Сравнение DREGX с DEVDX
DREGX (Driehaus Emerging Markets Growth Fund) and DEVDX (Driehaus Event Driven Fund) are both mutual funds - DREGX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Driehaus, while DEVDX is a Event Driven fund managed by Driehaus. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. DREGX charges 1.34%/yr vs 1.66%/yr for DEVDX.
Доходность
Сравнение доходности DREGX и DEVDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DREGX
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- 5.90%
- С начала года
- 29.38%
- 6 месяцев
- 31.84%
- 1 год
- 56.56%
- 3 года*
- 24.59%
- 5 лет*
- 7.60%
- 10 лет*
- 11.45%
DEVDX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DREGX и DEVDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DREGX Driehaus Emerging Markets Growth Fund | 29.38% | 29.95% | 7.40% | 11.26% | -22.54% | -1.95% | 27.36% | 25.34% | -16.26% | 42.52% |
DEVDX Driehaus Event Driven Fund | -1.35% | 5.99% | 3.06% | 9.59% | -9.99% | 7.24% | 24.78% | 20.49% | -4.06% | 4.35% |
Correlation
The correlation between DREGX and DEVDX is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г. | 0.45 |
Over the past year, the correlation between DREGX and DEVDX has dropped to 0.22 - well below their long-term average of 0.45, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DREGX vs. DEVDX — Ранг доходности на риск
DREGX
DEVDX
Сравнение DREGX c DEVDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Driehaus Emerging Markets Growth Fund (DREGX) и Driehaus Event Driven Fund (DEVDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DREGX | DEVDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.23 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.15 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DREGX | DEVDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок DREGX и DEVDX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DREGX | DEVDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.44% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.82% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.47% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.41% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.75% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.40% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.61% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DREGX и DEVDX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DREGX | DEVDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.67% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.72% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.72% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.27% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.65% | — | — |
Сравнение комиссий DREGX и DEVDX
DREGX берет комиссию в 1.34%, что меньше комиссии DEVDX в 1.66%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DREGX и DEVDX
Дивидендная доходность DREGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности DEVDX в 16.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEVDX Driehaus Event Driven Fund | 16.48% | 14.24% | 1.35% | 4.48% | 1.49% | 12.11% | 3.48% | 4.09% | 3.57% | 0.00% | 1.20% | 0.66% |
DREGX Driehaus Emerging Markets Growth Fund | 1.31% | 1.69% | 0.89% | 1.81% | 0.75% | 16.71% | 2.48% | 0.82% | 4.33% | 0.59% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DREGX and DEVDX have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для DREGX и DEVDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор