PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRD с GDMN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DRD с GDMN

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

DRD (DRDGOLD Limited) is a stock, while GDMN (WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund) is Commodities fund actively managed by WisdomTree. Over the past 3 years, DRD returned 29.82%/yr vs 56.30%/yr for GDMN. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности DRD и GDMN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DRDGOLD Limited (DRD) и WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DRD показывает доходность -23.58%, что значительно ниже, чем у GDMN с доходностью -13.77%.

DRD

1 день
2.27%
1 месяц
-20.60%
С начала года
-23.58%
6 месяцев
-24.53%
1 год
67.15%
3 года*
29.82%
5 лет*
17.87%
10 лет*
20.74%

GDMN

1 день
2.11%
1 месяц
-23.27%
С начала года
-13.77%
6 месяцев
-13.73%
1 год
56.55%
3 года*
56.30%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRD и GDMN

2026 (YTD)20252024202320222021
DRD
DRDGOLD Limited		-23.58%267.16%11.55%13.26%-7.63%4.05%
GDMN
WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund		-13.77%237.09%28.23%12.97%-14.62%6.93%

Correlation

The correlation between DRD and GDMN is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2021 г.

0.79

The correlation between DRD and GDMN has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DRDGOLD Limited

WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund

Часто сравнивают с DRD:
DRD с GOLDDRD с SXCDRD с GLDDRD с BRK-BDRD с VOODRD с QQQDRD с SPY
Часто сравнивают с GDMN:
GDMN с GDXGDMN с GDEGDMN с GldGDMN с GLDGDMN с IAUMGDMN с IAUGDMN с AUMI

Доходность на риск

DRD vs. GDMN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRD
Ранг доходности на риск DRD: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRD: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRD: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRD: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRD: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRD: 7474
Ранг коэф-та Мартина
GDMN
Ранг доходности на риск GDMN: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDMN: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDMN: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDMN: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDMN: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDMN: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRD c GDMN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DRDGOLD Limited (DRD) и WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DRDGDMNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.16
0.90

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.69
1.38

+0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.20

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.55

1.17

+0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.06

3.15

+0.91

DRD vs. GDMN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRD на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GDMN равному 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRD и GDMN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DRD и GDMN

Максимальная просадка DRD за все время составила -98.44%, что больше максимальной просадки GDMN в -52.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRD и GDMN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRDGDMNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.44%

-52.82%

-45.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.51%

-48.76%

+5.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.13%

-48.76%

+3.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.22%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.48%

-43.39%

-5.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-81.86%

-19.02%

-62.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.59%

18.01%

-1.42%

Волатильность

Сравнение волатильности DRD и GDMN

Текущая волатильность для DRDGOLD Limited (DRD) составляет 17.37%, в то время как у WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) волатильность равна 21.98%. Это указывает на то, что DRD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDMN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRDGDMNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.37%

21.98%

-4.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.75%

54.30%

-10.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.02%

63.44%

-5.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.50%

48.07%

+3.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

58.03%

48.07%

+9.96%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRD и GDMN

Дивидендная доходность DRD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что меньше доходности GDMN в 3.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DRD
DRDGOLD Limited		2.30%1.26%2.53%5.74%5.00%6.54%4.47%2.65%2.05%1.12%6.15%3.73%
GDMN
WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund		3.13%2.70%9.44%7.69%1.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DRD and GDMN have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDMN has higher volatility (21.98%) compared to DRD (17.37%). In terms of maximum drawdown, DRD dropped -98.44% vs GDMN's -52.82%.

DRD currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRD и GDMN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор