28%6.74%9.01%9.11%8.71%11.24%
PEOPX
BNY Mellon S&P 500 Index Fund		9.35%10.35%10.38%7.35%11.78%12.89%11.94%14.37%14.75%9.21%10.90%7.81%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, DREVX and PEOPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DREVX has higher volatility (3.23%) compared to PEOPX (2.94%). In terms of maximum drawdown, DREVX dropped -54.68% vs PEOPX's -57.45%.

PEOPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DREVX и PEOPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор