Сравнение DRDIX с FLCPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dearborn Partners Rising Dividend Fund (DRDIX) и Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX).
DRDIX управляется Dearborn Partners. Фонд был запущен 10 апр. 2013 г.. FLCPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 февр. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности DRDIX и FLCPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DRDIX и FLCPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRDIX Dearborn Partners Rising Dividend Fund | -1.59% | 2.36% | 18.69% | 13.77% | -11.52% | 24.46% | 10.50% | 30.30% | -0.65% | 15.02% |
FLCPX Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund | -4.33% | 17.84% | 25.08% | 26.25% | -18.06% | 28.61% | 18.24% | 31.59% | -4.38% | 21.74% |
Доходность по периодам
С начала года, DRDIX показывает доходность -1.59%, что значительно выше, чем у FLCPX с доходностью -4.33%. За последние 10 лет акции DRDIX уступали акциям FLCPX по среднегодовой доходности: 9.93% против 14.08% соответственно.
DRDIX
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- -5.12%
- С начала года
- -1.59%
- 6 месяцев
- -4.30%
- 1 год
- -2.93%
- 3 года*
- 9.64%
- 5 лет*
- 7.28%
- 10 лет*
- 9.93%
FLCPX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -4.33%
- 6 месяцев
- -2.15%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- 18.33%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 14.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DRDIX и FLCPX
DRDIX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FLCPX в 0.02%.
Доходность на риск
DRDIX vs. FLCPX — Ранг доходности на риск
DRDIX
FLCPX
Сравнение DRDIX c FLCPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dearborn Partners Rising Dividend Fund (DRDIX) и Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRDIX | FLCPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | 0.98 | -1.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.19 | 1.50 | -1.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.23 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 1.33 | -1.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.37 | 6.39 | -6.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRDIX | FLCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 | 0.98 | -1.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.70 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.78 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.84 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между DRDIX и FLCPX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRDIX и FLCPX
Дивидендная доходность DRDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что больше доходности FLCPX в 0.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRDIX Dearborn Partners Rising Dividend Fund | 3.68% | 3.55% | 11.15% | 0.80% | 1.88% | 2.49% | 1.21% | 1.47% | 1.55% | 1.74% | 1.11% | 1.53% |
FLCPX Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund | 0.59% | 0.56% | 6.11% | 7.05% | 11.23% | 10.38% | 3.93% | 1.74% | 2.18% | 1.57% | 0.76% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DRDIX и FLCPX
Максимальная просадка DRDIX за все время составила -31.36%, что меньше максимальной просадки FLCPX в -33.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRDIX и FLCPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DRDIX | FLCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.36% | -33.87% | +2.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.82% | -12.14% | +1.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.45% | -24.40% | +4.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.36% | -33.87% | +2.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.19% | -6.23% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.55% | -4.24% | +0.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.45% | 2.53% | +0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRDIX и FLCPX
Текущая волатильность для Dearborn Partners Rising Dividend Fund (DRDIX) составляет 3.25%, в то время как у Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что DRDIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DRDIX | FLCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.25% | 5.34% | -2.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.84% | 9.53% | -2.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.86% | 18.33% | -4.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.28% | 17.08% | -2.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.67% | 18.15% | -2.48% |