Сравнение DRES с DEUS
DRES (GMO Domestic Resilience ETF) and DEUS (Xtrackers Russell US Multifactor ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. DRES is actively managed, while DEUS is passively managed. Their correlation of 0.82 means they have usually moved in the same direction. DRES charges 0.50%/yr vs 0.17%/yr for DEUS.
Доходность
Сравнение доходности DRES и DEUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRES показывает доходность 24.62%, что значительно выше, чем у DEUS с доходностью 16.64%.
DRES
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 2.56%
- 6 месяцев
- 9.52%
- С начала года
- 24.62%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
DEUS
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 2.90%
- 6 месяцев
- 10.45%
- С начала года
- 16.64%
- 1 год
- 21.16%
- 3 года*
- 16.09%
- 5 лет*
- 9.94%
- 10 лет*
- 11.50%
- Всё время*
- 11.63%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $615.88K | $816.95K | $921.31K | |
| $79.04K | $72.09K | $66.39K |
Сравнение доходности по годам DRES и DEUS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DRES GMO Domestic Resilience ETF | 24.62% | 2.50% |
DEUS Xtrackers Russell US Multifactor ETF | 16.64% | 0.84% |
Correlation
The correlation between DRES and DEUS is 0.82, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.82 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRES vs. DEUS — Ранг доходности на риск
DRES
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DEUS
Сравнение DRES c DEUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Domestic Resilience ETF (DRES) и Xtrackers Russell US Multifactor ETF (DEUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DRES | DEUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.34 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.11 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.97 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DRES и DEUS
Максимальная просадка DRES за все время составила -10.41%, что меньше максимальной просадки DEUS в -40.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRES и DEUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRES | DEUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.41% | -40.47% | +30.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.83% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.69% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.89% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.77% | -0.44% | -0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.12% | -4.27% | +2.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.77% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DRES и DEUS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRES | DEUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.26% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.30% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.12% | 11.10% | +7.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.12% | 15.49% | +2.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.12% | 17.95% | +0.17% |
Сравнение комиссий DRES и DEUS
DRES берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии DEUS в 0.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRES и DEUS
Дивидендная доходность DRES за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности DEUS в 1.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEUS Xtrackers Russell US Multifactor ETF | 1.37% | 1.59% | 1.36% | 1.49% | 1.74% | 1.14% | 1.61% | 1.65% | 1.77% | 1.31% | 2.75% |
DRES GMO Domestic Resilience ETF | 0.51% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DRES and DEUS have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DEUS is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DEUS is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.50% for DRES.
DEUS has the higher dividend yield at 1.37%, compared with 0.51% for DRES.
They also come from different issuers: GMO and Xtrackers. Their fees differ too: 0.50% for DRES and 0.17% for DEUS.
Подберите оптимальное распределение для DRES и DEUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор