PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRDIX с SGOIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DRDIX с SGOIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dearborn Partners Rising Dividend Fund (DRDIX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX).

DRDIX управляется Dearborn Partners. Фонд был запущен 10 апр. 2013 г.. SGOIX управляется First Eagle.

Доходность

Сравнение доходности DRDIX и SGOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dearborn Partners Rising Dividend Fund (DRDIX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DRDIX и SGOIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DRDIX
Dearborn Partners Rising Dividend Fund		-1.59%2.36%18.69%13.77%-11.52%24.46%10.50%30.30%-0.65%15.02%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		3.80%39.06%6.45%10.73%-7.86%5.25%7.25%17.90%-9.95%14.38%

Доходность по периодам

С начала года, DRDIX показывает доходность -1.59%, что значительно ниже, чем у SGOIX с доходностью 3.80%. За последние 10 лет акции DRDIX превзошли акции SGOIX по среднегодовой доходности: 9.93% против 8.31% соответственно.

DRDIX

1 день
1.00%
1 месяц
-5.12%
С начала года
-1.59%
6 месяцев
-4.30%
1 год
-2.93%
3 года*
9.64%
5 лет*
7.28%
10 лет*
9.93%

SGOIX

1 день
2.33%
1 месяц
-7.69%
С начала года
3.80%
6 месяцев
9.66%
1 год
29.85%
3 года*
16.77%
5 лет*
10.05%
10 лет*
8.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dearborn Partners Rising Dividend Fund

First Eagle Overseas Fund Class I

Часто сравнивают с DRDIX:
DRDIX с DIVODRDIX с VTSAXDRDIX с SCHDDRDIX с DFEOXDRDIX с FDVVDRDIX с POGSXDRDIX с FNSTX
Часто сравнивают с SGOIX:
SGOIX с SGIIXSGOIX с ^GSPCSGOIX с SPYSGOIX с FIGRXSGOIX с FSPSXSGOIX с FXAIXSGOIX с IDMO

Сравнение комиссий DRDIX и SGOIX

DRDIX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SGOIX в 0.88%.

DRDIX
Dearborn Partners Rising Dividend Fund
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I

Доходность на риск

DRDIX vs. SGOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRDIX
Ранг доходности на риск DRDIX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRDIX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRDIX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRDIX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRDIX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRDIX: 44
Ранг коэф-та Мартина
SGOIX
Ранг доходности на риск SGOIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRDIX c SGOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dearborn Partners Rising Dividend Fund (DRDIX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRDIXSGOIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.20

2.21

-2.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.19

2.80

-2.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

1.44

-0.46

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.12

2.59

-2.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.37

10.79

-11.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRDIX vs. SGOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRDIX на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа SGOIX равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRDIX и SGOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRDIXSGOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

2.21

-2.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.86

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.73

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.88

-0.24

Корреляция

Корреляция между DRDIX и SGOIX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRDIX и SGOIX

Дивидендная доходность DRDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что меньше доходности SGOIX в 8.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DRDIX
Dearborn Partners Rising Dividend Fund		3.68%3.55%11.15%0.80%1.88%2.49%1.21%1.47%1.55%1.74%1.11%1.53%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		8.15%8.45%8.49%2.45%3.81%5.92%0.47%5.70%3.36%3.59%3.80%1.58%

Просадки

Сравнение просадок DRDIX и SGOIX

Максимальная просадка DRDIX за все время составила -31.36%, что меньше максимальной просадки SGOIX в -35.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRDIX и SGOIX.

Загрузка...

Показатели просадок

DRDIXSGOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.36%

-35.54%

+4.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.82%

-11.35%

+0.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.45%

-21.39%

+1.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.36%

-24.79%

-6.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.19%

-8.91%

+2.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.55%

-4.57%

+1.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

2.72%

+0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности DRDIX и SGOIX

Текущая волатильность для Dearborn Partners Rising Dividend Fund (DRDIX) составляет 3.25%, в то время как у First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что DRDIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DRDIXSGOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.25%

6.40%

-3.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.84%

9.85%

-3.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.86%

13.64%

+0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.28%

11.77%

+2.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.67%

11.37%

+4.30%