Сравнение DREIX с GAOAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA World Core Equity Portfolio (DREIX) и JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX).
DREIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 6 мар. 2012 г.. GAOAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мая 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности DREIX и GAOAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DREIX и GAOAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DREIX DFA World Core Equity Portfolio | -0.03% | 21.88% | 14.91% | 20.52% | -14.84% | 19.09% | 13.43% | 25.48% | -12.30% | 24.27% |
GAOAX JPMorgan Global Allocation Fund A | -3.89% | 14.68% | 7.91% | 12.69% | -18.74% | 3.60% | 15.29% | 15.95% | -6.07% | 16.82% |
Доходность по периодам
С начала года, DREIX показывает доходность -0.03%, что значительно выше, чем у GAOAX с доходностью -3.89%. За последние 10 лет акции DREIX превзошли акции GAOAX по среднегодовой доходности: 11.21% против 5.74% соответственно.
DREIX
- 1 день
- 2.75%
- 1 месяц
- -5.80%
- С начала года
- -0.03%
- 6 месяцев
- 3.13%
- 1 год
- 22.81%
- 3 года*
- 16.68%
- 5 лет*
- 9.44%
- 10 лет*
- 11.21%
GAOAX
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- -6.40%
- С начала года
- -3.89%
- 6 месяцев
- -2.79%
- 1 год
- 9.60%
- 3 года*
- 8.41%
- 5 лет*
- 1.86%
- 10 лет*
- 5.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DREIX и GAOAX
DREIX берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии GAOAX в 1.04%.
Доходность на риск
DREIX vs. GAOAX — Ранг доходности на риск
DREIX
GAOAX
Сравнение DREIX c GAOAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA World Core Equity Portfolio (DREIX) и JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DREIX | GAOAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.47 | 0.86 | +0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.11 | 1.24 | +0.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.17 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 1.10 | +0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.87 | 4.47 | +3.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DREIX | GAOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 0.86 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.17 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.53 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.54 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между DREIX и GAOAX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DREIX и GAOAX
Дивидендная доходность DREIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.29%, что меньше доходности GAOAX в 10.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DREIX DFA World Core Equity Portfolio | 5.29% | 5.06% | 3.22% | 3.23% | 3.54% | 1.40% | 1.47% | 2.12% | 2.88% | 1.42% | 1.77% | 2.11% |
GAOAX JPMorgan Global Allocation Fund A | 10.04% | 10.15% | 2.34% | 0.00% | 4.62% | 4.61% | 1.54% | 2.43% | 2.52% | 2.95% | 2.59% | 0.96% |
Просадки
Сравнение просадок DREIX и GAOAX
Максимальная просадка DREIX за все время составила -36.65%, что больше максимальной просадки GAOAX в -29.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DREIX и GAOAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DREIX | GAOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.65% | -29.02% | -7.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.79% | -8.95% | -2.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.83% | -29.02% | +4.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.65% | -29.02% | -7.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.65% | -7.61% | +0.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.86% | -6.01% | +1.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | 2.20% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности DREIX и GAOAX
DFA World Core Equity Portfolio (DREIX) имеет более высокую волатильность в 5.74% по сравнению с JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX) с волатильностью 4.98%. Это указывает на то, что DREIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GAOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DREIX | GAOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.74% | 4.98% | +0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.87% | 7.55% | +1.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.98% | 11.53% | +4.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.25% | 11.03% | +4.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.45% | 10.81% | +5.64% |