Сравнение DRDIX с MUHLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dearborn Partners Rising Dividend Fund (DRDIX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX).
DRDIX управляется Dearborn Partners. Фонд был запущен 10 апр. 2013 г.. MUHLX управляется Muhlenkamp. Фонд был запущен 1 нояб. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности DRDIX и MUHLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DRDIX и MUHLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRDIX Dearborn Partners Rising Dividend Fund | -1.59% | 2.36% | 18.69% | 13.77% | -11.52% | 24.46% | 10.50% | 30.30% | -0.65% | 15.02% |
MUHLX Muhlenkamp Fund | 9.11% | 17.82% | 3.38% | 13.92% | 2.89% | 28.98% | 11.96% | 14.39% | -13.29% | 18.78% |
Доходность по периодам
С начала года, DRDIX показывает доходность -1.59%, что значительно ниже, чем у MUHLX с доходностью 9.11%. За последние 10 лет акции DRDIX уступали акциям MUHLX по среднегодовой доходности: 9.93% против 10.68% соответственно.
DRDIX
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- -5.12%
- С начала года
- -1.59%
- 6 месяцев
- -4.30%
- 1 год
- -2.93%
- 3 года*
- 9.64%
- 5 лет*
- 7.28%
- 10 лет*
- 9.93%
MUHLX
- 1 день
- 2.42%
- 1 месяц
- -5.65%
- С начала года
- 9.11%
- 6 месяцев
- 10.37%
- 1 год
- 22.96%
- 3 года*
- 14.41%
- 5 лет*
- 12.05%
- 10 лет*
- 10.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DRDIX и MUHLX
DRDIX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MUHLX в 1.14%.
Доходность на риск
DRDIX vs. MUHLX — Ранг доходности на риск
DRDIX
MUHLX
Сравнение DRDIX c MUHLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dearborn Partners Rising Dividend Fund (DRDIX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRDIX | MUHLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | 1.42 | -1.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.19 | 1.97 | -2.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.28 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 2.37 | -2.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.37 | 8.57 | -8.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRDIX | MUHLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 | 1.42 | -1.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.82 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.63 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.51 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между DRDIX и MUHLX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRDIX и MUHLX
Дивидендная доходность DRDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что больше доходности MUHLX в 3.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRDIX Dearborn Partners Rising Dividend Fund | 3.68% | 3.55% | 11.15% | 0.80% | 1.88% | 2.49% | 1.21% | 1.47% | 1.55% | 1.74% | 1.11% | 1.53% |
MUHLX Muhlenkamp Fund | 3.06% | 3.34% | 0.58% | 0.89% | 6.80% | 7.77% | 10.28% | 1.26% | 14.70% | 4.30% | 0.00% | 11.02% |
Просадки
Сравнение просадок DRDIX и MUHLX
Максимальная просадка DRDIX за все время составила -31.36%, что меньше максимальной просадки MUHLX в -62.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRDIX и MUHLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DRDIX | MUHLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.36% | -62.05% | +30.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.82% | -10.23% | -0.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.45% | -18.63% | -0.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.36% | -40.85% | +9.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.19% | -5.65% | -0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.55% | -10.81% | +7.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.45% | 2.83% | +0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRDIX и MUHLX
Текущая волатильность для Dearborn Partners Rising Dividend Fund (DRDIX) составляет 3.25%, в то время как у Muhlenkamp Fund (MUHLX) волатильность равна 6.01%. Это указывает на то, что DRDIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUHLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DRDIX | MUHLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.25% | 6.01% | -2.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.84% | 12.06% | -5.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.86% | 16.85% | -2.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.28% | 14.77% | -0.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.67% | 17.04% | -1.37% |