Сравнение DRDIX с QUERX
DRDIX (Dearborn Partners Rising Dividend Fund) and QUERX (AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, DRDIX returned 9.77%/yr vs 11.04%/yr for QUERX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. DRDIX charges 0.95%/yr vs 0.31%/yr for QUERX.
Доходность
Сравнение доходности DRDIX и QUERX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRDIX показывает доходность -2.44%, что значительно ниже, чем у QUERX с доходностью 4.72%. За последние 10 лет акции DRDIX уступали акциям QUERX по среднегодовой доходности: 9.77% против 11.04% соответственно.
DRDIX
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -2.91%
- С начала года
- -2.44%
- 6 месяцев
- -3.34%
- 1 год
- -4.21%
- 3 года*
- 8.73%
- 5 лет*
- 6.42%
- 10 лет*
- 9.77%
QUERX
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -1.23%
- С начала года
- 4.72%
- 6 месяцев
- 3.43%
- 1 год
- 5.89%
- 3 года*
- 10.77%
- 5 лет*
- 6.24%
- 10 лет*
- 11.04%
Сравнение доходности по годам DRDIX и QUERX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRDIX Dearborn Partners Rising Dividend Fund | -2.44% | 2.36% | 18.69% | 13.77% | -11.52% | 24.46% | 10.50% | 30.30% | -0.65% | 15.02% |
QUERX AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 | 4.72% | 6.98% | 13.98% | 9.55% | -13.73% | 23.56% | 13.20% | 28.82% | -0.21% | 22.22% |
Correlation
The correlation between DRDIX and QUERX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2015 г. | 0.92 |
The correlation between DRDIX and QUERX shifts across timeframes, from 0.80 (1 year) to 0.92 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRDIX vs. QUERX — Ранг доходности на риск
DRDIX
QUERX
Сравнение DRDIX c QUERX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dearborn Partners Rising Dividend Fund (DRDIX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DRDIX | QUERX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.13 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 1.06 | -1.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.95 | 3.52 | -4.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DRDIX и QUERX
Максимальная просадка DRDIX за все время составила -31.36%, примерно равная максимальной просадке QUERX в -30.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRDIX и QUERX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRDIX | QUERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.36% | -30.81% | -0.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.69% | -5.93% | -1.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.97% | -10.21% | -1.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.45% | -22.04% | +2.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.36% | -30.81% | -0.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.00% | -2.28% | -4.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.58% | -3.91% | +0.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.92% | 1.78% | +2.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRDIX и QUERX
Текущая волатильность для Dearborn Partners Rising Dividend Fund (DRDIX) составляет 2.54%, в то время как у AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX) волатильность равна 3.47%. Это указывает на то, что DRDIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QUERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRDIX | QUERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.54% | 3.47% | -0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.57% | 6.27% | +0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.14% | 8.39% | +0.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.23% | 13.04% | +1.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.66% | 15.22% | +0.44% |
Сравнение комиссий DRDIX и QUERX
DRDIX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QUERX в 0.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRDIX и QUERX
Дивидендная доходность DRDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что меньше доходности QUERX в 21.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRDIX Dearborn Partners Rising Dividend Fund | 3.72% | 3.55% | 11.15% | 0.80% | 1.88% | 2.49% | 1.21% | 1.47% | 1.55% | 1.74% | 1.11% | 1.53% |
QUERX AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 | 21.83% | 22.86% | 24.47% | 24.43% | 10.37% | 2.62% | 1.37% | 1.18% | 1.74% | 2.45% | 2.06% | 6.28% |
Часто задаваемые вопросы
DRDIX and QUERX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QUERX has higher volatility (3.47%) compared to DRDIX (2.54%). In terms of maximum drawdown, DRDIX dropped -31.36% vs QUERX's -30.81%.
QUERX currently has the higher Sharpe Ratio (0.75 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DRDIX и QUERX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор