Сравнение DRDIX с SGOIX
DRDIX (Dearborn Partners Rising Dividend Fund) and SGOIX (First Eagle Overseas Fund Class I) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, DRDIX returned 9.63%/yr vs 8.27%/yr for SGOIX. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DRDIX charges 0.95%/yr vs 0.88%/yr for SGOIX.
Доходность
Сравнение доходности DRDIX и SGOIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRDIX показывает доходность 1.08%, что значительно ниже, чем у SGOIX с доходностью 8.21%. За последние 10 лет акции DRDIX превзошли акции SGOIX по среднегодовой доходности: 9.63% против 8.27% соответственно.
DRDIX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 1.49%
- 6 месяцев
- -0.89%
- С начала года
- 1.08%
- 1 год
- -0.71%
- 3 года*
- 8.84%
- 5 лет*
- 6.61%
- 10 лет*
- 9.63%
SGOIX
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 0.18%
- 6 месяцев
- 3.01%
- С начала года
- 8.21%
- 1 год
- 25.02%
- 3 года*
- 17.59%
- 5 лет*
- 10.27%
- 10 лет*
- 8.27%
Сравнение доходности по годам DRDIX и SGOIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRDIX Dearborn Partners Rising Dividend Fund | 1.08% | 2.36% | 18.69% | 13.77% | -11.52% | 24.46% | 10.50% | 30.30% | -0.65% | 15.02% |
SGOIX First Eagle Overseas Fund Class I | 8.21% | 39.06% | 6.45% | 10.73% | -7.86% | 5.25% | 7.25% | 17.90% | -9.95% | 14.38% |
Correlation
The correlation between DRDIX and SGOIX is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2014 г. | 0.61 |
Over the past year, the correlation between DRDIX and SGOIX has dropped to 0.39 - well below their long-term average of 0.61, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRDIX vs. SGOIX — Ранг доходности на риск
DRDIX
SGOIX
Сравнение DRDIX c SGOIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dearborn Partners Rising Dividend Fund (DRDIX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DRDIX | SGOIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.36 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 2.25 | -2.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.09 | 6.68 | -6.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DRDIX и SGOIX
Максимальная просадка DRDIX за все время составила -31.36%, что меньше максимальной просадки SGOIX в -35.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRDIX и SGOIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRDIX | SGOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.36% | -35.54% | +4.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.69% | -11.35% | +3.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.97% | -11.35% | -0.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.45% | -20.21% | +0.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.36% | -24.79% | -6.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.65% | -5.04% | +1.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.59% | -4.58% | +0.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.11% | 3.81% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRDIX и SGOIX
Dearborn Partners Rising Dividend Fund (DRDIX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX) имеют волатильность 3.44% и 3.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRDIX | SGOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.44% | 3.32% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.87% | 11.03% | -4.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.28% | 12.90% | -3.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.26% | 12.04% | +2.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.65% | 11.42% | +4.23% |
Сравнение комиссий DRDIX и SGOIX
DRDIX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SGOIX в 0.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRDIX и SGOIX
Дивидендная доходность DRDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что меньше доходности SGOIX в 7.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRDIX Dearborn Partners Rising Dividend Fund | 3.62% | 3.55% | 11.15% | 0.80% | 1.88% | 2.49% | 1.21% | 1.47% | 1.55% | 1.74% | 1.11% | 1.53% |
SGOIX First Eagle Overseas Fund Class I | 7.81% | 8.45% | 8.49% | 2.45% | 3.81% | 5.92% | 0.47% | 5.70% | 3.36% | 3.59% | 3.80% | 1.58% |
Часто задаваемые вопросы
DRDIX and SGOIX have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DRDIX has higher volatility (3.44%) compared to SGOIX (3.32%). In terms of maximum drawdown, DRDIX dropped -31.36% vs SGOIX's -35.54%.
SGOIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DRDIX и SGOIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор