Сравнение DREIX с DFUSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA World Core Equity Portfolio (DREIX) и DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX).
DREIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 6 мар. 2012 г.. DFUSX управляется Dimensional. Фонд был запущен 23 сент. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности DREIX и DFUSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DREIX и DFUSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DREIX DFA World Core Equity Portfolio | -2.71% | 21.88% | 14.91% | 20.52% | -14.84% | 19.09% | 13.43% | 25.48% | -12.30% | 24.27% |
DFUSX DFA U.S. Large Company Portfolio | -7.05% | 17.76% | 24.91% | 26.28% | -18.14% | 28.53% | 18.41% | 32.08% | -4.45% | 21.04% |
Доходность по периодам
С начала года, DREIX показывает доходность -2.71%, что значительно выше, чем у DFUSX с доходностью -7.05%. За последние 10 лет акции DREIX уступали акциям DFUSX по среднегодовой доходности: 10.91% против 13.60% соответственно.
DREIX
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -8.69%
- С начала года
- -2.71%
- 6 месяцев
- 0.65%
- 1 год
- 19.92%
- 3 года*
- 15.63%
- 5 лет*
- 9.12%
- 10 лет*
- 10.91%
DFUSX
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -7.66%
- С начала года
- -7.05%
- 6 месяцев
- -4.63%
- 1 год
- 14.38%
- 3 года*
- 17.12%
- 5 лет*
- 11.34%
- 10 лет*
- 13.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DREIX и DFUSX
DREIX берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии DFUSX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DREIX vs. DFUSX — Ранг доходности на риск
DREIX
DFUSX
Сравнение DREIX c DFUSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA World Core Equity Portfolio (DREIX) и DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DREIX | DFUSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 0.85 | +0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 1.32 | +0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.20 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 0.87 | +0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.30 | 4.25 | +2.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DREIX | DFUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 0.85 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.68 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.76 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.42 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между DREIX и DFUSX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DREIX и DFUSX
Дивидендная доходность DREIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.43%, что больше доходности DFUSX в 1.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DREIX DFA World Core Equity Portfolio | 5.43% | 5.06% | 3.22% | 3.23% | 3.54% | 1.40% | 1.47% | 2.12% | 2.88% | 1.42% | 1.77% | 2.11% |
DFUSX DFA U.S. Large Company Portfolio | 1.14% | 1.04% | 1.24% | 4.17% | 6.24% | 6.57% | 3.82% | 2.74% | 2.64% | 1.56% | 1.95% | 2.87% |
Просадки
Сравнение просадок DREIX и DFUSX
Максимальная просадка DREIX за все время составила -36.65%, что меньше максимальной просадки DFUSX в -54.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DREIX и DFUSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DREIX | DFUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.65% | -54.96% | +18.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.79% | -12.10% | +0.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.83% | -24.58% | -0.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.65% | -33.79% | -2.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.15% | -8.88% | -0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.86% | -10.66% | +5.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | 2.62% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности DREIX и DFUSX
DFA World Core Equity Portfolio (DREIX) имеет более высокую волатильность в 4.80% по сравнению с DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX) с волатильностью 4.25%. Это указывает на то, что DREIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DREIX | DFUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.80% | 4.25% | +0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.47% | 8.64% | -0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.79% | 17.96% | -2.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.20% | 16.83% | -1.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.42% | 18.03% | -1.61% |