PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DREVX с KR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DREVX с KR

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Large Cap Securities Fund (DREVX) и The Kroger Co. (KR).

DREVX управляется BNY Mellon. Фонд был запущен 24 мая 1951 г..

Доходность

Сравнение доходности DREVX и KR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Large Cap Securities Fund (DREVX) и The Kroger Co. (KR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DREVX и KR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DREVX
BNY Mellon Large Cap Securities Fund		-6.87%16.70%27.17%31.07%-17.94%27.17%26.52%27.09%-1.29%20.12%
KR
The Kroger Co.		16.38%4.25%36.91%4.99%0.44%45.41%11.90%7.90%2.08%-18.97%

Доходность по периодам

С начала года, DREVX показывает доходность -6.87%, что значительно ниже, чем у KR с доходностью 16.38%. За последние 10 лет акции DREVX превзошли акции KR по среднегодовой доходности: 14.53% против 8.84% соответственно.

DREVX

1 день
0.78%
1 месяц
-5.22%
С начала года
-6.87%
6 месяцев
-4.45%
1 год
15.63%
3 года*
18.70%
5 лет*
12.67%
10 лет*
14.53%

KR

1 день
2.57%
1 месяц
5.41%
С начала года
16.38%
6 месяцев
10.16%
1 год
9.75%
3 года*
15.67%
5 лет*
17.48%
10 лет*
8.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Large Cap Securities Fund

The Kroger Co.

Часто сравнивают с DREVX:
DREVX с BIAFXDREVX с AWYIXDREVX с TLLIXDREVX с AWGIXDREVX с AWEIXDREVX с VOODREVX с FXAIX
Часто сравнивают с KR:
KR с WMTKR с VOOKR с ACIKR с TGTKR с GISKR с SCHDKR с MGV

Доходность на риск

DREVX vs. KR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DREVX
Ранг доходности на риск DREVX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DREVX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DREVX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DREVX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DREVX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DREVX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
KR
Ранг доходности на риск KR: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KR: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KR: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KR: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KR: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KR: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DREVX c KR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Large Cap Securities Fund (DREVX) и The Kroger Co. (KR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DREVXKRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

0.35

+0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

0.74

+0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.08

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

0.43

+0.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.51

0.93

+4.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DREVX vs. KR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DREVX на текущий момент составляет 0.84, что выше коэффициента Шарпа KR равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DREVX и KR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DREVXKRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

0.35

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.66

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.31

+0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.27

+0.09

Корреляция

Корреляция между DREVX и KR составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DREVX и KR

Дивидендная доходность DREVX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.34%, что больше доходности KR в 1.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DREVX
BNY Mellon Large Cap Securities Fund		10.34%12.89%8.77%5.12%4.82%11.43%6.28%6.74%9.01%9.11%8.71%11.24%
KR
The Kroger Co.		1.89%2.14%2.00%2.41%2.11%1.72%2.14%2.07%1.93%1.79%1.30%0.94%

Просадки

Сравнение просадок DREVX и KR

Максимальная просадка DREVX за все время составила -54.68%, что меньше максимальной просадки KR в -85.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DREVX и KR.

Загрузка...

Показатели просадок

DREVXKRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.68%

-85.65%

+30.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.41%

-19.44%

+8.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.69%

-31.07%

+6.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.25%

-47.77%

+15.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.69%

-4.30%

-4.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.06%

-29.82%

+16.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

8.97%

-5.85%

Волатильность

Сравнение волатильности DREVX и KR

Текущая волатильность для BNY Mellon Large Cap Securities Fund (DREVX) составляет 5.60%, в то время как у The Kroger Co. (KR) волатильность равна 9.77%. Это указывает на то, что DREVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DREVXKRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.60%

9.77%

-4.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.48%

19.90%

-9.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.90%

27.71%

-7.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.66%

26.75%

-8.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.90%

28.87%

-9.97%