Сравнение DRDIX с MUHLX
DRDIX (Dearborn Partners Rising Dividend Fund) and MUHLX (Muhlenkamp Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, DRDIX returned 9.63%/yr vs 10.39%/yr for MUHLX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DRDIX charges 0.95%/yr vs 1.14%/yr for MUHLX.
Доходность
Сравнение доходности DRDIX и MUHLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRDIX показывает доходность 1.08%, что значительно ниже, чем у MUHLX с доходностью 8.27%. За последние 10 лет акции DRDIX уступали акциям MUHLX по среднегодовой доходности: 9.63% против 10.39% соответственно.
DRDIX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 1.49%
- 6 месяцев
- -0.89%
- С начала года
- 1.08%
- 1 год
- -0.71%
- 3 года*
- 8.84%
- 5 лет*
- 6.61%
- 10 лет*
- 9.63%
MUHLX
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -2.82%
- 6 месяцев
- 1.83%
- С начала года
- 8.27%
- 1 год
- 17.86%
- 3 года*
- 11.07%
- 5 лет*
- 11.51%
- 10 лет*
- 10.39%
Сравнение доходности по годам DRDIX и MUHLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRDIX Dearborn Partners Rising Dividend Fund | 1.08% | 2.36% | 18.69% | 13.77% | -11.52% | 24.46% | 10.50% | 30.30% | -0.65% | 15.02% |
MUHLX Muhlenkamp Fund | 8.27% | 17.82% | 3.38% | 13.92% | 2.89% | 28.98% | 11.96% | 14.39% | -13.29% | 18.78% |
Correlation
The correlation between DRDIX and MUHLX is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2014 г. | 0.74 |
Over the past year, the correlation between DRDIX and MUHLX has dropped to 0.48 - well below their long-term average of 0.74, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRDIX vs. MUHLX — Ранг доходности на риск
DRDIX
MUHLX
Сравнение DRDIX c MUHLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dearborn Partners Rising Dividend Fund (DRDIX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DRDIX | MUHLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.22 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 1.80 | -1.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.09 | 5.59 | -5.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DRDIX и MUHLX
Максимальная просадка DRDIX за все время составила -31.36%, что меньше максимальной просадки MUHLX в -62.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRDIX и MUHLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRDIX | MUHLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.36% | -62.05% | +30.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.69% | -10.23% | +2.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.97% | -18.63% | +6.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.45% | -18.63% | -0.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.36% | -40.85% | +9.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.65% | -6.37% | +2.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.59% | -10.76% | +7.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.11% | 3.29% | +0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRDIX и MUHLX
Dearborn Partners Rising Dividend Fund (DRDIX) имеет более высокую волатильность в 3.44% по сравнению с Muhlenkamp Fund (MUHLX) с волатильностью 2.94%. Это указывает на то, что DRDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MUHLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRDIX | MUHLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.44% | 2.94% | +0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.87% | 10.94% | -4.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.28% | 14.52% | -5.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.26% | 14.58% | -0.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.65% | 17.03% | -1.38% |
Сравнение комиссий DRDIX и MUHLX
DRDIX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MUHLX в 1.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRDIX и MUHLX
Дивидендная доходность DRDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что больше доходности MUHLX в 3.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRDIX Dearborn Partners Rising Dividend Fund | 3.62% | 3.55% | 11.15% | 0.80% | 1.88% | 2.49% | 1.21% | 1.47% | 1.55% | 1.74% | 1.11% | 1.53% |
MUHLX Muhlenkamp Fund | 3.08% | 3.34% | 0.58% | 0.89% | 6.80% | 7.77% | 10.28% | 1.26% | 14.70% | 4.30% | 0.00% | 11.02% |
Часто задаваемые вопросы
DRDIX and MUHLX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DRDIX has higher volatility (3.44%) compared to MUHLX (2.94%). In terms of maximum drawdown, DRDIX dropped -31.36% vs MUHLX's -62.05%.
MUHLX currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DRDIX и MUHLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор