Сравнение DREIX с MVGIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA World Core Equity Portfolio (DREIX) и MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX).
DREIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 6 мар. 2012 г.. MVGIX управляется MFS. Фонд был запущен 4 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности DREIX и MVGIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DREIX и MVGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DREIX DFA World Core Equity Portfolio | -2.71% | 21.88% | 14.91% | 20.52% | -14.84% | 19.09% | 13.43% | 25.48% | -12.30% | 24.27% |
MVGIX MFS Low Volatility Global Equity Fund | -1.45% | 16.30% | 12.64% | 13.71% | -8.21% | 16.84% | 5.47% | 20.59% | -2.40% | 18.49% |
Доходность по периодам
С начала года, DREIX показывает доходность -2.71%, что значительно ниже, чем у MVGIX с доходностью -1.45%. За последние 10 лет акции DREIX превзошли акции MVGIX по среднегодовой доходности: 10.91% против 8.97% соответственно.
DREIX
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -8.69%
- С начала года
- -2.71%
- 6 месяцев
- 0.65%
- 1 год
- 19.92%
- 3 года*
- 15.63%
- 5 лет*
- 9.12%
- 10 лет*
- 10.91%
MVGIX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -8.44%
- С начала года
- -1.45%
- 6 месяцев
- 0.36%
- 1 год
- 10.67%
- 3 года*
- 12.18%
- 5 лет*
- 8.97%
- 10 лет*
- 8.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DREIX и MVGIX
DREIX берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии MVGIX в 0.74%.
Доходность на риск
DREIX vs. MVGIX — Ранг доходности на риск
DREIX
MVGIX
Сравнение DREIX c MVGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA World Core Equity Portfolio (DREIX) и MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DREIX | MVGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 1.06 | +0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 1.48 | +0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.22 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 1.20 | +0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.30 | 5.19 | +1.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DREIX | MVGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 1.06 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.86 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.73 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.72 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между DREIX и MVGIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DREIX и MVGIX
Дивидендная доходность DREIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.43%, что меньше доходности MVGIX в 11.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DREIX DFA World Core Equity Portfolio | 5.43% | 5.06% | 3.22% | 3.23% | 3.54% | 1.40% | 1.47% | 2.12% | 2.88% | 1.42% | 1.77% | 2.11% |
MVGIX MFS Low Volatility Global Equity Fund | 11.10% | 10.94% | 7.84% | 1.88% | 3.98% | 9.43% | 1.55% | 2.79% | 4.98% | 1.95% | 1.60% | 1.94% |
Просадки
Сравнение просадок DREIX и MVGIX
Максимальная просадка DREIX за все время составила -36.65%, что больше максимальной просадки MVGIX в -30.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DREIX и MVGIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DREIX | MVGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.65% | -30.19% | -6.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.79% | -8.65% | -3.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.83% | -18.01% | -6.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.65% | -30.19% | -6.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.15% | -8.44% | -0.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.86% | -2.89% | -1.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | 1.99% | +0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности DREIX и MVGIX
DFA World Core Equity Portfolio (DREIX) имеет более высокую волатильность в 4.80% по сравнению с MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX) с волатильностью 3.22%. Это указывает на то, что DREIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MVGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DREIX | MVGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.80% | 3.22% | +1.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.47% | 5.74% | +2.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.79% | 10.51% | +5.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.20% | 10.51% | +4.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.42% | 12.38% | +4.04% |