PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DREGX с BEMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DREGX с BEMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Driehaus Emerging Markets Growth Fund (DREGX) и Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX).

DREGX управляется Driehaus. Фонд был запущен 30 дек. 1997 г.. BEMIX управляется Brandes. Фонд был запущен 30 янв. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности DREGX и BEMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Driehaus Emerging Markets Growth Fund (DREGX) и Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DREGX и BEMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DREGX
Driehaus Emerging Markets Growth Fund		3.70%29.95%7.40%11.26%-22.54%-1.95%27.36%25.34%-16.26%42.52%
BEMIX
Brandes Emerging Markets Fund		5.83%47.83%4.01%22.53%-15.91%1.68%-6.17%18.60%-15.56%26.00%

Доходность по периодам

С начала года, DREGX показывает доходность 3.70%, что значительно ниже, чем у BEMIX с доходностью 5.83%. За последние 10 лет акции DREGX превзошли акции BEMIX по среднегодовой доходности: 9.19% против 8.34% соответственно.

DREGX

1 день
2.80%
1 месяц
-9.45%
С начала года
3.70%
6 месяцев
7.27%
1 год
34.39%
3 года*
15.58%
5 лет*
3.82%
10 лет*
9.19%

BEMIX

1 день
2.79%
1 месяц
-8.46%
С начала года
5.83%
6 месяцев
14.00%
1 год
48.03%
3 года*
22.35%
5 лет*
10.35%
10 лет*
8.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Driehaus Emerging Markets Growth Fund

Brandes Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с DREGX:
DREGX с AVESDREGX с SFGIXDREGX с VINIXDREGX с VEADREGX с VWODREGX с DSMDXDREGX с DRIOX
Часто сравнивают с BEMIX:
BEMIX с VWOBEMIX с FGRTXBEMIX с DESIXBEMIX с FSSGXBEMIX с PZVEXBEMIX с FNCMXBEMIX с PEMYX

Сравнение комиссий DREGX и BEMIX

DREGX берет комиссию в 1.34%, что несколько больше комиссии BEMIX в 1.12%.

DREGX
Driehaus Emerging Markets Growth Fund
BEMIX
Brandes Emerging Markets Fund

Доходность на риск

DREGX vs. BEMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DREGX
Ранг доходности на риск DREGX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DREGX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DREGX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DREGX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DREGX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DREGX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
BEMIX
Ранг доходности на риск BEMIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEMIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEMIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEMIX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEMIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEMIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DREGX c BEMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Driehaus Emerging Markets Growth Fund (DREGX) и Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DREGXBEMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.89

2.82

-0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.44

3.53

-1.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.56

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.31

4.01

-1.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.91

16.28

-7.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DREGX vs. BEMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DREGX на текущий момент составляет 1.89, что ниже коэффициента Шарпа BEMIX равного 2.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DREGX и BEMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DREGXBEMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

2.82

-0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.64

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.49

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.25

+0.25

Корреляция

Корреляция между DREGX и BEMIX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DREGX и BEMIX

Дивидендная доходность DREGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности BEMIX в 2.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DREGX
Driehaus Emerging Markets Growth Fund		1.63%1.69%0.89%1.81%0.75%16.71%2.48%0.82%4.33%0.59%0.00%0.00%
BEMIX
Brandes Emerging Markets Fund		2.03%2.15%3.04%2.45%2.86%2.31%1.31%2.56%1.55%1.41%2.20%1.54%

Просадки

Сравнение просадок DREGX и BEMIX

Максимальная просадка DREGX за все время составила -65.44%, что больше максимальной просадки BEMIX в -46.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DREGX и BEMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

DREGXBEMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.44%

-46.05%

-19.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.82%

-12.07%

-1.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.41%

-36.37%

-0.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.47%

-46.05%

+9.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.41%

-9.61%

-1.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.49%

-14.32%

-3.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.59%

2.97%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности DREGX и BEMIX

Driehaus Emerging Markets Growth Fund (DREGX) и Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX) имеют волатильность 9.42% и 9.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DREGXBEMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.42%

9.06%

+0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.36%

12.81%

+1.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.62%

17.53%

+1.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.91%

16.20%

+2.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.43%

16.98%

+1.45%