Сравнение DRES с VXF
DRES (GMO Domestic Resilience ETF) and VXF (Vanguard Extended Market ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. DRES is actively managed, while VXF is passively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DRES charges 0.50%/yr vs 0.05%/yr for VXF.
Доходность
Сравнение доходности DRES и VXF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRES показывает доходность 20.00%, что значительно выше, чем у VXF с доходностью 13.78%.
DRES
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 2.10%
- С начала года
- 20.00%
- 6 месяцев
- 18.32%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VXF
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- 4.75%
- С начала года
- 13.78%
- 6 месяцев
- 12.61%
- 1 год
- 28.88%
- 3 года*
- 19.75%
- 5 лет*
- 6.53%
- 10 лет*
- 12.08%
Сравнение доходности по годам DRES и VXF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DRES GMO Domestic Resilience ETF | 20.00% | 2.65% |
VXF Vanguard Extended Market ETF | 13.78% | -0.12% |
Correlation
The correlation between DRES and VXF is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2025 г. | 0.79 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRES vs. VXF — Ранг доходности на риск
DRES
VXF
Сравнение DRES c VXF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Domestic Resilience ETF (DRES) и Vanguard Extended Market ETF (VXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRES | VXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.69 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.00 | 0.46 | +1.55 |
Просадки
Сравнение просадок DRES и VXF
Максимальная просадка DRES за все время составила -10.41%, что меньше максимальной просадки VXF в -58.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRES и VXF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRES | VXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.41% | -58.03% | +47.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.21% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.92% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.39% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.02% | +1.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.32% | -9.55% | +7.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.87% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DRES и VXF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRES | VXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.87% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.44% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.37% | 17.22% | +1.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.37% | 22.33% | -3.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.37% | 22.29% | -3.92% |
Сравнение комиссий DRES и VXF
DRES берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VXF в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRES и VXF
Дивидендная доходность DRES за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, что меньше доходности VXF в 1.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRES GMO Domestic Resilience ETF | 0.30% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VXF Vanguard Extended Market ETF | 1.02% | 1.14% | 1.09% | 1.27% | 1.15% | 1.13% | 1.07% | 1.30% | 1.66% | 1.25% | 1.43% | 1.35% |
Часто задаваемые вопросы
DRES and VXF have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VXF is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VXF is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.50% for DRES.
VXF has the higher dividend yield at 1.02%, compared with 0.30% for DRES.
They also come from different issuers: GMO and Vanguard. Their fees differ too: 0.50% for DRES and 0.05% for VXF.
Подберите оптимальное распределение для DRES и VXF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор