PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DREIX с VGPMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DREIX с VGPMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA World Core Equity Portfolio (DREIX) и Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX).

DREIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 6 мар. 2012 г.. VGPMX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 мая 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности DREIX и VGPMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA World Core Equity Portfolio (DREIX) и Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DREIX и VGPMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DREIX
DFA World Core Equity Portfolio		-0.03%21.88%14.91%20.52%-14.84%19.09%13.43%25.48%-12.30%24.27%
VGPMX
Vanguard Global Capital Cycles Fund		7.85%65.96%5.78%10.06%7.34%19.50%17.21%20.67%-32.26%13.75%

Доходность по периодам

С начала года, DREIX показывает доходность -0.03%, что значительно ниже, чем у VGPMX с доходностью 7.85%. За последние 10 лет акции DREIX уступали акциям VGPMX по среднегодовой доходности: 11.21% против 12.75% соответственно.

DREIX

1 день
2.75%
1 месяц
-5.80%
С начала года
-0.03%
6 месяцев
3.13%
1 год
22.81%
3 года*
16.68%
5 лет*
9.44%
10 лет*
11.21%

VGPMX

1 день
3.18%
1 месяц
-6.80%
С начала года
7.85%
6 месяцев
20.12%
1 год
61.74%
3 года*
25.56%
5 лет*
19.42%
10 лет*
12.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA World Core Equity Portfolio

Vanguard Global Capital Cycles Fund

Часто сравнивают с DREIX:
DREIX с VTDREIX с VTIDREIX с SWDA.LDREIX с GVALDREIX с XEQT.TODREIX с DGEIXDREIX с XIC.TO
Часто сравнивают с VGPMX:
VGPMX с GLDVGPMX с FSAGXVGPMX с VOOVGPMX с VTSAXVGPMX с GLDMVGPMX с VTIVGPMX с GLTR

Сравнение комиссий DREIX и VGPMX

DREIX берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии VGPMX в 0.36%.

VGPMX
Vanguard Global Capital Cycles Fund
DREIX
DFA World Core Equity Portfolio

Доходность на риск

DREIX vs. VGPMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DREIX
Ранг доходности на риск DREIX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DREIX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DREIX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DREIX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DREIX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DREIX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
VGPMX
Ранг доходности на риск VGPMX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGPMX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGPMX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGPMX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGPMX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGPMX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DREIX c VGPMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA World Core Equity Portfolio (DREIX) и Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DREIXVGPMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

3.21

-1.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.11

3.80

-1.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.61

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.66

4.79

-3.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.87

19.71

-11.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DREIX vs. VGPMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DREIX на текущий момент составляет 1.47, что ниже коэффициента Шарпа VGPMX равного 3.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DREIX и VGPMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DREIXVGPMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

3.21

-1.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

1.14

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.59

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.25

+0.44

Корреляция

Корреляция между DREIX и VGPMX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DREIX и VGPMX

Дивидендная доходность DREIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.29%, что больше доходности VGPMX в 3.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DREIX
DFA World Core Equity Portfolio		5.29%5.06%3.22%3.23%3.54%1.40%1.47%2.12%2.88%1.42%1.77%2.11%
VGPMX
Vanguard Global Capital Cycles Fund		3.62%2.59%2.68%3.22%3.27%3.26%2.03%2.39%3.02%0.02%1.72%2.32%

Просадки

Сравнение просадок DREIX и VGPMX

Максимальная просадка DREIX за все время составила -36.65%, что меньше максимальной просадки VGPMX в -78.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DREIX и VGPMX.

Загрузка...

Показатели просадок

DREIXVGPMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.65%

-78.85%

+42.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.79%

-12.80%

+1.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.83%

-22.71%

-2.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.65%

-54.59%

+17.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.65%

-7.89%

+1.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.86%

-34.68%

+29.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

3.11%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности DREIX и VGPMX

Текущая волатильность для DFA World Core Equity Portfolio (DREIX) составляет 5.74%, в то время как у Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX) волатильность равна 8.37%. Это указывает на то, что DREIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGPMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DREIXVGPMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.74%

8.37%

-2.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.87%

13.47%

-4.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.98%

19.47%

-3.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.25%

17.21%

-1.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.45%

21.67%

-5.22%