Сравнение DREVX с KR
DREVX (BNY Mellon Large Cap Securities Fund) is Large Cap Growth Equities fund managed by BNY Mellon, while KR (The Kroger Co.) is a stock. Over the past 10 years, DREVX returned 15.79%/yr vs 7.82%/yr for KR. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DREVX и KR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DREVX показывает доходность 6.74%, что значительно выше, чем у KR с доходностью 0.64%. За последние 10 лет акции DREVX превзошли акции KR по среднегодовой доходности: 15.79% против 7.82% соответственно.
DREVX
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- 2.89%
- С начала года
- 6.74%
- 6 месяцев
- 7.34%
- 1 год
- 22.31%
- 3 года*
- 21.80%
- 5 лет*
- 14.48%
- 10 лет*
- 15.79%
KR
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -6.50%
- С начала года
- 0.64%
- 6 месяцев
- -0.41%
- 1 год
- -4.22%
- 3 года*
- 12.94%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 7.82%
Сравнение доходности по годам DREVX и KR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DREVX BNY Mellon Large Cap Securities Fund | 6.74% | 16.70% | 27.17% | 31.07% | -17.94% | 27.17% | 26.52% | 27.09% | -1.29% | 20.12% |
KR The Kroger Co. | 0.64% | 4.25% | 36.91% | 4.99% | 0.44% | 45.41% | 11.90% | 7.90% | 2.08% | -18.97% |
Correlation
The correlation between DREVX and KR is -0.31, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1980 г. | 0.30 |
The correlation between DREVX and KR shifts across timeframes, from -0.31 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DREVX vs. KR — Ранг доходности на риск
DREVX
KR
Сравнение DREVX c KR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Large Cap Securities Fund (DREVX) и The Kroger Co. (KR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DREVX | KR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.00 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | -0.22 | +2.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.27 | -0.43 | +8.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DREVX | KR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.68 | -0.15 | +1.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.46 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.27 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.36 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок DREVX и KR
Максимальная просадка DREVX за все время составила -54.68%, что меньше максимальной просадки KR в -66.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DREVX и KR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DREVX | KR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.68% | -66.81% | +12.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.41% | -19.44% | +8.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.52% | -19.44% | -3.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.69% | -31.07% | +6.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.25% | -46.25% | +14.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.82% | -17.24% | +16.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.01% | -22.45% | +9.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | 9.86% | -7.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности DREVX и KR
Текущая волатильность для BNY Mellon Large Cap Securities Fund (DREVX) составляет 3.23%, в то время как у The Kroger Co. (KR) волатильность равна 8.90%. Это указывает на то, что DREVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DREVX | KR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.23% | 8.90% | -5.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.11% | 20.57% | -10.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.36% | 27.39% | -14.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.68% | 26.84% | -8.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.94% | 28.93% | -9.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DREVX и KR
Дивидендная доходность DREVX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.91%, что больше доходности KR в 2.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DREVX BNY Mellon Large Cap Securities Fund | 9.91% | 12.89% | 8.77% | 5.12% | 4.82% | 11.43% | 6.28% | 6.74% | 9.01% | 9.11% | 8.71% | 11.24% |
KR The Kroger Co. | 2.25% | 2.14% | 2.00% | 2.41% | 2.11% | 1.72% | 2.14% | 2.07% | 1.93% | 1.79% | 1.30% | 0.94% |
Часто задаваемые вопросы
DREVX and KR have a correlation of -0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KR has higher volatility (8.90%) compared to DREVX (3.23%). In terms of maximum drawdown, DREVX dropped -54.68% vs KR's -66.81%.
DREVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DREVX и KR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор