Сравнение DRES с SPMD
DRES (GMO Domestic Resilience ETF) and SPMD (SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. DRES is actively managed, while SPMD is passively managed. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. DRES charges 0.50%/yr vs 0.05%/yr for SPMD.
Доходность
Сравнение доходности DRES и SPMD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRES показывает доходность 20.00%, что значительно выше, чем у SPMD с доходностью 14.16%.
DRES
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 2.10%
- С начала года
- 20.00%
- 6 месяцев
- 18.32%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPMD
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 3.86%
- С начала года
- 14.16%
- 6 месяцев
- 14.41%
- 1 год
- 25.49%
- 3 года*
- 16.15%
- 5 лет*
- 8.20%
- 10 лет*
- 11.51%
Сравнение доходности по годам DRES и SPMD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DRES GMO Domestic Resilience ETF | 20.00% | 2.65% |
SPMD SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF | 14.16% | 1.28% |
Correlation
The correlation between DRES and SPMD is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2025 г. | 0.87 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRES vs. SPMD — Ранг доходности на риск
DRES
SPMD
Сравнение DRES c SPMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Domestic Resilience ETF (DRES) и SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRES | SPMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.65 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.00 | 0.45 | +1.55 |
Просадки
Сравнение просадок DRES и SPMD
Максимальная просадка DRES за все время составила -10.41%, что меньше максимальной просадки SPMD в -57.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRES и SPMD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRES | SPMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.41% | -57.62% | +47.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.86% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.08% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.08% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.08% | +0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.32% | -8.12% | +5.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.41% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DRES и SPMD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRES | SPMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.38% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.37% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.37% | 15.57% | +2.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.37% | 19.70% | -1.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.37% | 21.18% | -2.81% |
Сравнение комиссий DRES и SPMD
DRES берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SPMD в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRES и SPMD
Дивидендная доходность DRES за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, что меньше доходности SPMD в 1.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRES GMO Domestic Resilience ETF | 0.30% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPMD SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF | 1.23% | 1.39% | 1.42% | 1.47% | 1.64% | 1.24% | 1.30% | 1.57% | 1.85% | 1.97% | 2.13% | 5.33% |
Часто задаваемые вопросы
DRES and SPMD have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPMD is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPMD is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.50% for DRES.
SPMD has the higher dividend yield at 1.23%, compared with 0.30% for DRES.
They also come from different issuers: GMO and State Street. Their fees differ too: 0.50% for DRES and 0.05% for SPMD.
Подберите оптимальное распределение для DRES и SPMD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор