PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRD с AAAU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DRD с AAAU

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DRDGOLD Limited (DRD) и Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU).

AAAU - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность LBMA Gold PM Price. Фонд был запущен 26 июл. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности DRD и AAAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DRDGOLD Limited (DRD) и Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DRD и AAAU

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DRD
DRDGOLD Limited		1.59%267.16%11.55%13.26%-7.63%-23.16%141.46%153.56%-5.02%
AAAU
Goldman Sachs Physical Gold ETF		8.32%64.06%26.91%12.96%-0.50%-4.01%25.02%18.17%9.20%

Доходность по периодам

С начала года, DRD показывает доходность 1.59%, что значительно ниже, чем у AAAU с доходностью 8.32%.

DRD

1 день
1.40%
1 месяц
-7.89%
С начала года
1.59%
6 месяцев
13.28%
1 год
103.18%
3 года*
51.97%
5 лет*
31.32%
10 лет*
27.89%

AAAU

1 день
-1.96%
1 месяц
-8.32%
С начала года
8.32%
6 месяцев
21.13%
1 год
49.28%
3 года*
32.78%
5 лет*
21.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DRDGOLD Limited

Goldman Sachs Physical Gold ETF

Часто сравнивают с DRD:
DRD с GOLDDRD с SXCDRD с GLDDRD с BRK-BDRD с SPYDRD с VOODRD с QQQ
Часто сравнивают с AAAU:
AAAU с GLDAAAU с IAUAAAU с GLDMAAAU с SGOLAAAU с GOLDAAAU с PHYSAAAU с BAR

Доходность на риск

DRD vs. AAAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRD
Ранг доходности на риск DRD: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRD: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRD: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRD: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRD: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRD: 8383
Ранг коэф-та Мартина
AAAU
Ранг доходности на риск AAAU: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAAU: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAAU: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAAU: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAAU: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAAU: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRD c AAAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DRDGOLD Limited (DRD) и Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRDAAAUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

1.80

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.07

2.23

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.33

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.28

2.59

+0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.71

9.38

-1.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRD vs. AAAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRD на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AAAU равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRD и AAAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRDAAAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

1.80

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

1.24

-0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

1.16

-1.18

Корреляция

Корреляция между DRD и AAAU составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRD и AAAU

Дивидендная доходность DRD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, тогда как AAAU не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DRD
DRDGOLD Limited		1.73%1.26%2.53%5.74%5.00%6.54%4.47%2.65%2.05%1.12%6.15%3.73%
AAAU
Goldman Sachs Physical Gold ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DRD и AAAU

Максимальная просадка DRD за все время составила -98.44%, что больше максимальной просадки AAAU в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRD и AAAU.

Загрузка...

Показатели просадок

DRDAAAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.44%

-21.63%

-76.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.63%

-19.13%

-13.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.31%

-20.94%

-39.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.52%

-13.38%

-18.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.15%

-6.01%

-76.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.88%

5.28%

+8.60%

Волатильность

Сравнение волатильности DRD и AAAU

DRDGOLD Limited (DRD) имеет более высокую волатильность в 16.37% по сравнению с Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU) с волатильностью 10.49%. Это указывает на то, что DRD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DRDAAAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.37%

10.49%

+5.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.41%

24.15%

+21.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

60.80%

27.59%

+33.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.25%

17.60%

+33.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

58.49%

16.94%

+41.55%