PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DREVX с DURPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DREVX с DURPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Large Cap Securities Fund (DREVX) и DFA US High Relative Profitability Portfolio (DURPX).

DREVX управляется BNY Mellon. Фонд был запущен 24 мая 1951 г.. DURPX управляется Dimensional. Фонд был запущен 16 мая 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности DREVX и DURPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Large Cap Securities Fund (DREVX) и DFA US High Relative Profitability Portfolio (DURPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DREVX и DURPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DREVX
BNY Mellon Large Cap Securities Fund		-7.59%16.70%27.17%31.07%-17.94%27.17%26.52%27.09%-1.29%11.31%
DURPX
DFA US High Relative Profitability Portfolio		-2.70%12.81%20.49%21.85%-11.82%25.27%19.29%33.11%-5.11%17.77%

Доходность по периодам

С начала года, DREVX показывает доходность -7.59%, что значительно ниже, чем у DURPX с доходностью -2.70%.

DREVX

1 день
2.27%
1 месяц
-6.92%
С начала года
-7.59%
6 месяцев
-5.01%
1 год
15.67%
3 года*
18.39%
5 лет*
12.49%
10 лет*
14.44%

DURPX

1 день
2.63%
1 месяц
-5.64%
С начала года
-2.70%
6 месяцев
-2.67%
1 год
12.05%
3 года*
15.23%
5 лет*
10.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Large Cap Securities Fund

DFA US High Relative Profitability Portfolio

Часто сравнивают с DREVX:
DREVX с BIAFXDREVX с AWYIXDREVX с TLLIXDREVX с AWGIXDREVX с AWEIXDREVX с VOODREVX с FXAIX
Часто сравнивают с DURPX:
DURPX с DFUVXDURPX с DFUSXDURPX с DFQTXDURPX с TISPXDURPX с FXAIXDURPX с TRLGXDURPX с AWEIX

Сравнение комиссий DREVX и DURPX

DREVX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии DURPX в 0.23%.

DREVX
BNY Mellon Large Cap Securities Fund
DURPX
DFA US High Relative Profitability Portfolio

Доходность на риск

DREVX vs. DURPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DREVX
Ранг доходности на риск DREVX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DREVX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DREVX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DREVX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DREVX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DREVX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
DURPX
Ранг доходности на риск DURPX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DURPX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DURPX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DURPX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DURPX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DURPX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DREVX c DURPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Large Cap Securities Fund (DREVX) и DFA US High Relative Profitability Portfolio (DURPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DREVXDURPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

0.71

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

1.13

+0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.16

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

1.08

+0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.43

5.01

+0.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DREVX vs. DURPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DREVX на текущий момент составляет 0.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DURPX равному 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DREVX и DURPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DREVXDURPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

0.71

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.69

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.78

-0.42

Корреляция

Корреляция между DREVX и DURPX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DREVX и DURPX

Дивидендная доходность DREVX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.42%, что больше доходности DURPX в 1.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DREVX
BNY Mellon Large Cap Securities Fund		10.42%12.89%8.77%5.12%4.82%11.43%6.28%6.74%9.01%9.11%8.71%11.24%
DURPX
DFA US High Relative Profitability Portfolio		1.09%1.05%1.20%1.49%3.65%4.12%1.34%1.36%1.69%0.77%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DREVX и DURPX

Максимальная просадка DREVX за все время составила -54.68%, что больше максимальной просадки DURPX в -31.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DREVX и DURPX.

Загрузка...

Показатели просадок

DREVXDURPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.68%

-31.02%

-23.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.12%

-12.29%

+0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.69%

-21.90%

-2.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.40%

-6.27%

-3.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.06%

-4.12%

-8.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

2.64%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности DREVX и DURPX

BNY Mellon Large Cap Securities Fund (DREVX) имеет более высокую волатильность в 5.55% по сравнению с DFA US High Relative Profitability Portfolio (DURPX) с волатильностью 4.95%. Это указывает на то, что DREVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DURPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DREVXDURPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.55%

4.95%

+0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.46%

8.82%

+1.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.89%

17.36%

+2.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.67%

15.91%

+2.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.90%

17.69%

+1.21%