Сравнение DRES с VXF
DRES (GMO Domestic Resilience ETF) and VXF (Vanguard Extended Market ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. DRES is actively managed, while VXF is passively managed. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DRES charges 0.50%/yr vs 0.05%/yr for VXF.
Доходность
Сравнение доходности DRES и VXF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRES показывает доходность 21.00%, что значительно выше, чем у VXF с доходностью 14.74%.
DRES
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- 4.17%
- С начала года
- 21.00%
- 6 месяцев
- 18.16%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VXF
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 3.63%
- С начала года
- 14.74%
- 6 месяцев
- 12.24%
- 1 год
- 26.60%
- 3 года*
- 20.00%
- 5 лет*
- 5.93%
- 10 лет*
- 12.55%
Сравнение доходности по годам DRES и VXF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DRES GMO Domestic Resilience ETF | 21.00% | 2.50% |
VXF Vanguard Extended Market ETF | 14.74% | 0.20% |
Correlation
The correlation between DRES and VXF is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.78 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRES vs. VXF — Ранг доходности на риск
DRES
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VXF
Сравнение DRES c VXF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Domestic Resilience ETF (DRES) и Vanguard Extended Market ETF (VXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DRES | VXF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.26 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.62 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.21 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DRES и VXF
Максимальная просадка DRES за все время составила -10.41%, что меньше максимальной просадки VXF в -58.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRES и VXF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRES | VXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.41% | -58.03% | +47.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.21% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.92% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.39% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.51% | -0.88% | +0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.19% | -9.53% | +7.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.90% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DRES и VXF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRES | VXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.13% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.23% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.52% | 17.81% | +0.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.52% | 22.43% | -3.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.52% | 22.30% | -3.78% |
Сравнение комиссий DRES и VXF
DRES берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VXF в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRES и VXF
Дивидендная доходность DRES за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, что меньше доходности VXF в 1.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRES GMO Domestic Resilience ETF | 0.30% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VXF Vanguard Extended Market ETF | 1.01% | 1.14% | 1.09% | 1.27% | 1.15% | 1.13% | 1.07% | 1.30% | 1.66% | 1.25% | 1.43% | 1.35% |
Часто задаваемые вопросы
DRES and VXF have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VXF is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VXF is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.50% for DRES.
VXF has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.30% for DRES.
They also come from different issuers: GMO and Vanguard. Their fees differ too: 0.50% for DRES and 0.05% for VXF.
Подберите оптимальное распределение для DRES и VXF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор