Сравнение DRDIX с QUERX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dearborn Partners Rising Dividend Fund (DRDIX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX).
DRDIX управляется Dearborn Partners. Фонд был запущен 10 апр. 2013 г.. QUERX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 9 июл. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности DRDIX и QUERX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DRDIX и QUERX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRDIX Dearborn Partners Rising Dividend Fund | -1.59% | 2.36% | 18.69% | 13.77% | -11.52% | 24.46% | 10.50% | 30.30% | -0.65% | 15.02% |
QUERX AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 | 1.76% | 6.98% | 13.98% | 9.55% | -13.73% | 23.56% | 13.20% | 28.82% | -0.21% | 22.22% |
Доходность по периодам
С начала года, DRDIX показывает доходность -1.59%, что значительно ниже, чем у QUERX с доходностью 1.76%. За последние 10 лет акции DRDIX уступали акциям QUERX по среднегодовой доходности: 9.93% против 10.65% соответственно.
DRDIX
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- -5.12%
- С начала года
- -1.59%
- 6 месяцев
- -4.30%
- 1 год
- -2.93%
- 3 года*
- 9.64%
- 5 лет*
- 7.28%
- 10 лет*
- 9.93%
QUERX
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- 1.76%
- 6 месяцев
- -0.27%
- 1 год
- 3.98%
- 3 года*
- 10.10%
- 5 лет*
- 6.84%
- 10 лет*
- 10.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DRDIX и QUERX
DRDIX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QUERX в 0.31%.
Доходность на риск
DRDIX vs. QUERX — Ранг доходности на риск
DRDIX
QUERX
Сравнение DRDIX c QUERX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dearborn Partners Rising Dividend Fund (DRDIX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRDIX | QUERX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | 0.34 | -0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.19 | 0.56 | -0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.08 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 0.45 | -0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.37 | 2.06 | -2.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRDIX | QUERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 | 0.34 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.53 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.70 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.70 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между DRDIX и QUERX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRDIX и QUERX
Дивидендная доходность DRDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что меньше доходности QUERX в 22.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRDIX Dearborn Partners Rising Dividend Fund | 3.68% | 3.55% | 11.15% | 0.80% | 1.88% | 2.49% | 1.21% | 1.47% | 1.55% | 1.74% | 1.11% | 1.53% |
QUERX AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 | 22.46% | 22.86% | 24.47% | 24.43% | 10.37% | 2.62% | 1.37% | 1.18% | 1.74% | 2.45% | 2.06% | 6.28% |
Просадки
Сравнение просадок DRDIX и QUERX
Максимальная просадка DRDIX за все время составила -31.36%, примерно равная максимальной просадке QUERX в -30.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRDIX и QUERX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DRDIX | QUERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.36% | -30.81% | -0.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.82% | -8.92% | -1.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.45% | -22.04% | +2.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.36% | -30.81% | -0.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.19% | -4.33% | -1.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.55% | -3.95% | +0.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.45% | 1.95% | +1.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRDIX и QUERX
Dearborn Partners Rising Dividend Fund (DRDIX) имеет более высокую волатильность в 3.25% по сравнению с AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что DRDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DRDIX | QUERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.25% | 2.81% | +0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.84% | 5.75% | +1.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.86% | 12.05% | +1.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.28% | 13.08% | +1.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.67% | 15.23% | +0.44% |