PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRESX с BEMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DRESX с BEMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund (DRESX) и Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX).

DRESX управляется Driehaus. Фонд был запущен 21 авг. 2011 г.. BEMIX управляется Brandes. Фонд был запущен 30 янв. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности DRESX и BEMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund (DRESX) и Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DRESX и BEMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DRESX
Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund		6.35%24.08%14.86%10.30%-21.17%15.93%33.56%33.70%-24.00%33.30%
BEMIX
Brandes Emerging Markets Fund		5.83%47.83%4.01%22.53%-15.91%1.68%-6.17%18.60%-15.56%26.00%

Доходность по периодам

С начала года, DRESX показывает доходность 6.35%, что значительно выше, чем у BEMIX с доходностью 5.83%. За последние 10 лет акции DRESX превзошли акции BEMIX по среднегодовой доходности: 10.12% против 8.34% соответственно.

DRESX

1 день
1.41%
1 месяц
-8.20%
С начала года
6.35%
6 месяцев
9.70%
1 год
37.67%
3 года*
17.18%
5 лет*
8.06%
10 лет*
10.12%

BEMIX

1 день
2.79%
1 месяц
-8.46%
С начала года
5.83%
6 месяцев
14.00%
1 год
48.03%
3 года*
22.35%
5 лет*
10.35%
10 лет*
8.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund

Brandes Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с DRESX:
DRESX с EEMSDRESX с BADEXDRESX с DSMDXDRESX с DRIOXDRESX с EMPTXDRESX с DEVDXDRESX с EITEX
Часто сравнивают с BEMIX:
BEMIX с VWOBEMIX с FGRTXBEMIX с DESIXBEMIX с FSSGXBEMIX с PZVEXBEMIX с FNCMXBEMIX с PEMYX

Сравнение комиссий DRESX и BEMIX

DRESX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии BEMIX в 1.12%.

DRESX
Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund
BEMIX
Brandes Emerging Markets Fund

Доходность на риск

DRESX vs. BEMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRESX
Ранг доходности на риск DRESX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRESX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRESX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRESX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRESX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRESX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
BEMIX
Ранг доходности на риск BEMIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEMIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEMIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEMIX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEMIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEMIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRESX c BEMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund (DRESX) и Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRESXBEMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.55

2.82

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.34

3.53

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.56

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.56

4.01

-0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.73

16.28

-3.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRESX vs. BEMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRESX на текущий момент составляет 2.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BEMIX равному 2.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRESX и BEMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRESXBEMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.55

2.82

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.64

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.49

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.25

+0.29

Корреляция

Корреляция между DRESX и BEMIX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRESX и BEMIX

Дивидендная доходность DRESX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что больше доходности BEMIX в 2.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DRESX
Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund		2.11%2.25%0.68%1.09%0.00%0.04%0.65%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%
BEMIX
Brandes Emerging Markets Fund		2.03%2.15%3.04%2.45%2.86%2.31%1.31%2.56%1.55%1.41%2.20%1.54%

Просадки

Сравнение просадок DRESX и BEMIX

Максимальная просадка DRESX за все время составила -33.38%, что меньше максимальной просадки BEMIX в -46.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRESX и BEMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

DRESXBEMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.38%

-46.05%

+12.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.16%

-12.07%

+1.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.88%

-36.37%

+10.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.38%

-46.05%

+12.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.89%

-9.61%

+0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.99%

-14.32%

+4.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

2.97%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности DRESX и BEMIX

Текущая волатильность для Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund (DRESX) составляет 6.89%, в то время как у Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX) волатильность равна 9.06%. Это указывает на то, что DRESX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BEMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DRESXBEMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.89%

9.06%

-2.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.15%

12.81%

-1.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.29%

17.53%

-2.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.43%

16.20%

-1.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.68%

16.98%

-1.30%