PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRDIX с FULVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DRDIX с FULVX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DRDIX (Dearborn Partners Rising Dividend Fund) and FULVX (Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, DRDIX returned 6.71%/yr vs 5.24%/yr for FULVX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. DRDIX charges 0.95%/yr vs 0.66%/yr for FULVX.

Доходность

Сравнение доходности DRDIX и FULVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dearborn Partners Rising Dividend Fund (DRDIX) и Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund (FULVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DRDIX показывает доходность -0.69%, что значительно ниже, чем у FULVX с доходностью -0.01%.

DRDIX

1 день
-0.24%
1 месяц
-1.13%
С начала года
-0.69%
6 месяцев
-1.18%
1 год
-2.20%
3 года*
9.86%
5 лет*
6.71%
10 лет*
9.94%

FULVX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.85%
С начала года
-0.01%
6 месяцев
-0.47%
1 год
1.05%
3 года*
9.47%
5 лет*
5.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRDIX и FULVX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DRDIX
Dearborn Partners Rising Dividend Fund		-0.69%2.36%18.69%13.77%-11.52%24.46%10.50%3.58%
FULVX
Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund		-0.01%5.23%17.76%6.38%-10.43%17.79%3.83%4.30%

Correlation

The correlation between DRDIX and FULVX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2019 г.

0.90

The correlation between DRDIX and FULVX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dearborn Partners Rising Dividend Fund

Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund

Часто сравнивают с DRDIX:
DRDIX с DIVODRDIX с VTSAXDRDIX с DFEOXDRDIX с SCHDDRDIX с FDVVDRDIX с POGSXDRDIX с FLCPX
Часто сравнивают с FULVX:
FULVX с FDLOFULVX с MINV.LFULVX с FPHAXFULVX с FXAIXFULVX с SWPPXFULVX с SCHKFULVX с XLV

Доходность на риск

DRDIX vs. FULVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRDIX
Ранг доходности на риск DRDIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRDIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRDIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRDIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRDIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRDIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
FULVX
Ранг доходности на риск FULVX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FULVX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FULVX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FULVX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FULVX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FULVX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRDIX c FULVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dearborn Partners Rising Dividend Fund (DRDIX) и Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund (FULVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRDIXFULVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.26
0.00

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.31
0.06

-0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.01

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.31

0.00

-0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.65

0.00

-0.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRDIX vs. FULVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRDIX на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа FULVX равного 0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRDIX и FULVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRDIXFULVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

0.00

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.43

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.40

+0.23

Просадки

Сравнение просадок DRDIX и FULVX

Максимальная просадка DRDIX за все время составила -31.36%, что меньше максимальной просадки FULVX в -33.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRDIX и FULVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRDIXFULVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.36%

-33.24%

+1.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.69%

-6.33%

-1.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.97%

-10.31%

-1.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.45%

-18.64%

-0.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.36%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.33%

-3.95%

-1.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.57%

-5.09%

+1.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.69%

2.16%

+1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности DRDIX и FULVX

Dearborn Partners Rising Dividend Fund (DRDIX) имеет более высокую волатильность в 2.05% по сравнению с Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund (FULVX) с волатильностью 1.84%. Это указывает на то, что DRDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FULVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRDIXFULVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.05%

1.84%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.38%

5.81%

+0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.06%

8.38%

+0.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.23%

12.19%

+2.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.67%

16.22%

-0.55%

Сравнение комиссий DRDIX и FULVX

DRDIX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FULVX в 0.66%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRDIX и FULVX

Дивидендная доходность DRDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что меньше доходности FULVX в 13.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DRDIX
Dearborn Partners Rising Dividend Fund		3.65%3.55%11.15%0.80%1.88%2.49%1.21%1.47%1.55%1.74%1.11%1.53%
FULVX
Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund		13.25%6.82%5.76%1.65%4.98%5.35%0.62%0.28%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DRDIX and FULVX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DRDIX has higher volatility (2.05%) compared to FULVX (1.84%). In terms of maximum drawdown, DRDIX dropped -31.36% vs FULVX's -33.24%.

FULVX currently has the higher Sharpe Ratio (0.00 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRDIX и FULVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор