PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DREIX с MVGIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности DREIX и MVGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA World Core Equity Portfolio (DREIX) и MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DREIX показывает доходность 13.50%, что значительно выше, чем у MVGIX с доходностью 2.95%. За последние 10 лет акции DREIX превзошли акции MVGIX по среднегодовой доходности: 12.35% против 9.22% соответственно.


DREIX

1 день
0.47%
1 месяц
4.95%
С начала года
13.50%
6 месяцев
14.66%
1 год
30.89%
3 года*
20.96%
5 лет*
11.17%
10 лет*
12.35%

MVGIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.28%
С начала года
2.95%
6 месяцев
3.95%
1 год
10.44%
3 года*
13.00%
5 лет*
8.71%
10 лет*
9.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DREIX и MVGIX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DREIX
DFA World Core Equity Portfolio
13.50%21.88%14.91%20.52%-14.84%19.09%13.43%25.48%-12.30%24.27%
MVGIX
MFS Low Volatility Global Equity Fund
2.95%16.30%12.64%13.71%-8.21%16.84%5.47%20.59%-2.40%18.49%

Correlation

The correlation between DREIX and MVGIX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2013 г.

0.84

The correlation between DREIX and MVGIX shifts across timeframes, from 0.72 (1 year) to 0.84 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DFA World Core Equity Portfolio

MFS Low Volatility Global Equity Fund

Доходность на риск

DREIX vs. MVGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DREIX
Ранг доходности на риск DREIX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DREIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DREIX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DREIX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DREIX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DREIX: 8181
Ранг коэф-та Мартина

MVGIX
Ранг доходности на риск MVGIX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVGIX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVGIX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVGIX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVGIX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVGIX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DREIX c MVGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA World Core Equity Portfolio (DREIX) и MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DREIXMVGIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.23

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.47

1.18

+2.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.20

3.94

+11.26

DREIX vs. MVGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DREIX на текущий момент составляет 2.75, что выше коэффициента Шарпа MVGIX равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DREIX и MVGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DREIXMVGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.75

1.26

+1.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.83

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.75

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.74

+0.01

Просадки

Сравнение просадок DREIX и MVGIX

Максимальная просадка DREIX за все время составила -36.65%, что больше максимальной просадки MVGIX в -30.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DREIX и MVGIX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


DREIXMVGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.65%

-30.19%

-6.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.15%

-8.65%

-0.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.19%

-8.70%

-7.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.83%

-18.01%

-6.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.65%

-30.19%

-6.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.35%

+4.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.81%

-2.91%

-1.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

2.59%

-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности DREIX и MVGIX

DFA World Core Equity Portfolio (DREIX) имеет более высокую волатильность в 3.44% по сравнению с MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX) с волатильностью 2.02%. Это указывает на то, что DREIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MVGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


DREIXMVGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.44%

2.02%

+1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.31%

6.26%

+3.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.56%

8.14%

+3.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.28%

10.54%

+4.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.47%

12.39%

+4.08%

Сравнение комиссий DREIX и MVGIX

DREIX берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии MVGIX в 0.74%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DREIX и MVGIX

Дивидендная доходность DREIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что меньше доходности MVGIX в 10.63%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DREIX
DFA World Core Equity Portfolio
4.66%5.06%3.22%3.23%3.54%1.40%1.47%2.12%2.88%1.42%1.77%2.11%
MVGIX
MFS Low Volatility Global Equity Fund
10.63%10.94%7.84%1.88%3.98%9.43%1.55%2.79%4.98%1.95%1.60%1.94%

Часто задаваемые вопросы


DREIX and MVGIX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DREIX has higher volatility (3.44%) compared to MVGIX (2.02%). In terms of maximum drawdown, DREIX dropped -36.65% vs MVGIX's -30.19%.

DREIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DREIX и MVGIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор