PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DREVX с AFMBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DREVX с AFMBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Large Cap Securities Fund (DREVX) и American Funds American Balanced Fund Class F-3 (AFMBX).

DREVX управляется BNY Mellon. Фонд был запущен 24 мая 1951 г.. AFMBX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 июл. 1975 г..

Доходность

Сравнение доходности DREVX и AFMBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Large Cap Securities Fund (DREVX) и American Funds American Balanced Fund Class F-3 (AFMBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DREVX и AFMBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DREVX
BNY Mellon Large Cap Securities Fund		-7.59%16.70%27.17%31.07%-17.94%27.17%26.52%27.09%-1.29%11.84%
AFMBX
American Funds American Balanced Fund Class F-3		-1.08%18.82%15.36%13.89%-11.83%16.12%11.17%18.96%-3.07%10.06%

Доходность по периодам

С начала года, DREVX показывает доходность -7.59%, что значительно ниже, чем у AFMBX с доходностью -1.08%.

DREVX

1 день
2.27%
1 месяц
-6.92%
С начала года
-7.59%
6 месяцев
-5.01%
1 год
15.67%
3 года*
18.39%
5 лет*
12.49%
10 лет*
14.44%

AFMBX

1 день
1.76%
1 месяц
-4.86%
С начала года
-1.08%
6 месяцев
2.21%
1 год
17.28%
3 года*
14.51%
5 лет*
8.58%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Large Cap Securities Fund

American Funds American Balanced Fund Class F-3

Часто сравнивают с DREVX:
DREVX с BIAFXDREVX с AWYIXDREVX с TLLIXDREVX с AWGIXDREVX с AWEIXDREVX с VOODREVX с FXAIX
Часто сравнивают с AFMBX:
AFMBX с AFMFXAFMBX с VOOAFMBX с FXAIXAFMBX с VUGAFMBX с VFIAXAFMBX с ^GSPCAFMBX с AGTHX

Сравнение комиссий DREVX и AFMBX

DREVX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии AFMBX в 0.25%.

DREVX
BNY Mellon Large Cap Securities Fund
AFMBX
American Funds American Balanced Fund Class F-3

Доходность на риск

DREVX vs. AFMBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DREVX
Ранг доходности на риск DREVX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DREVX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DREVX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DREVX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DREVX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DREVX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
AFMBX
Ранг доходности на риск AFMBX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFMBX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFMBX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFMBX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFMBX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFMBX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DREVX c AFMBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Large Cap Securities Fund (DREVX) и American Funds American Balanced Fund Class F-3 (AFMBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DREVXAFMBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

1.59

-0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

2.33

-1.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.33

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

2.48

-1.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.43

10.39

-4.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DREVX vs. AFMBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DREVX на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа AFMBX равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DREVX и AFMBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DREVXAFMBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

1.59

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.83

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.86

-0.50

Корреляция

Корреляция между DREVX и AFMBX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DREVX и AFMBX

Дивидендная доходность DREVX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.42%, что больше доходности AFMBX в 8.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DREVX
BNY Mellon Large Cap Securities Fund		10.42%12.89%8.77%5.12%4.82%11.43%6.28%6.74%9.01%9.11%8.71%11.24%
AFMBX
American Funds American Balanced Fund Class F-3		8.70%8.57%7.51%2.27%2.63%4.60%4.65%3.78%5.81%4.94%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DREVX и AFMBX

Максимальная просадка DREVX за все время составила -54.68%, что больше максимальной просадки AFMBX в -22.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DREVX и AFMBX.

Загрузка...

Показатели просадок

DREVXAFMBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.68%

-22.34%

-32.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.12%

-7.34%

-4.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.69%

-18.58%

-6.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.40%

-5.34%

-4.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.06%

-3.25%

-9.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

1.75%

+1.32%

Волатильность

Сравнение волатильности DREVX и AFMBX

BNY Mellon Large Cap Securities Fund (DREVX) имеет более высокую волатильность в 5.55% по сравнению с American Funds American Balanced Fund Class F-3 (AFMBX) с волатильностью 3.87%. Это указывает на то, что DREVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AFMBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DREVXAFMBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.55%

3.87%

+1.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.46%

6.96%

+3.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.89%

11.21%

+8.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.67%

10.45%

+8.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.90%

11.18%

+7.72%